Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1819
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Es posible hacer, artificialmente, varios modos de muestreo con diferentes distribuciones y transiciones aleatorias entre los modos. De este modo, se captarían patrones más interesantes que el simple muestreo aleatorio
etc.
Sí, es el mismo tema, buscar aleatoriamente las dependencias entre el predictor y el objetivo
las operaciones se abren al azar, y luego en una red neuronal. Mucho depende de un muestreo competente
Por ejemplo, con esto encontré dependencias entre TFs como sugeriste
Gracias, le echaré un vistazo.
¿Si tengo una operación con rezagos de ida y vuelta por cuántas barras? o de otra manera?
¿El comercio se retrasa hacia atrás y hacia adelante por cuántas barras?
Un ejemplo sencillo:
con 0,5 de probabilidad vendemos o compramos en la nueva barra (o no operamos)
en la siguiente barra con 0,5 de probabilidad cerramos o mantenemos la posición
si está cerrada, continúe con el paso 1, si no está cerrada, espere a la siguiente barra y siga mirando la probabilidad hasta que la posición esté cerrada
Este es el ejemplo más sencillo.Es posible hacer, artificialmente, varios modos de muestreo con diferentes distribuciones y transiciones aleatorias entre los modos. De este modo, se captarían patrones más interesantes que el simple muestreo aleatorio
etc.
¿Qué patrones buscamos entre ellos? La estacionalidad o la temporalidad son lógicamente inapropiadas en este caso. La búsqueda aleatoria de correlaciones tampoco funciona. Además el objetivo que tenemos es el plomo, entonces tiene sentido, si hay patrones, pero el plomo es intermitente y bastante aleatorio, no dará nada. Tendremos una predicción y un retraso.
Aunque si se encuentran, habrá algo que optimizar))).
Un ejemplo sencillo:
con 0,5 de probabilidad vendemos o compramos en la nueva barra (o no operamos)
en la siguiente barra con 0,5 de probabilidad cerramos o mantenemos la posición
si está cerrada, vamos al punto 1, si no está cerrada esperamos a la siguiente barra y miramos la probabilidad hasta cerrar la posición.
Este es el ejemplo más sencillo.No, no es la pregunta de la NS. Si no cierran la posición esperen a la siguiente barra y entonces busquen la probabilidad de cerrarla.
¿Qué tipo de patrones buscamos? Los patrones estacionales o temporales son lógicamente inapropiados en este caso. La búsqueda aleatoria de correlaciones tampoco es muy buena. Además, el objetivo es la anticipación, entonces tiene sentido, aunque tengamos regularidades, pero la anticipación es intermitente y bastante aleatoria, no nos dará nada. Tendremos una predicción y un retraso.
Aunque si se encuentran, habrá algo que optimizar))))
entre los predictores y la dirección del acuerdo. Los predictores pueden ser cualquier cosa, por ejemplo los incrementos de precio.
No, esa no es la pregunta en la NS. ¿Sólo la hora y el precio de la operación o también están cerca las cláusulas del bar?
Incrementos, indicadores, cualquier cosa en la entrada. En la salida la dirección de los oficios.
entre los predictores y la dirección del comercio. Los predictores pueden ser cualquier cosa, por ejemplo, incrementos de precio
Cualquiera de ellos es demasiado)))) Sólo tenemos una media, excepto los incrementos))))) Sería lógico entender cuántas barras hacia atrás son óptimas.
Cualquiera es demasiado)))) Sólo tenemos la media aparte de los incrementos))))) Sería lógico entender cuántas barras hacia atrás son óptimas.
Aunque, sigo echando de menos los volúmenes.
Cualquiera es demasiado)))) Sólo tenemos la media aparte de los incrementos))))) De alguna manera sería lógico entender cuántas barras hacia atrás son óptimas.
Este es otro bloque de selección, que no está relacionado con el muestreo. Se toman las barras máximas hacia atrás y luego se seleccionan las mejores combinaciones. Se trata de un problema de aproximación cualitativa, no de muestreo.
Como resultado, si se realiza un muestreo adecuado, se selecciona el número óptimo de predictores de retardo que describen al máximo la dirección de las operaciones.
Luego se hace un seguimiento y se eligen las mejores opciones. Creo que nadie lo ha hecho aquí, pero yo lo he hecho durante mucho tiempo). Estoy buscando rah-dos si hay alguno... pero no hay límite a la perfección :)
quiere un muestreo más interesante ahora