La estrategia comercial más banal - página 43
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Entonces, lo que no te das cuenta es que estás trabajando con una distribución de precios con M = SMA. La proximidad de la distribución forma el canal en el que se mueve el precio.
Si la SMA se desplaza hacia atrás, se formará el canal del que hablas. En el "presente", que es la SMA - no hay ningún canal para el precio en relación con la SMA, el precio sigue siendo (como siempre) libre de ir en cualquier dirección por cualquier cantidad (y para cualquier movimiento de este tipo la SMA también calculará todo de la manera estándar, no hay restricciones en la cantidad de diferencia entre el precio y la SMA - es decir, "límites del canal" - existen, y no pueden existir).
Limitado sólo por la distribución de la probabilidad. El otro día escribiste sobre volver a la media. ¿No?
La distribución de probabilidad no tiene límites. Las colas van hasta el infinito. Que es de lo que se trata. Me alegro de que hayas llevado tu reflexión a este sencillo concepto (distribución de probabilidad). Te facilita la comprensión de tu equivocación.
Otra cosa es la distribución relativa a la SMA desplazada en el pasado por el valor de su retardo. Por el contrario, no hay colas infinitas, el precio está rígidamente limitado en sus posibles desviaciones de la SMA (bueno, eso es porque ya hemos mirado al futuro al calcularlo, si es que está desplazado). Como no he hablado de un SMA desplazado, tampoco podemos hablar de ningún canal.
He leído las últimas páginas de la rama y no entendía algo, el hecho de que el cruce de precios MA claramente no es una apertura - para forex en 15 minutos uso 128 para este propósito, he utilizado 176, también tiene buenos resultados, pero los cruces son menos frecuentes. Hago previsiones de línea, he probado diferentes métodos, uno de ellos se puede ver en mi señal(PP en el nombre sólo significa que el volumen de la posición se calcula teniendo en cuenta la previsión de precios de cruce de MA), así como todo el remolque de comercio a MA.
Pero, no dice en absoluto cuándo cambiará exactamente el vector de movimiento del precio, los deltas pueden ser muy diferentes en tamaño y duración y el valor medio no es suficiente para construir un TS, también debemos tener en cuenta otros matices.
Y sí, el precio puede ir plano y la corrección a la MA no será suficiente para que el conjunto de órdenes (por la delta de la MA, como opción) alcance el punto de equilibrio.
¿O ha descubierto un método que le permita detectar con alta probabilidad el punto de inversión de la tendencia sin tener en cuenta las amplitudes del precio medio en relación con la MA en el historial?
Leí las últimas páginas de la rama y no entendí algo, el hecho de que el precio cruce la MA no es claramente una apertura - para forex en 15 minutos uso 128 para este propósito, usé 176, también tiene buenos resultados, pero los cruces son menos frecuentes. Hago la previsión lineal, he probado diferentes métodos, uno de ellos se puede ver en mi señal(PP en el nombre sólo significa que el volumen de la posición se calcula teniendo en cuenta la previsión de precios de cruce de MA), así como todo el remolque de comercio a MA.
Pero, no dice en absoluto cuándo cambiará exactamente el vector de movimiento del precio, los deltas pueden ser muy diferentes en tamaño y duración y el valor medio no es suficiente para construir un TS, también debemos tener en cuenta otros matices.
Y sí, el precio puede ir plano y la corrección a la MA no será suficiente para que el conjunto de órdenes (por la delta de la MA, como opción) alcance el punto de equilibrio.
O ¿todavía tiene un método que le ayude a detectar con alta probabilidad el punto de un cambio de tendencia sin tener en cuenta las amplitudes medias de los precios en relación con la МА en el historial?
No, no ha descubierto un método para predecir un punto.
Afirma que puede predecir el precio basándose en que las cotizaciones siempre cruzan su media.
Mentira, por supuesto, pero la escalada de la primavera es una realidad objetiva.
Sí, la fórmula incremental para calcular el SMA no es conocida por todos aquí.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (En términos de MQL, en series de tiempo). Es decir, cada nuevo valor de la SMA depende únicamente del anterior y de la diferencia entre el periodo actual y el anterior.
Los canales se originan en el mismo lugar. PRECIO[0]-PRECIO[PERÍODO], el aumento/disminución del precio en el período, simplemente reduciéndolo, es también el indicador utilizado por los reguladores del mercado. Ningún regulador global permitirá una subida/bajada excesiva.
Es decir, los canales están físicamente ahí, puede que no pienses en ellos, puede que no los nombres, pero están ahí y son los que se negocian
Leí los últimos hilos y no entendí algo, el hecho de que el precio cruce la MA claramente no es una apertura - para forex en 15 minutos uso 128 para este propósito, anteriormente usaba 176, también tiene buenos resultados, pero los cruces son menos frecuentes.
El enfoque sugerido, a pesar de su primitivismo, no tiene nada que ver con el trading basado en cruces con SMA. No sugiero abrir para vender si el precio es superior a la SMA ni abrir para comprar si el precio es inferior. La cuestión es muy diferente. Operar en cruces con SMAs es un callejón sin salida, porque las SMAs están retrasadas.
Sí, la fórmula incremental para calcular el SMA no es conocida por todos aquí.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (En términos de MQL, en series de tiempo). Es decir, cada nuevo valor de la SMA depende únicamente del anterior y de la diferencia entre el periodo actual y el anterior.
Los canales se originan en el mismo lugar. PRECIO[0]-PRECIO[PERÍODO], el aumento/disminución del precio en el período, simplemente reduciéndolo, es también el indicador utilizado por los reguladores del mercado. Ningún regulador global permitiría una subida/bajada excesiva.
Es decir, los canales están físicamente ahí, puede que no pienses en ellos, puede que no los nombres, pero están ahí y se comercializan
Si fuera tan sencillo y todo dependiera de los reguladores, no habría mercado.
¿Qué daría un canal en el euro de 0,9000 a 1,9000?
Sí, la fórmula incremental para calcular el SMA no es conocida por todos aquí.
Se puede calcular la SMA como se quiera, por supuesto, cuando se implementa como un programa en un ordenador, no tiene sentido buscar toda la cantidad en cada paso. La cuestión no cambia. Aquí no hay canales ni puede haberlos.
Por supuesto, debe haber canales en este sentido :-). Si se trata de un canal de este tipo, creo que puedo estar de acuerdo). Sin embargo, en cualquier sentido normal, no hay canales en lo que se ha presentado.
El enfoque propuesto, a pesar de su primitividad, no tiene nada que ver con la negociación en las intersecciones con el SMA. No sugiero abrir para vender, si el precio es mayor que la SMA o abrir para comprar, si el precio es menor. La cuestión es muy diferente. Operar en cruces con SMAs es un callejón sin salida, porque las SMAs están retrasadas.
¿Quién dice que la señal se forma al cruzar la MA? No La señal es solo por el delta de la MA hacia la MA, y es claramente adelantada por naturaleza, ya que creemos que el precio se moverá hacia la MA y en su mayoría caerá allí después de la tendencia.
Entonces, por favor, explique, con palabras que no sean para un matemático, cuál es la esencia de la idea. ¿Y dónde se detalla? ¿Y qué nos impide programarlo como indicador?