Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1726

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:
la pregunta es si es posible negociar cada minuto individualmente ) si hay un beneficio por encima del spread

Bueno sí, esa es la cuestión por supuesto ))

Bueno, el experimento es el criterio de la verdad.

[Mihail Marchukajtes]

Rorschach:

Toma un sistema que cuelga en cero. Resulta que la equidad sirve de oscilador. Cuando se desvía a un determinado nivel, la entrada es dinero real.

Entonces, la puntuación Z es una gran ayuda para ti. Lo estaba contando hoy mismo :-)

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Bueno sí, esa es la cuestión por supuesto ))

Bueno, el experimento es el criterio de la verdad

Genial el tema, lo que si es que se recogen los retornos no por tiempo sino por un valor específico de algún indicador, los mismos niveles redondos que sugirió Rorschach, o alguna otra condición... es una granja minera

otra borrachera

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Sí, es un tema chulo, pero si recoges los retornos no por tiempo, sino por un valor concreto de algún indicador, los mismos niveles de ronda, como sugería Rorschach, o alguna otra condición... es una granja minera

otro hombre del saco

Bueno, resulta que la regla decisiva habitual, que por ejemplo construye el Bosque, ¿no?

Yo digo que incluso se puede elegir cualquier regla en particular y construir el conjunto de datos bajo ella, y entrenar el modelo suto bajo esta regla.

#16577 por ejemplo, hice precisamente eso, +- 800 modelos en un robot... Pero el resultado también es una basura

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Bueno, esta es una regla de resolución regular, a partir de la cual, por ejemplo, se construye el bosque, ¿no es así?

Incluso puedes elegir una regla específica y construir un conjunto de datos para ella y enseñar el modelo exactamente para esta regla.

#16577 por ejemplo, hice precisamente eso, +- 800 modelos en un robot... Pero el resultado también es una basura

Bueno, una especie de exceso de condiciones, sí. No sé qué tiene de diferente, es un método original. Una nueva forma de optimizar :)

[Rorschach]

Sobre el tema de los espectros y el reconocimiento.

[Mihail Marchukajtes]

Por cierto, Max. He visto que el otro día colgaste el indicador de cointegración, confieso que no lo he mirado todavía, pero en general me interesaba el tema allá por NS. Entonces, había un instrumento en NS que calculaba la cointegración y construía las cifras de Lysajo, esas notorias líneas en la pantalla del osciloscopio. La tarea consistía en dibujar un círculo con estas líneas. Cuanto más plano era el círculo, más pronunciado era. Se interpuso de tal manera, que la frecuencia encontrada es líder en la cita y se mantiene líder durante algún tiempo. Hay literalmente dos o tres inflexiones. Pero lamentablemente NS no pudo optimizarlo y tuvo que hacerlo manualmente. Una vez logré obtener tal figura (círculo) por accidente y realmente encontré parámetros para el filtro estaban por delante de los precios durante algún tiempo. Tuve que hacerlo manualmente y ya no pude conseguir esa cifra, así que lo dejé. Pero la forma en que funcionó la frecuencia encontrada en ese momento fue un milagro. Recuerdo que ya te hablé de ello. Tal vez valga la pena trabajar en esa dirección. ¿Qué te parece?

Sí.... Max, ni siquiera me molesté y encontré una captura de pantalla de esta ventana, donde era necesario para recoger la carga. Pero las manos para hacer esto es muy difícil porque uno de los parámetros de esta ventana para el análisis, por supuesto, la búsqueda a través de la barra y encontrar la ventana correcta no era realista.

¿Qué te parece?

[Mihail Marchukajtes]

Como se puede ver, el resultado de la selección es un descaro encontrado que va en la preferencia del precio.

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

¿Qué te parece?

No entiendo nada, me voy a la cama.

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:
No lo entiendo, me voy a la cama.

Escucha, creo que ya discutimos esto en el 18. Acabo de leerlo en el hilo de los indicadores. Así que con esta herramienta encontramos los parámetros de CSSA en relación con la frecuencia de cotización y así ajustamos el filtro de tal manera que guarda sus valores de oscilación en relación con la oscilación de cotización durante un cierto período corto de tiempo.