Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad" - página 4
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Buenas noches.
Sospecho que en la línea 256 signo 87 hay una errata, en vez de "-" queda muy bien "=".
Por favor, confirme, voy a corregir yo mismo, o tal vez algún significado oculto que no entiendo, error no se quema, se quema como Advertencia.
No entiendo muy bien los códigos, así que no puedo comprobarlo, pero podría ser una errata. Intentaré cambiarlo yo mismo a ver qué tal.
Buenas tardes, el significado de la línea
si lo he entendido bien, es que:
CUANDO. Pausa es mayor que cero (Cuantas barras hay que esperar a la apertura en la misma dirección).
Y... Series_Close_Time es mayor que cero (Hora de cierre de la serie).
ENTONCES... Pausa es igual al índice de la vela en la que cerró la última serie.
Y como siempre hay una última serie cerrada (excepto en la primera ejecución), entonces Pausa siempre será igual al índice de la vela en la que cerró la última serie. Así que fijar Rauza no tiene sentido. No tiene sentido.
Pero el signo "-" es aún más sin sentido, porque entonces la línea contó algo y no lo utilizó en ninguna parte, de nuevo sin sentido.
Así que aquí me pregunto si tal vez estoy entendiendo algo mal ?
Te agradecería que describieras los cambios después de la corrección. Ato ya he cambiado tanto que es fácil de hacer retroceder, y para poner la versión original descargada todavía no está en el tema. Gracias por su trabajo.
Buenas tardes, el significado de la línea
si lo he entendido bien, es que
CUANDO la Pausa es mayor que cero (Cuantas barras hay que esperar para la apertura en la misma dirección)
Y Series_Close_Time es mayor que cero (Tiempo de cierre de la serie)
Entonces Pausa se iguala al índice de la vela en la que cerró la última serie.
Y como siempre hay una última serie cerrada (excepto en la primera ejecución), entonces Pausa siempre será igual al índice de la vela en la que cerró la última serie. Así que fijar Rauza no tiene sentido. No tiene sentido.
Pero el signo "-" es aún más sin sentido, porque entonces la línea contó algo y no lo utilizó en ninguna parte, de nuevo sin sentido.
Así que me pregunto si he entendido algo mal ?
Te agradecería que describieras los cambios después de la corrección. Ato ya he cambiado tanto que es fácil de hacer retroceder, y para poner la versión original descargado todavía no está en el tema. Gracias por su arduo trabajo.
El punto de la pausa es que después del cierre de la serie anterior, la nueva no puede comenzar inmediatamente, debe esperar n velas antes de comenzar una nueva serie. Y el número de velas a esperar se establece en la configuración. Sólo lo probaré el lunes, que tengo el fin de semana libre). Comparte más tarde lo que has cambiado, cómo funciona, es interesante.
En su caso (como lo fue) - la pausa fue siempre como se establece en la configuración. La idea era utilizar una pausa autoajustable igual al número de velas que pasaron después de la vela en la que cerró la última serie. No funcionó, en primer lugar, porque había un error tipográfico, y en segundo lugar, si no había ningún error tipográfico, el algoritmo haría la pausa igual al número de velas que pasaron después de la última serie cerrada, es decir, no habría pausa, deure sería, pero de facto siempre es ya pasado - si el recuento se inicia desde el momento de cerrar la última serie.
En general, llegué a la conclusión de que la línea es innecesaria, no importa cómo se gira, no va a funcionar correctamente. La he comentado, todavía no la uso.
negro/blanco no es 50/50, el negro suele ser sistemáticamente más frecuente. No mucho, pero sí más a menudo. Es casi una paradoja.
Si se representa +1-1, se suele ver una tendencia débilmente ascendente.
negro/blanco no es 50/50, el negro suele ser sistemáticamente más frecuente. No por mucho, pero sí más a menudo. Es una broma, cercana a la paradoja.
si trazas +1-1, normalmente verás una tendencia débilmente ascendente.
Sí, el precio se alejará en una distancia aproximadamente proporcional a la raíz del número de pasos. Aquí acaba de generar un millón de datos -1+1, cargado en mt5 como m1 y cambiado a h4
Pero!!! afortunadamente el mercado no es -1+1)) hay diferencias.
sí, el precio se irá por una distancia aproximadamente proporcional a la raíz del número de pasos. Acabo de generar un millón -1+1 datos, cargado en mt5 como m1 y cambió a h4
Pero!!! afortunadamente el mercado no es -1+1)) hay diferencias.
No hace falta poner cotizaciones artificiales.. Creo que hace tiempo que has superado esta fase :-))
Puedes dibujar un gráfico sobre las cotizaciones reales recibidas - vela negra=+1, vela blanca=-1.
Y puedes deducir muchas cosas interesantes. En particular, la desigualdad de negro vs blanco.
Son más o menos iguales sólo en pequeños TFs (M1, por ejemplo), esto es debido al error de medición. a la "térmica" de ruido. También en MN1, pero por otras razones (ausencia de historia adecuada y crecimiento exponencial de los volúmenes).
En la publicación se puede hacer un apaño sobre "para XX instrumento e YY TF es normal (es decir, plano) cuando 55 negros sobre 45 blancos". Para el oro la relación es una locura
No hace falta que pongas cotilleos artificiales. Creo que ya lo has superado :-)
traza las cotizaciones reales - vela negra=+1, vela blanca=-1.
Y podrás deducir un montón de cosas interesantes. En particular, la desigualdad de negro vs blanco.
Son más o menos iguales sólo en pequeños TFs (M1, por ejemplo), esto es debido al error de medición. a la "térmica" de ruido. También en MN1, pero por otras razones (ausencia de historial adecuado y crecimiento exponencial de los volúmenes).
En la publicación se puede hacer un apaño sobre "para XX instrumento e YY TF es normal (es decir, plano) cuando 55 negros sobre 45 blancos". Para el oro la relación es una locura
Lo tengo, sí. Puedo intentarlo, pero casi he renunciado a las velas. Hay demasiados factores no tenidos en cuenta en ellas. Por supuesto, se puede tener en cuenta todo lo que afecta el tamaño, forma y dirección de la vela, pero entonces será un nivel completamente diferente.
y no estoy hablando de cifras de 2-3-4-5 velas :-) tienen una ventana demasiado pequeña, no importa cómo lo gire.
el artículo es correcto que la proporción es importante, pero no es del todo justificado que 50/50 es la norma. Esta conclusión se extrae de consideraciones "generales postuladas", que no lo son
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desviando del tema, al tema igualmente popular de las "tendencias/ondas". En un movimiento de impulso, las cotizaciones son alcistas y bajistas, en un pullback son contradictorias. Un movimiento de pullback está formado por un número menor de cuentas.
El "pullback" se resalta - la cotización baja significativamente, pero hay más recuentos/velas al alza. Todo el movimiento bajista fue formado por un número de velas de conteo, y sólo durante la Euro-sesión.
Es difícil distinguir un patrón de este tipo en tiempo real, pero vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de marcar el historial
pero no está bien establecido que el 50/50 sea la norma. Esta conclusión se extrae de consideraciones "generales postuladas", que no es
analizadas en el primer artículo - https://www.mql5.com/es/articles/8616