Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 2
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Es brillante, pero MUY caro, porque mientras el algoritmo está aprendiendo, drenará mucho dinero...
En realidad no es tan caro. Traté de hacer algo similar utilizando 2 promedios, entrenado su período y una docena de ajustes más. En general, el algoritmo fue rápidamente a más. Al principio el balance estaba cayendo, luego la caída se ralentizó, y luego comenzó el crecimiento, y luego este crecimiento fue más o menos estable. Pero no es necesario aprender en operaciones reales, puede hacerlas virtuales al principio y luego, cuando el saldo empiece a crecer, empezar a operar de verdad. Esta es una idea a grandes rasgos... hay muchas cosas en las que pensar, el proyecto es muy grande. Habrá muchos problemas)). Más problemas con el consumo de recursos....
Maxime, ¡enhorabuena por su valentía al explorar la compleja naturaleza de los mercados!
Me he dado cuenta de que el autor es matemático y colabora con un programador para aplicar los algoritmos propuestos. Supongo que es más fácil resolver problemas complejos...
Los temas tratados son muy interesantes, así que ¡seguid así!
Gracias.
Yo soy partidario de la división del trabajo, de que cada uno haga lo suyo, así es realmente posible resolver problemas más complicados. Cada uno debe ser un maestro en su campo)
en realidad no es tan caro. Intenté hacer algo similar utilizando 2 medias, entrenando su periodo y una docena más de ajustes. En general, el algoritmo fue rápidamente hacia el lado positivo. El balance primero cayó, luego la caída se ralentizó, y luego comenzó a crecer, y luego este crecimiento fue más o menos estable. Pero no es necesario aprender en operaciones reales, puede hacerlas virtuales al principio y luego, cuando el saldo empiece a crecer, empezar a operar de verdad. Esta es una idea a grandes rasgos... hay muchas cosas en las que pensar, el proyecto es muy grande. Habrá muchos problemas)). Más problemas con el consumo de recursos....
No debería ser así. Es una falacia matemática. La forma de la distribución de los incrementos no nos dice nada en absoluto sobre cuál será el siguiente incremento.
El trabajo es bonito, pero tengo muchas preguntas, estoy muy en desacuerdo con muchas cosas:
1. 1. La supuesta tendencia disminuye al aumentar la escala, ¡nada de eso!
2. 2. Supuestamente, el gráfico de precios en un mercado eficiente debería ocupar la máxima posición intermedia entre lineal y sinusoidal - ¿qué tipo de tendencia es esta, especialmente en un mercado eficiente?
3. y una cosa más - ¿dónde está el valor del stop loss en los EAs de las pruebas? Sin un stop loss, cualquier Asesor Experto es inmediatamente rentable (aunque hasta la primera reversión a gran escala, donde el depósito morirá).
Digo esto no en reproche, sin ánimo de ofender, la verdad me gustó el trabajo - hecho con un alma, interesante, colorido. Pero aún así, no dar cosas semi-intuitivas en un impulso de investigación.
El trabajo es bonito, pero tengo muchas preguntas, estoy en total desacuerdo con muchas cosas:
1. Supuestamente, la tendencia disminuye al aumentar la escala, ¡nada de eso!
2. Supuestamente, el gráfico de precios en un mercado eficiente debería ocupar la máxima posición intermedia entre lineal y sinusoidal - ¿qué tipo de tendencia es ésta, especialmente en un mercado eficiente?
3. y una cosa más - ¿dónde está el valor del stop loss en los Expert Advisors de las pruebas? Sin un stop loss, cualquier Asesor Experto es inmediatamente rentable (aunque hasta la primera inversión a gran escala, donde el depósito morirá).
Digo esto no en reproche, sin ánimo de ofender, la verdad me gustó el trabajo - hecho con un alma, interesante, colorido. Pero aún así, no dar cosas semi-intuitivas en un impulso de investigación.
¡Las preguntas son buenas!
1. En el artículo anterior escribí cómo determino el grado de trendiness y lo que considero una tendencia. Hice un indicador que mide el grado de trendiness de un instrumento en diferentes escalas y probado un gran número de instrumentos, (más de un centenar). No me limité a escribir que los instrumentos son menos tendenciales a medida que aumenta la escala, sino que investigué previamente esta cuestión. Por ejemplo, las mismas acciones de APPL. Se representa un histograma de la distribución de la tendencia para distintos tamaños de bloque. A la izquierda, el tamaño de bloque es 0,4; a la derecha, 3,59. Si el valor es superior a 1, es tendencial; si es inferior a 1, es plano. A pesar de que todas las escalas están por encima de 1, pero el valor de la tendencia está cayendo.
De forma similar para el EURUSD a continuación. A la izquierda el tamaño del bloque es 0,00023, a la derecha 0,008. Puede ver que a medida que aumenta la escala, la tendencia disminuye.
Si me demuestras que estoy equivocado, será estupendo y estaré encantado de utilizar tu metodología.
2) Los gráficos lineales y sinusoidales son completamente deterministas. Un gráfico lineal tiene un 100% de probabilidad de continuación de la tendencia, un gráfico sinusoidal tiene un 0% de probabilidad de continuación de la tendencia. Un valor intermedio es cuando la probabilidad de inversión es del 50%.
