Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 941

 
Maxim Dmitrievsky:

No estoy seguro, no hay mucha información al respecto.

Pero resulta que, por ejemplo, si abucheo un modelo en el último trimestre del año, funciona bien todo el año, y luego se rompe

algo así...

si es a corto plazo, funciona durante unos 3 meses, y luego se rompe... es decir, de nuevo entramos en un ciclo, pero trimestral

Supongamos que se rompe y que en 9-12 meses no vuelve a funcionar con normalidad.

[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin:

Supongamos que se estropea y que 9-12 meses después no vuelve a funcionar correctamente.

No, no volverá a funcionar.

Los patrones son sólo dentro de los ciclos, fuera son diferentes

[Eliminado]  

Pues bien, resulta que hay que entrenar al menos en la 1ª semifase de cada nuevo ciclo, o como se llama científicamente

si aún no ha pasado, entonces en una mayor y más positiva, o en una menor

esta es una teoría respaldada sólo por un poco de observación y sentido común :)
 
¿Dónde está, de hecho, Alioshenka el hijo con su 100% de precisión? Ayúdanos, sálvanos a los que estamos sufriendo - publica el Grial aquí. Porque será recompensado.
 
Dr. Trader:

Tal vez la combinación de toda esta información en un solo árbol supere las desventajas de usar tres clases, y el rompecabezas se arme :)

Puse todo en una tabla por este principio

//--Минимум
      if (finRez_Buy>=0)Klass_Buy=2;
      if (finRez_Sell>=0)Klass_Sell=-2;
//--Максимум
      if (finRez_Buy>PoiskProfitMax)Klass_Buy=1;
      if (finRez_Sell>PoiskProfitMax)Klass_Sell=-1;
//--Фильтер
      if (finRez_Buy<0)Klass_Buy=3;
      if (finRez_Sell<0)Klass_Sell=-3;
      
if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-1)Klass=-3;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-2)Klass=3;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-3)Klass=3;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-2)Klass=1;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-3)Klass=1;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-3)Klass=2;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-2)Klass=-2;

      arr_Buy[i]=Klass;

También los agrupé por el predictor arr_TimeH - tal vez esta forma me ayude de alguna manera.

Adjunto los archivos.

Archivos adjuntos:
New.zip  3807 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Pues bien, resulta que hay que entrenar al menos en la 1ª semifase de cada nuevo ciclo, o como se llama científicamente

si aún no ha pasado, entonces en una mayor y más positiva, o en una menor

esta es una teoría respaldada sólo por un poco de observación y sentido común :)

Sí, por lo general, sólo cuando se hace evidente que ha llegado una nueva fase es cuando ésta, la nueva, llega a su fin....

¿O hay una forma fiable de identificarlo?

 
Alexander_K2:
¿Y dónde, de hecho, está Alyoshenka-son con su 100% de precisión? Ayúdanos, ahórranos el sufrimiento: publica el Grial aquí. Porque será recompensado.

¡Tío Sashka, sal de la Edad Media!

La gente ha estado usando el matlab desde hace mucho tiempo)

En la parte inferior hay información sobre metatrader, matlab, incrementos y neuronas.

[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin:

Sí, por lo general, sólo cuando es obvio que ha llegado una nueva fase es cuando ésta, la nueva, llega a su fin....

¿O hay una forma fiable de identificarlo?

Bueno, es trimestral, dentro de un trimestre hay menos posibilidades de grandes cambios en la coyuntura. Haz una descomposición de las cotizaciones durante un largo periodo de tiempo y verás. No es Fourier, sino algo más interesante, como un empírico modal. R es fácil, supongo. Probablemente pueda mejorar la estabilidad y la supervivencia con esto.

Necesita más maná, en definitiva )

Ya lo he usado, es genial. Pero no lo he probado en el marco de esos estudios del ciclo. Lo haré mañana )
 
Renat Akhtyamov:

¡Tío Sashka, sal de la Edad Media!

La gente ha estado usando el matlab desde hace mucho tiempo)

En la parte inferior hay información sobre metatrader, matlab, incrementos y neuronas.

Gracias. Lo leerá más tarde. Ahora está dormido, leyendo algo de Shelepin. Me dijo que no lo molestara.
 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, por trimestre, dentro de un trimestre hay menos probabilidad de grandes cambios en la coyuntura. pero hay que investigar. Descomponga las citas durante un largo periodo de tiempo y vea. No es Fourier, sino algo más interesante, como un empírico modal. R es fácil, supongo. Probablemente pueda mejorar la estabilidad y la supervivencia con esto.

Necesita más maná, en definitiva )

Ya lo he utilizado, es genial. Pero no lo he probado en el marco de esos estudios del ciclo. Lo haré mañana).

Todavía no me he hecho amigo de R, ¡así que me interesará ver lo que se te ocurre!