Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad" - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
He estado hablando con algunos chicos, que están haciendo una plataforma de comercio externalizado. Me interesé, porque se puede conectar a muchas cosas, incluso Tinkov. Usted puede incluso pedir un conector a mt5 de ellos. Pregunté por el probador y me dijeron que su probador es más lento y no tan cool como mt5. La idea de su plataforma es genial, pero al parecer no es tan fácil hacer un buen probador.
Yo también tengo un tester que consume mucha memoria hasta 12-20gb en 28 instrumentos. Pero yo uso minutos. Y por supuesto tarda mucho en cargar desde el tornillo. No sé cómo tecnológicamente es posible reducir el consumo de memoria, probablemente todo se puede hacer, pero se necesitan otros presupuestos.
En general solucionado el problema con la memoria poniendo 32 gigas y nvme ssd con una velocidad de 3500 mb/s. Hasta ahora el disco nunca se ha convertido en un cuello de botella. Pero no hago optimizaciones, solo pruebas.
La tendencia en software es que los requisitos de hardware crecen constantemente. Es comprensible, nadie se molestará en optimizar como en los años 80, cuando se ahorraba cada kilobyte. Creo que deberíamos aceptarlo.
En cuanto a la lógica en el software de terceros, esto lo pensé, y a los terminales simplemente hacer un conector. Esta es, por supuesto, una solución universal. Pero entonces surge la pregunta, ¿no es mejor conectarse a través de FIX api?Sí, se puede hacer a través de API, hay diferentes soluciones. Es más cómodo para todos. El problema es que hay demasiadas cosas innecesarias. El problema de estos tipos es que no saben nada del mercado y añaden cosas innecesarias, pero no se lo puedes explicar. Tú o yo empezaremos a decirles lo que necesitan y lo que no y dirán que te jodan. Así son las cosas. ¿Por qué una prueba global me lleva unos segundos a mí y 10 minutos a ellos? Porque yo tengo un código que funciona al máximo y no tengo que hacer ningún cálculo extra. Además están demasiado preocupados por los ticks. No tiene ningún sentido trabajar con ticks. Te diré un secreto. Todo se hace por el beneficio. Se hace para el usuario final. Compras el software, pruebas el software, eres feliz. Así es como funciona. Ningún codificador de plataformas entrará en las sutilezas del desarrollo de sistemas automáticos, ha hecho su trabajo, todo funciona y al bosque. Esta es la lógica de los codificadores. Aunque usted probablemente sabe esto, acabo de bombardear, pido disculpas.
...¿una prueba global me lleva unos segundos a mí y 10 minutos a ellos? Eso es porque yo tengo el máximo código de trabajo y ningún cálculo extra. Además están demasiado preocupados por los ticks. No tiene ningún sentido trabajar con ticks...
Eugene, he visto tu artículo y tu código "óptimo", y sobre todo tu enfoque subjetivo de la optimización... Perdóname, pero con semejante enfoque debería ser vergonzoso hablar de optimización y de cosas óptimas...
¿No estáis, queridos camaradas, cansados de buscar dependencias del futuro a partir del pasado,
incluso con complejas fórmulas y técnicas matemáticas?
¡Precio(t) != Grial!
Nunca, cavando en la historia no encontraréis el Grial - ¡simplemente no puede existir!
Sólo se puedeganar dinero cuando se puede calcular el beneficio con la fórmula más simple.
N-r SPOT vs. futuros
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), donde
F - precio de los futuros;
N - volumen del contrato de futuros (número de acciones) ;
S - precio al contado de la acción;
r1 - tipo de interés para el período comprendido entre la fecha de celebración de la operación en virtud del contrato de futuros y su ejecución;
div - importe de los dividendos de la acción subyacente;
r2 - tipo de interés para el período comprendido entre el día de cierre del registro de accionistas ("cut-off") y la ejecución del contrato de futuros.
Y a la hora de "adivinar" con la ayuda de diversas técnicas siempre será lo siguiente:
No os canséis todavía, queridos camaradas, de buscar dependencias del futuro a partir del pasado,
incluso con complicadas fórmulas y técnicas matemáticas?
Precio(t) != Grial!
Nunca, escarbando en la historia no encontrarás el Grial - ¡simplemente no puede existir!
