Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad" - página 9
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Hola, esta es una gran contribución, ¡muchas gracias!
Con el fin de lograr el rendimiento de la cartera a través de 28 pares (último gráfico en su artículo), ¿puedo utilizar el archivo de conjunto (etiquetado 26set) y ejecutar el EA en 1H? Por supuesto entendiendo que los resultados podrían no ser replicados en el trading real, pero la estabilidad y los drawdowns parecen muy atractivos. Gracias por sus consejos.
Hola, esta es una gran contribución, ¡muchas gracias!
Con el fin de lograr el rendimiento de la cartera a través de 28 pares (último gráfico en su artículo), ¿puedo utilizar el archivo de conjunto (etiquetado 26set) y ejecutar el EA en 1H? Por supuesto entendiendo que los resultados podrían no ser replicados en el trading real, pero la estabilidad y los drawdowns parecen muy atractivos. ¡Gracias por su consejo!
Buenas tardes, Maxim.
Gracias por el gran trabajo y análisis.
Un enfoque muy interesante. Pero, por supuesto, el problema sigue siendo con las entradas en los picos (en los retrocesos). Probablemente no es
Escribí algunos programas para diferentes plataformas, incluyendo MT5, Tslab.
Listo para participar en el trabajo voluntario. Tengo tiempo. Ahora estoy estudiando el código Max_50per_V2_final_test4.
Comencé su código en el comercio en centovik. Voy a ver los resultados. Pero el primer resultado (diario) es un poco tenso. Resultado positivo. Eso es genial. Pero no hubo serios reveses todavía. Vamos a ver cómo irá el promedio. Tengo algunas ideas para adaptar este proceso.
Por ahora, voy a observar el trabajo y leer sus próximos artículos para apretar.
Una vez más respeto.
Para las acciones, crear un robot promediador sería lo ideal. Yo los tengo en TSLaB. Pero debido a lo costoso de los conectores con depósitos pequeños no compensa. Y el hecho de que la compra de acciones excluye el comercio de margen, lo que significa que necesita un gran depósito.
Opción ideal. Pequeña cuenta para la especulación > beneficio > acciones (bonos) dividendos dividendos cupones.
A la espera de más trabajo.
Estoy probando en un centovik. Aquí está la situación cuando el promedio ya ha pasado el conjunto. Es necesario introducir zonas de niveles de promediación y no permitir que la posición se sobrepase en este nivel. De lo contrario, la regla de martingala y ventilador 1 2 4 8 16 32 en estos ejemplos ya ha pasado el límite. Ahora la situación es 1 (5).Puede haber un pullback. Eso es lo que estás prediciendo. Alguna vez ocurrirá, pero es muy arriesgado.
¡Buenas tardes, Maxim!
Gracias por el gran trabajo y análisis.
Un enfoque muy interesante. Pero, por supuesto, el problema sigue siendo con las entradas en los picos (en los retrocesos). Probablemente no es
Escribí algunos programas para diferentes plataformas, incluyendo MT5, Tslab.
Listo para participar en el trabajo voluntario. Tengo tiempo. Ahora estoy estudiando el código Max_50per_V2_final_test4.
Comenzó su código en el comercio en centovik. Voy a ver los resultados. Pero el primer resultado (diario) es un poco tenso. Resultado positivo. Eso es genial. Pero no hubo serios reveses todavía. Vamos a ver cómo irá el promedio. Hay algunos pensamientos sobre la adaptación de este proceso.
Por el momento voy a observar el trabajo y leer sus próximos artículos para mejorar.
Una vez más respeto.
Para las acciones, crear un robot promediador sería lo ideal. Yo los tengo en TSLaB. Pero debido a lo costoso de los conectores con depósitos pequeños no compensa. Y el hecho de que la compra de acciones excluye el comercio de margen, lo que significa que necesita un gran depósito.
Opción ideal. Cuenta pequeña para especulación > beneficio > acciones (bonos) dividendos cupones.
A la espera de más trabajo.
En acciones lo más probable es que este robot no funcione muy bien. Lo probé en acciones, pero no recuerdo el resultado. Creo que se puede ajustar algo para que funcione de forma estable, pero fue hace mucho tiempo, no me acuerdo.
Estoy probando en un centovik. Aquí está la situación cuando el promedio ya ha pasado el conjunto. Es necesario introducir zonas de niveles de promediación y no permitir que la posición se sobrepase en este nivel. De lo contrario, la regla de martingala y ventilador 1 2 4 8 16 32 en estos ejemplos ya ha pasado el límite. Ahora la situación es 1 (5).Puede haber un pullback. Eso es lo que estás prediciendo. Alguna vez ocurrirá, pero es muy arriesgado.
Allí se puede limitar la pérdida máxima a cualquier nivel para cada instrumento individualmente y para todos juntos. Como norma, yo solía poner 3000$. Es decir, optimizaba sobre un historial largo (al menos 10 años), elegía parámetros con drawdowns no superiores a 2000-2500 y hacía una reserva hasta 3000. Esto es un stop loss de protección. La idea es que lo más probable es que la reducción no alcance este valor. Pero si lo hace, las pérdidas son limitadas.
allí se puede limitar la pérdida máxima a cualquier nivel para cada instrumento individualmente y para todos juntos. Como norma, yo solía poner 3000$. Es decir, optimizaba sobre un historial largo (al menos 10 años), elegía parámetros con drawdowns no superiores a 2000-2500 y hacía una reserva hasta 3000. Esto es un stop loss de protección. La idea es que lo más probable es que la reducción no alcance este valor. Pero si lo hace, las pérdidas son limitadas.
En cualquier caso, la reducción está limitada por el depósito. También es un stop loss en algoritmos de promediación. Nos sentamos hasta el último.
Pero aquí la cuestión es diferente. Ahora voy a mirar en el código para limitar la apertura de posiciones adicionales en una determinada zona de amortiguación () bien, tal vez en el ATR discreto. De momento, en planas muy tranquilas, se pueden abrir muchas posiciones realmente al mismo precio. Una vez más, adjuntaré la figura para que quede claro.
Este robot probablemente no funcione muy bien con acciones. Lo probé en acciones, pero no recuerdo el resultado. Creo que se puede ajustar algo para que funcione de forma estable, pero fue hace mucho tiempo, no me acuerdo.
Si dejas sólo largos y aumentas los discretos de entrada, funcionará bien.
Si dejas sólo largos y aumentas los discretos de entrada te saldrá justo.
entonces la discretización de entrada debería ser flotante y depender de algo. No tuve que averiguar como realizarlo y empecé a desarrollar un algoritmo mejorado. El hecho de que abra operaciones al mismo nivel está hecho a propósito, aquí se utiliza el patrón de discretización del tiempo. Tuve la idea de utilizar pares de acciones, como GAZP/SBER, para el comercio y rediseñar el algoritmo en consecuencia. Lea los siguientes 2 artículos, el algoritmo descrito allí fue desarrollado teniendo en cuenta el comercio de acciones, y el 4 º artículo incluso tiene pruebas en acciones. Es significativamente diferente de éste.