Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad" - página 5
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y no me refiero a las cifras en 2-3-4-5 velas :-) tienen una ventana demasiado pequeña, no importa cómo lo gire.
El artículo señala correctamente que la proporción es importante, pero no está bien fundamentado que 50/50 sea la norma. Esta conclusión se extrae de consideraciones "generales postuladas", que no lo son
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desviando del tema, al tema igualmente popular de las "tendencias/ondas". En un movimiento de impulso, las cotizaciones son al alza y a la baja, en un pullback se contradicen. Un movimiento de pullback está formado por un número menor de cuentas.
El "pullback" se resalta - la cotización baja significativamente, pero hay más recuentos/velas al alza. Todo el movimiento bajista está formado por un número de recuentos de velas, y sólo en la sesión del euro.
Es difícil distinguir algo así en tiempo real, pero merece la pena tenerlo en cuenta a la hora de marcar la historia.
gran serie de artículos, autor por favor acepte gracias
No he encontrado ningún stop loss en su código.
Si he entendido bien, todos los resultados de la investigación se obtienen sin límite de riesgo real por posición?
Por alguna razón me parece que es mejor alejarse de Mql en general, porque los probadores son tan lentos y miserables, incluso MT5 es tan lento y miserable, incluso MT5 viola el disco duro y la memoria RAM, por el bien de interés, no seas perezoso para echar un vistazo. Y la velocidad de las pruebas es bajísima....
Dices cosas contrarrevolucionarias, Filipp Filippovich.
Buenas noches.
Sospecho que en la línea 256 signo 87 hay una errata, en vez de "-" queda muy bien "=".
Por favor, confirme, voy a corregir yo mismo, o tal vez algún significado oculto que no entiendo, error no se quema, se quema como Advertencia.
He comprobado este punto, sustituido el menos con =, nada cambió. Así que no afecta mucho. El programador que escribió esto es un genio) no importa qué signo es, la pausa funciona de la misma manera).
No encontré un stop loss en tu código.
Si he entendido bien, todos los resultados de la investigación se obtienen sin límite de riesgo real por posición?
También hay stop losses y take profits. Hay varios modos de funcionamiento del stoploss, se puede calcular a partir de la volatilidad actual para cada posición por separado o para toda la serie junta. El stoploss y el beneficio pueden configurarse de forma muy flexible. Hay un stoploss virtual adicional en el drawdown máximo por serie, entonces controla que la pérdida en posiciones abiertas no exceda el valor establecido. Hay un stoploss virtual en la equidad mínima.
Aquí está una prueba con stoplosses de 2010 en GBPUSD
Aquí hay todo un bloque de ajustes responsables de stoplosses y takeprofits
El algoritmo es muy flexible, se puede ajustar un montón de cosas
Por alguna razón me parece que es mejor alejarse de Mql en general, porque los probadores son tan lentos y miserables, incluso MT5 es tan lento y miserable, incluso MT5 viola el disco duro y la memoria RAM, por el bien de interés, no seas perezoso para echar un vistazo. Y la velocidad de las pruebas es extremadamente baja. Yo tengo un software que hace las pruebas decenas o incluso cientos de veces más rápido. No sé lo que ponen allí) probablemente están minando en nosotros). Tengo un amigo que ejecuta una prueba en el quinto 10 años por lo que se come 25 gigas de RAM ))) así que me río. Service Desk dijo que ir a los foros preguntar qué pasa DDD. Más recientemente me inclino al hecho de que el código Mql debe hacerse como una capa entre el software y el terminal si es necesario. Y la lógica debe ser un software independiente separado. Y con este enfoque no es difícil de integrar con otros terminales, Ninja Trader por ejemplo o CTrader, la lógica 1 vez desplegado en su software, desplegado robots receptores de comandos en cada terminal y acaba de aceptar comandos desde el software. Sólo este software es genial cuando usted compró un robot y una vez probado y se regocijó por el backtest, pero en este caso, cuando hay ciento y quinientos ajustes, sólo sé de oídas cuánto tiempo se tarda, tiempo que no va a ninguna parte, por esta razón trato de hacer más simple y menos ajustes siempre.
He estado hablando con algunos chicos, están haciendo una plataforma de comercio de código abierto. Me interesó, porque se puede conectar a muchas cosas, incluso a Tinkov. Incluso puedes pedirles un conector a mt5. Pregunté por el probador y me dijeron que su probador es más lento y no tan cool como mt5. La idea de su plataforma es genial, pero al parecer no es tan fácil hacer un buen probador.
Yo también tengo un tester que consume mucha memoria hasta 12-20gb en 28 instrumentos. Pero yo uso minutos. Y por supuesto tarda mucho en cargar desde el tornillo. No sé cómo tecnológicamente es posible reducir el consumo de memoria, probablemente todo se puede hacer, pero se necesitan otros presupuestos.
En general solucionado el problema con la memoria poniendo 32 gigas y nvme ssd con una velocidad de 3500 mb/s. Hasta ahora el disco nunca se ha convertido en un cuello de botella. Pero no hago optimizaciones, solo pruebas.
La tendencia en software es que los requisitos de hardware crecen constantemente. Es comprensible, nadie se molestará en optimizar como en los años 80, cuando se ahorraba cada kilobyte. Creo que deberíamos aceptarlo.
En cuanto a la lógica en el software de terceros, esto lo pensé, y a los terminales sólo hay que hacerles un conector. Esta es, por supuesto, una solución universal. Pero entonces surge la pregunta, ¿no es mejor conectar a través de FIX api a la vez?también hay stoploss y take profits. Hay varios modos de operación stoploss, se puede calcular a partir de la volatilidad actual para cada posición por separado o para toda la serie en conjunto. El stoploss y el beneficio se pueden configurar de forma muy flexible. Hay un stoploss virtual adicional en el drawdown máximo por serie, entonces controla que la pérdida en posiciones abiertas no exceda el valor establecido. Hay un stoploss virtual por equidad mínima.
En la prueba con stoplosses de 2010 en GBPUSD
Aquí hay todo un bloque de ajustes responsables de stoplosses y takeprofits
El algoritmo es muy flexible, se puede ajustar un montón de cosas
Ahora está claro, ¡gracias!
Dices cosas contrarrevolucionarias, Filipp Filippovich.
Bueno, es un cliché, no soy yo quien inventó estas cosas ) mucha gente las dice. Filipp Filip Filipovich sigue eligiendo las palabras ) . Fuera del sitio, yo hablaría de otra manera ). Por supuesto, me doy cuenta de que en mi artículo nunca voy a decir tales cosas, pero aquí se puede dar un poco de verdad). No demasiado, por supuesto, pero quién sabe lo entenderá. Tengo miedo de decir demasiado