Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad"
Se ha publicado el artículo Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte II): Mejora de la eficiencia:
Autor: Maxim Romanov
Buena idea lo de la correlación, lo tendré en cuenta. Acerca de la apertura en cada vela, se reduce la rentabilidad global, es necesario abrir, por ejemplo, si el ventilador en la compra sólo si el precio fue por debajo, la siguiente posición es la misma. En SELL sovetvetvetstvo lo mismo con todo lo contrario. Nos explotar las olas. Sabemos que habrá una inversión, y si lo sabemos, ¿por qué hacer entradas innecesarias? Es mejor aumentar el lote hacia el final, para trabajar en el principio de cuadrícula. Aunque tal vez no entiendo algo, pero parece ser simple. Tengo que escribir uno para mí )) tiempo será lo haré ). Por cierto todavía funciona en una cuenta real ? ) . Creo que allí y hasta el 100 por ciento anual se puede aumentar de forma segura al hacer modificaciones apropiadas, y tal vez todos 200. El sistema da esas oportunidades. Por cierto, cuanto mayor sea el ventilador, el porcentaje de retroceso se puede reducir en relación con el movimiento, por lo que puede evitar un gran número de detracciones, sólo tiene que acumular lotes hacia el final para asegurar esto, pero si se quita las posiciones innecesarias que he dicho aquí y mucho puede aparecer adicional para esto ).
Buena idea lo de la correlación, lo tendré en cuenta. Acerca de la apertura en cada vela, se reduce la rentabilidad global, es necesario abrir, por ejemplo, si el ventilador en la compra, a continuación, sólo si el precio ha ido por debajo, la siguiente posición es la misma. En SELL sovetvetvetstvo lo mismo con exactamente lo contrario. Nos explotar las olas. Sabemos que habrá una inversión, y si lo sabemos, ¿por qué hacer entradas innecesarias? Es mejor aumentar el lote hacia el final, para trabajar en el principio de cuadrícula. Aunque tal vez no entiendo algo, pero parece ser simple. Tengo que escribir uno para mí )) tiempo será lo haré ). Por cierto todavía funciona en una cuenta real ? ) . Creo que allí y hasta el 100 por ciento anual se puede aumentar de forma segura al hacer modificaciones apropiadas, y tal vez todos 200. El sistema da esas oportunidades. Por cierto, cuanto mayor sea el ventilador, el porcentaje de retroceso se puede reducir en relación con el movimiento, por lo que puede evitar un gran número de detracciones, sólo tiene que acumular lotes hacia el final para asegurar esto, pero si se quita las posiciones innecesarias que he dicho aquí y mucho puede aparecer adicional para esto ).
Hay un modo en el que las posiciones se abrirán sólo a un precio inferior al precio de apertura anterior (posiciones de compra).
Al parecer, usted ha encontrado algoritmos más rentables y estables, si no en secreto pista en qué dirección para cavar ?
Aparentemente encontrado algoritmos más rentables y estables, si no pista secreta en qué dirección para cavar ?
Me fui por el camino de la negativa de la optimización. El algoritmo debe entender por sí mismo qué parámetros utilizar para trabajar en cualquier instrumento en cualquier momento. Voy a escribir uno / dos artículos más, te diré cómo y mostrar los resultados. No me gusta la optimización, es una guerra eterna con undertraining/overtraining.
Buen artículo y las ideas son interesantes. Hay mucho que aprender de usted.
Esperaré la continuación.
Buen artículo y las ideas son interesantes. Hay mucho que aprender de usted.
Esperaré la continuación.
Gracias, yo también he recorrido el camino, he aprendido algo, comparto mis conocimientos para facilitar las cosas a los demás. Hay demasiadas supersticiones en lugar de conocimientos en el trading. Porque poca gente comparte conocimientos reales, no acumulan experiencia.
Seguí el camino de negarme a optimizar. El algoritmo debería entender por sí mismo qué parámetros usar para trabajar en cualquier instrumento en cualquier momento. Escribiré uno/dos artículos más, os diré cómo y mostraré los resultados. No me gusta la optimización, es una guerra eterna con el subentrenamiento/sobreentrenamiento.