Usted puedehacer dinero sólo cuando se puede calcular su beneficio por la fórmula más simple
Por ejemplo, SPOT frente a futuros.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), donde
F - precio de los futuros;
N - volumen del contrato de futuros (número de acciones) ;
S - precio al contado de la acción;
r1 - tipo de interés para el período comprendido entre la fecha de celebración de la operación en virtud del contrato de futuros y su ejecución;
div - importe de los dividendos de la acción subyacente;
r2 - tipo de interés para el período comprendido entre el día de cierre del registro de accionistas ("cut-off") y el cumplimiento del contrato de futuros.
Y a la hora de "adivinar" utilizando diversas técnicas, siempre ocurrirá lo siguiente:
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
Discusión del artículo "Desarrollo de algoritmo autoadaptativo (Parte II): Mejora de la eficiencia"
Evgeniy Ilin, 2020.12.21 17:22
¿Por qué una prueba global tarda unos segundos para mí y 10 minutos para ellos?
No me lo creo! (Stanislavsky)
Alguien desarrolló esta fórmula para futuros, no nació. Hubo una persona concreta que lo hizo. También es posible hacer una fórmula para el futuro a partir del pasado. Lo que ocurre es que nadie lo ha descubierto todavía. Antes del modelo de Blake Sholes, no sabían cómo calcular el precio de las opciones, pero entonces un hombre hizo una fórmula (primitiva, por cierto) y ganó el Premio Nobel. Usted quiere saber el modelo, según el cual el precio va, y hay uno. Para crypto casi he hecho, queda por añadir la cantidad de dinero en el activo y el número de participantes, a continuación, en acciones voy a rehacer, y luego en la moneda.
¡Hazlo, pero no olvides legarlo a tus nietos para que continúen tu trabajo!
Hágalo, pero no olvide legarlo a sus nietos para que continúen su obra.
Eugene, he visto tu artículo y tu código "óptimo", y sobre todo tu enfoque subjetivo de la optimización... Perdóname, pero con semejante enfoque debería ser vergonzoso hablar de optimización y cosas óptimas....
Omg, por el código que no te gusta, que no me importa en absoluto, pero que recuerdas por alguna razón, no tengo derecho a escribir aquí, ¿no crees? Es vergonzoso comportarse como lo haces. Y en cuanto a la optimización no tengo enfoque alguno no la uso prácticamente igual que el autor de este artículo. Tengo menos experiencia que el autor, pero eso no te da derecho a decirlo. Puedo hablar de lo que me parezca oportuno y no voy a preguntarte lo que piensas al respecto. Tratando de avergonzarme aquí, es mejor no volver a este tema en absoluto, no entiendo a esa gente.
No os canséis todavía, queridos camaradas, de buscar dependencias del futuro a partir del pasado,
incluso con complicadas fórmulas y técnicas matemáticas?
Precio(t) != Grial!
Nunca, escarbando en la historia no encontrarás el Grial - ¡simplemente no puede existir!
Usted puedehacer dinero sólo cuando se puede calcular su beneficio por la fórmula más simple
Por ejemplo, SPOT frente a futuros.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), donde
F - precio de los futuros;
N - volumen del contrato de futuros (número de acciones) ;
S - precio al contado de la acción;
r1 - tipo de interés para el período comprendido entre la fecha de celebración de la operación en virtud del contrato de futuros y su ejecución;
div - importe de los dividendos de la acción subyacente;
r2 - tipo de interés para el período comprendido entre el día de cierre del registro de accionistas ("cut-off") y el cumplimiento del contrato de futuros.
Y a la hora de "adivinar" utilizando diversas técnicas, siempre ocurrirá lo siguiente:
En general si honestamente aburrido )). Pero el grial en la mente de los comerciantes se asocia más con alguna fórmula de ganar-ganar. A nuestro entender se trata de ciertos indicadores de trading como el factor de beneficio, la expectativa matemática y otros valores. Es realmente difícil encontrar algo que funcione, pero aquí hay un ejemplo de un algoritmo de trabajo, de hecho, es capaz de ganar. Nadie habla de más que eso. Ni siquiera es necesario copiar el código, puede implementarlo usted mismo. El autor ha descrito todo en detalle. Lo principal es entender cómo funciona el algoritmo y obtendrá su 50-100 por ciento anual. Esta es una tasa de rendimiento muy real, de hecho, cualquier cosa por encima del 200 por ciento ya es muy peligroso. El algoritmo realmente funciona.