Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad" - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es interesante ver cómo se seleccionaron los ajustes significativos. Eso es todo un tema.
Hay varios modos clave. Por ejemplo, abrir posiciones en cada vela o con un salto o sólo si el precio para posiciones de Venta ha subido o bajado para posiciones de Compra. Ejecuté estos modos y comparé los resultados. Partimos del modo de abrir posiciones en cada vela. Si el beneficio cae fuertemente, pero el drawdown no cae fuertemente, entonces el modo es malo. Por ejemplo, el beneficio cayó 2 veces, y el drawdown 1,1 veces. Este modo no es bueno. Pero si el beneficio ha caído 2 veces y el drawdown 1,5 veces, entonces nos fijamos en el número máximo de operaciones de la serie. Si el número máximo de operaciones ha disminuido significativamente, por ejemplo, también en 1,5 veces, puede tener un efecto positivo sobre la estabilidad en el futuro. Es decir, el modo no es impresionante en este momento, pero sabemos que un gran número de tratos es más peligroso para el depósito. Así que encontramos el óptimo y lo dejamos. Estos modos funcionan igualmente para cualquier instrumento, porque son características del propio algoritmo. Así que usaré el modo de saltar velas para abrir posiciones. Esto se hace con todos los modos de funcionamiento. Vemos cual funciona más interesante para la tarea actual.
Optimizo los parámetros mediante una búsqueda completa. Por ejemplo, fijo el número mínimo de velas en 30, el máximo en 300 y optimizo el número mínimo de velas en pasos de 2, mientras que el número máximo permanece estable. Además, establezco el número de muestras a analizar. Empiezo con 1, el máximo lo dejo en 30. Y optimizo el porcentaje de apertura. Establezco el cierre en beneficio en un valor fijo de 1ATR. Una vez hecha la optimización, miro los parámetros a partir de los cuales empieza la estabilidad. Funciona así: a medida que aumenta el porcentaje de apertura y aumenta el número mínimo de velas y el número de muestras, aumenta la calidad de la señal, pero disminuye la rentabilidad. Por eso encuentro los parámetros mínimos estables y luego los añado a la reserva. Por ejemplo, encontré que el rango de velas 58-300, el porcentaje 58, el número de muestras 7 son parámetros estables con una adecuada relación riesgo/rentabilidad. Así que aumento el número mínimo de velas a 68-300, aumento el porcentaje en uno, 59, añado hasta 9 muestras y compruebo lo estable que funciona, si no me equivoco, hay una reserva en el futuro para las fluctuaciones de los parámetros de la serie de precios, es bueno, dejo los ajustes.
Ahora tenemos que ajustar la rentabilidad. Cuanto menor sea el coeficiente ATR para la toma de beneficios, más estable es. Por lo tanto, empiezo a optimizar este parámetro. De 1 ya pasa, así que vamos a probar de 1 a 3 con un paso de 0,1. Vemos que a medida que aumenta el valor, el beneficio crece, pero llega un momento en que la estabilidad desaparece. Dejemos que sea estable hasta el valor de 1,5. Entonces dejemos estas velas de 0,5 para cambiar las características del mercado y dejemos que funcione con el valor 1.
Aquí hay otro punto. Nosotros operamos con velas, y una ganancia de 1 vela por posición es normal, especialmente si no abrimos en cada vela. Pero hay un spread, necesitamos entender su tamaño. Supongamos que una vela tiene un tamaño de 0,0015, y el spread es de 0,0001 de media. 0.0001/0,0015=0,066. El 6,6% del beneficio de la vela se lo come el spread. Así que es mejor obtener beneficios no 1ATR (100%), sino 1-0,066=0,93. Voy a redondear hacia arriba para tener un margen hacia abajo y ATR = 0,9 (90%) es un valor normal.
Esto es todo lo que escribo, hay que entender muy bien el patrón que se utiliza para que sea fácil operar con los resultados. Yo no uso lecturas abstractas de indicadores, sino características bastante específicas sólo porque se puede analizar lógicamente de esa manera.