3) Se pueden incluir Stop Loss, pero no afectará al resultado, porque las posiciones perdedoras se cierran tan pronto como el precio pasa el número de puntos igual al tamaño del bloque en la dirección opuesta, y el beneficio por el contrario puede recoger varios bloques. Si el tamaño del bloque se denomina BS, la pérdida máxima puede ser de 1BS + delta al cierre del bloque + comisiones. El tamaño del beneficio puede ser de 0BS a nBS, dependiendo de cuánto pueda subir el precio verticalmente sin pullbacks. Esto demuestra el principio favorito de todos: limitar las pérdidas y dejar que crezcan los beneficios. Es decir, las pérdidas son fijas, no se sobrepasa nada, no hay martingalas ni promedios. No puede haber una situación en la que el mercado se haya dado la vuelta y el depo se haya evaporado. Pero puede haber una situación en la que el mercado se haya vuelto plano y el depo haya empezado a derretirse.
No hay cosas semi-intuitivas, si algo está escrito, ha sido probado, excepto lo que se llama una hipótesis, ahí es sólo razonamiento intuitivo, no probado. Si refutas algo y muestras pruebas entonces estaré encantado de utilizar tus afirmaciones. Esto es ciencia) yo hago algo y otra persona intenta demostrar que lo hice mal y en el proceso todos se acercan a la verdad.
No debería. Es una falacia matemática. La forma de la distribución de los incrementos no dice nada en absoluto sobre cuál será el siguiente incremento.
La forma de la distribución no dice realmente cuál será el próximo incremento. Pero sí te dice cómo era antes. Si la probabilidad de inversión fuera del 50%, la forma de la distribución sería como el punto de referencia rojo. No me estoy inventando nada, es combinatoria. Pero si la distribución es más baja que el punto de referencia y más ancha, significa que el precio en promedio viajó verticalmente más que el proceso con 50% de probabilidad de reversión, y por lo tanto la probabilidad de reversión fue inferior al 50%. En el futuro, podemos suponer que el carácter del instrumento se mantendrá y se inclinará a continuar la tendencia. Aquí podemos incluso suponer el peor escenario, que con el tiempo la probabilidad de reversión tenderá al 50%, desarrollar un modelo de esta tendencia y tenerlo en cuenta en la negociación. Si no es así, muéstreme en qué me equivoco.
Si eso no es cierto, muéstrame dónde me equivoco.
La distribución y la combinatoria muestran la frecuencia de los incrementos. Pero no nos dicen nada sobre el orden en que se suceden.
Podrías, por ejemplo, ordenar los incrementos de la siguiente manera: secuencialmente en el tiempo, primero todos positivos, luego todos negativos. Se obtiene una tendencia al alza y otra a la baja, y una inversión. Y la frecuencia de los incrementos seguirá siendo la misma.
Y la tendencia es sólo el orden de disposición en el tiempo, no sólo la frecuencia: una tendencia positiva tiene más probabilidades de ser seguida por una tendencia positiva, y una tendencia negativa tiene más probabilidades de ser seguida por una tendencia negativa.
En términos matemáticos, es una correlación, o una distribución condicional.
La distribución y la combinatoria muestran la frecuencia de los incrementos. Pero no dicen nada sobre el orden en que se suceden.
Por ejemplo, podríamos ordenar los incrementos de la siguiente manera: secuencialmente en el tiempo, primero todos positivos, luego todos negativos. Se obtiene una tendencia al alza, una tendencia a la baja y una inversión. Y la frecuencia de los incrementos seguirá siendo la misma.
Y la tendencia es sólo el orden de disposición en el tiempo, no sólo la frecuencia: una tendencia positiva tiene más probabilidades de ser seguida por una tendencia positiva, y una tendencia negativa tiene más probabilidades de ser seguida por una tendencia negativa.
En términos matemáticos, es una correlación, o una distribución condicional.
Es cierto, el hecho de que el precio haya recorrido 0 pasos verticalmente en 40 pasos no indica directamente cuál era la probabilidad de inversión. Podría haber subido 20 pasos seguidos, y luego 20 pasos seguidos hacia abajo, invirtiendo finalmente sólo 1, y recorrido 0 verticalmente. Se podría decir que mi afirmación es errónea.
Pero hay matices. Si el precio adoptara tales configuraciones, entonces a menor/mayor número de pasos la distribución tendría una forma diferente y a mayor escala la distribución tendría una forma diferente, no similar a la obtenida inicialmente. Es decir, la forma de la distribución sería diferente a diferentes escalas. Pero la forma de la distribución es aproximadamente la misma para cualquier número de bloques y cualquier escala. De ahí que concluyera que no hay ningún error grosero. Sí, la probabilidad de una inversión no se deduce estrictamente de la forma de la distribución en una escala y un número de pasos, pero si tomamos las distribuciones en todas las escalas y todos los números de pasos y si son más o menos iguales, podemos suponer que lo más probable es que el mercado esté en tendencia, si la distribución para el mercado es menor y más estrecha que para el índice de referencia.
Pero estoy de acuerdo en que sería mejor calcular el número de retrocesos directamente, sería menos cuestionable y más claro.
Maxim Romanov:
La probabilidad de inversión no se deduce estrictamente de la forma de la distribución.
En principio, no se deduce en absoluto. Es un hecho matemático trivial de un libro de texto. Es como el verde no puede ser amargo.
Puedes generar un proceso de inversión o tendencia con absolutamente cualquier distribución de incrementos.
Quizá haya un efecto inverso: los procesos de reversión y tendencia (reales, no generados) dan distribuciones diferentes en un determinado corte de barras.
Es decir, primero la reversión/tendencia como dato inicial. Y luego la forma de distribución como consecuencia. Pero aún hay que demostrarlo.