No eres el único al que no le gusta ) Yo en un principio en cuanto empecé a mirarlo torcido, imho es sólo un ajuste. Yo sólo giro los ajustes a mano. Además, la muestra debe ser de 10 años por lo menos y la relación entre el número de operaciones y el número de barras también es bueno, por lo menos 0,05, de lo contrario sólo nos encontramos con la aleatoriedad. La autoadaptación es buena, pero es un placer muy voraz)). La optimización debería ser simplemente divina )
¿2.337 ajustes?
Qué clase de adaptación hay...
Por cierto, el prefijo "auto" a la palabra "adaptación" en la frase "algoritmo adaptativo" es completamente inapropiado y corta el oído.
Un algoritmo adaptativo es un algoritmo que se adapta a las condiciones internas y externas actuales de funcionamiento y está diseñado para cumplir la tarea que se le ha encomendado y alcanzar el objetivo. Y lo principal es que lo hace por sí mismo.
2337 ajustes
¿Qué tipo de adaptación hay...
Por cierto, el prefijo "self" a la palabra "adaptación" en la frase "algoritmo adaptativo" es completamente inapropiado y corta el oído.
Un algoritmo adaptativo es un algoritmo que se adapta a las condiciones internas y externas actuales de funcionamiento y está diseñado para cumplir la tarea que tiene entre manos y alcanzar el objetivo. Y lo principal es que lo hace por sí mismo.
Aún no sabe adaptarse. Sólo ajusta algunos parámetros. La adaptación completa aparecerá en el próximo artículo. Y sobre la ortografía de la palabra autoadaptativo, gracias por tu comentario.
1) El sentido de la pregunta era: ¿por qué se necesita un número tan elevado de ajustes? Es evidente que este número es excesivo. ¿Y quién va a entenderlos? ¿Quién será capaz de entenderlos? No superficialmente, sino a fondo. ¿Puede hacerlo?
2) Por favor. Lo mismo con el sistema adaptativo.
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Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad:
En este artículo, continuaremos el tema del anterior. No obstante, primero flexibilizaremos el algoritmo desarrollado anteriormente. El algoritmo se ha vuelto más estable, con un aumento en el número de velas en la ventana de análisis o con un aumento en el porcentaje del umbral del preponderancia de velas descendentes o ascendentes. Hemos tenido que llegar a un compromiso y establecer un tamaño de muestra más grande para el análisis o un porcentaje mayor de preponderancia de la vela predominante.
El artículo no describe la totalidad de las modificaciones y los modos de funcionamiento desarrollados, solo los principales y más interesantes. Hemos implementado mucho más de lo que hemos descrito, y todos los modos se pueden combinar entre sí. Vamos a adjuntar la tarea técnica para el algoritmo al artículo. En esta se describirá todo con detalle.
Vamos a realizar las pruebas con las mismas parejas de divisas que utilizamos para poner a prueba la primera versión del algoritmo, y comparar así visualmente lo que ha sucedido. Al igual que la primera versión, este algoritmo funciona cerrando velas, por lo que podemos realizar pruebas de forma segura en el modo "puntos de control". Dentro de la vela, el algoritmo solo controla el beneficio actual, asegurándose además de que los fondos actuales no caigan por debajo del valor de umbral establecido en la configuración. Como antes, las pruebas se realizarán con un spread sobreestimado. Estableceremos un spread de 40 para GBPUSD.
Como en la primera versión del algoritmo, podremos comerciar y optimizar cualquier marco temporal. El plazo mínimo está limitado por el tamaño de las velas en relación con los spreads y las comisiones. Cuanto menor sea el marco temporal, mayores serán las exigencias respecto a la calidad de la señal y los beneficios esperados. Si aumentamos el marco temporal, se incrementará el tamaño de las velas y, en consecuencia, aumentará el nivel de las reducciones. Por consiguiente, el plazo máximo se verá limitado por las preferencias respecto al estilo de negociación.
Hemos realizado la optimización en 2017, cuando usamos un robot para comerciar con cuentas reales, así que simplemente hemos tomado la configuración anterior y no hemos realizado la optimización ahora.
Figura 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08 lote estático
Autor: Maxim Romanov