Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad"

 

Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad:

En este artículo, continuaremos el tema del anterior. No obstante, primero flexibilizaremos el algoritmo desarrollado anteriormente. El algoritmo se ha vuelto más estable, con un aumento en el número de velas en la ventana de análisis o con un aumento en el porcentaje del umbral del preponderancia de velas descendentes o ascendentes. Hemos tenido que llegar a un compromiso y establecer un tamaño de muestra más grande para el análisis o un porcentaje mayor de preponderancia de la vela predominante.

El artículo no describe la totalidad de las modificaciones y los modos de funcionamiento desarrollados, solo los principales y más interesantes. Hemos implementado mucho más de lo que hemos descrito, y todos los modos se pueden combinar entre sí. Vamos a adjuntar la tarea técnica para el algoritmo al artículo. En esta se describirá todo con detalle. 

Vamos a realizar las pruebas con las mismas parejas de divisas que utilizamos para poner a prueba la primera versión del algoritmo, y comparar así visualmente lo que ha sucedido. Al igual que la primera versión, este algoritmo funciona cerrando velas, por lo que podemos realizar pruebas de forma segura en el modo "puntos de control". Dentro de la vela, el algoritmo solo controla el beneficio actual, asegurándose además de que los fondos actuales no caigan por debajo del valor de umbral establecido en la configuración. Como antes, las pruebas se realizarán con un spread sobreestimado. Estableceremos un spread de 40 para GBPUSD.

Como en la primera versión del algoritmo, podremos comerciar y optimizar cualquier marco temporal. El plazo mínimo está limitado por el tamaño de las velas en relación con los spreads y las comisiones. Cuanto menor sea el marco temporal, mayores serán las exigencias respecto a la calidad de la señal y los beneficios esperados. Si aumentamos el marco temporal, se incrementará el tamaño de las velas y, en consecuencia, aumentará el nivel de las reducciones. Por consiguiente, el plazo máximo se verá limitado por las preferencias respecto al estilo de negociación.

Hemos realizado la optimización en 2017, cuando usamos un robot para comerciar con cuentas reales, así que simplemente hemos tomado la configuración anterior y no hemos realizado la optimización ahora.

GBPUSD 2000 tester chart

GBPUSD 2000 Tester report

Figura 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08 lote estático

Autor: Maxim Romanov