En un producto final pulido debe haber un mínimo de ajustes. Pero en uno experimental se suele empezar con un gran número, comprender gradualmente las interrelaciones, optimizar o fijar muchos parámetros. En el último indicador hice 2 parámetros de 4. Y en kodobase es sólo el código para experimentos.
Lo que importa aquí es lo que está en el producto final para el consumidor. Yo no vendo este robot (aunque podría y es mejor que la mayoría del mercado) Pero entiendo que el comprador no va a entender lo que está ahí para qué, no me hago ilusiones. Cuando usted es a la vez un desarrollador y un comerciante, el producto final está en modo de modificación constante. Haces una versión, la perfeccionas de verdad, cotiza, mientras cotiza, haces otra, quitas algo, añades algo, al final, la siguiente versión vuelve a ser estable, pero tienes que peinar la belleza.... Y también en paralelo necesitas atraer clientes) Tiene sentido cuando tienes un equipo de 10 personas, pero cuando eres uno/dos, es mejor gastar recursos en desarrollo.
En otras palabras, todo lo que escribo, es necesario entender muy bien el patrón que está utilizando, por lo que es fácil de operar con los resultados. No utilizo lecturas abstractas de indicadores, sino características bastante específicas sólo porque se pueden analizar lógicamente de esta manera.
Gracias, eso está muy claro.
Una optimización manual tan significativa, y a veces con un completo exceso)
¿Por qué?
Porque FOREX....
Por cierto, tengo 48 ajustes en mi FORTS Asesor Experto (junto con los parámetros del gráfico)
El rendimiento real es inferior al calculado porque la prueba se realizó con diferenciales sobreestimados, y el algoritmo funciona de tal manera que cuanto mayor es el diferencial, mayor es el rendimiento. La situación no es paradójica, la estabilidad disminuye a medida que aumenta el diferencial.
Maxim, ¡gracias por los artículos!
Comenta lo destacado por favor. No puedo imaginar una situación en la que comprar a un precio más alto y vender a un precio más bajo dé un mayor rendimiento (a menos que estemos hablando del rendimiento del broker, por supuesto).
Maxim, ¡gracias por los artículos!
Por favor, comenta el que está resaltado. No me puedo imaginar una situación en la que comprar a un precio más alto y vender a un precio más bajo dé una mayor rentabilidad (a no ser que estemos hablando de la rentabilidad del broker, claro.)
Es una paradoja). Esto se debe a la forma en que se controla el beneficio. Se controla en puntos desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. Resulta que si el spread es pequeño, el nivel de beneficio cruza el valor umbral y la serie se completa. Pero si el spread es grande, el beneficio puede no ser suficiente para activar las condiciones de cierre y la serie continúa. Si la serie continúa, se abren nuevas posiciones. Y como el beneficio medio de las posiciones abiertas está controlado, cuantas más posiciones, más beneficio. Así que resulta que con un diferencial más grande hay más posiciones y, en consecuencia, más beneficios. Pero un diferencial grande afecta a la estabilidad. Cuantas más posiciones, mayor es el riesgo de cerrar con pérdidas.
Entendido, gracias.
Lo más lógico sería formular correctamente las condiciones de cierre de una serie, claro. Para que no dependan tanto del spread.
Pero ya me he dado cuenta de que el siguiente paso es cambiar a MT5. Seguiré atento.
Entendido, gracias.
Sería más lógico formular correctamente las condiciones de cierre de una serie, claro. Para que no dependieran tanto del diferencial.
Pero ya me he dado cuenta de que el siguiente paso es cambiar a MT5. Seguiré atento.
MT5 + MOEX
Entendido, gracias.
Sería más lógico formular correctamente las condiciones de cierre de una serie, claro. Para que no dependieran tanto del diferencial.
Pero ya me he dado cuenta de que el siguiente paso es cambiar a MT5. Lo tendré en cuenta.
Buenas tardes.
Sospecho que en la línea 256 signo 87 cometido un error\ un error tipográfico, en lugar de "-" se ve muy bien "=".
Por favor, confirme, voy a corregir yo mismo, o tal vez algún significado oculto que no entiendo, error no se quema, se quema como Advertencia.