Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1697
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Es precioso. Pero me interesa ver la parrilla de rangos de predicción que se enumeran posteriormente.
en escala uniforme o por número de muestras (percentiles)
Me pregunto por qué no usas vtreat para R. Sólo identifica los niveles en los datos de entrada en relación con el objetivo y, por tanto, selecciona los predictores que son significativos para el objetivo. Además de la clasificación, existe una opción de predicción. Para ser honesto, no sé qué haría sin it....
No conozco el principio de selección de predictores por parte de esta herramienta y, por tanto, no la utilizo.
¿Conoces este principio?
Al parecer, sólo una cuadrícula en
bien de manera uniforme pero en una escala o por número de ejemplos (percentiles)
Si es así, no es suficiente.
Hasta ahora mi experimento de comparación está incompleto - encontré un error en la preparación de los datos y tuve que volver a poner 8 muestras en el entrenamiento.
Creo que al final de la semana tendré el resultado, que publicaré aquí.
Y, voy a hacer mi propia "fuerza bruta" de las hojas condicionales en estos predictores (por el método, que he descrito anteriormente) - con el control de los resultados (métrica diferente) en cada paso.
No será posible describir todo el mercado con un solo modelo, por lo que buscaré regularidades estables, combinándolas en un TS, y no me confunde que parte del "espacio" quede sin definir.
No conozco el principio de la selección de predictores con esta herramienta, así que no la utilizo.
¿Conoces este principio?
Bueno, si las palabras de Doc son de creer y si lo entiendo correctamente para la clasificación determina si los niveles en la variable de entrada se forman en función del resultado del objetivo. Tal y como yo lo veo. Para todos ellos, el objetivo de entrada significativa tiende a caer en la proximidad de los niveles, que también pueden ser varios. En otras palabras, si hay 100 unos en el objetivo, la entrada significativa tiende a caer en alguna región de vecindad de los datos pasados cuando hay uno. El objetivo tiene 100 unos, y la entrada importante tiene 30 vecindarios, pero siempre que aparezca un uno en el objetivo, la entrada importante siempre caerá en uno de los vecindarios. Y cuanto más llega cuando uno aparece, más importante es. En esencia, hay una comparación con respecto al conjunto total. En otras palabras, el resultado de este paquete será una selección de aquellas variables que aparecen en sus vecindarios con más frecuencia que las demás. Lo siento si lo he explicado de forma poco clara. Estoy borracho. Debo pensar que he cogido un alce por la mañana y ahora estoy en un apuro :-)
No entiendo la expresión "tiende a meterse en cualquier zona de la vecindad de los datos del pasado".
No hay necesidad de emborracharse: se emborrachará con el mercado.
La corrección está atrasada - no recuerdo tanto tiempo tirando el rayo ZZ hacia abajo en M15 en el canal Doncianna (canal de precios) - desde ayer empecé a comprar. Y el RGBI ha corregido de alguna manera, a pesar del fortalecimiento del rublo ayer - el Banco Central no colocó todos los bonos en la próxima subasta.
Yo añadiré desde el otro lado. El vtrite calcula si los niveles de las formas objetivo en los datos de entrada. Cuantos más niveles y más específicos sean estos niveles, más fuertes serán los datos. En general puedo mostrar el script para R. Es el apodo de Doc, sólo lo escribí para mí. Lo escribí para poder obtener los resultados en un formato que me resulte cómodo. OPTIMIZADOR FORMATO RESHETOV UUUHAHAHAHAHAHA .... Ahí tienes que terminarlo por ti mismo. Sólo asegúrate de decirme si quieres compartir o no....
Adelante.
Doc estaba buscando otra forma de seleccionar predictores - construyendo un árbol de decisión sobre la genética - lo probamos juntos antes de que se fuera.
No entiendo la expresión "tiende a meterse en cualquier área alrededor de los datos pasados".
No hay necesidad de emborracharse, simplemente te volverás loco con el mercado.
Esta corrección está atrasada - no recuerdo un tirón tan largo del rayo ZZ hacia abajo en M15 en el canal Doncianna (canal de precios) - desde ayer empecé a comprar. Y el índice RGBI se corrigió de alguna manera, a pesar del fortalecimiento del rublo ayer - el Banco Central no colocó todos los bonos en la próxima subasta.
... Perdona si me he explicado de forma confusa. Borracho. Debo pensar que no he tenido tiempo de recuperarme de la mañana, he cogido un alce y me he dejado llevar :-)