Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 6

[Maxim Romanov]

Rustem Bigeev:

Así se encontró una regularidad: los mercados tienden a ser tendenciales en cualquier escala, pero a medida que la escala aumenta, la tendencia disminuye, es decir, después de pasar N puntos verticalmente, con una probabilidad de más del 50%, el precio pasará el mismo número de puntos en la misma dirección. Este patrón es bueno porque le permite utilizar una estrategia de tendencia simple para operar, en la que puede abrir una posición de Compra después de cada movimiento al alza y abrir una posición de Venta después de cada movimiento a la baja.

¿No tiene en cuenta la situación cuando el precio empieza a recorrer varios de sus bloques en un tick? En este caso sus bloques se dibujan a posteriori y no puede abrir operaciones sobre ellos.

Por supuesto que lo tengo en cuenta. Por eso la escala se toma grande, por ejemplo, el tamaño de la vela*10...14. El artículo describe este momento, yo lo llamé la delta entre el precio de cierre del bloque y la vela. Puede haber situaciones en las que se formen varios bloques a la vez, pero no serán tan frecuentes. Pero el punto es que conociendo el problema, debe ser resuelto, consistentemente menor delta.

[Alexander_K]

En realidad, L.A. Shelepin demostró que la primera diferencia por sí sola no es suficiente para una previsión estable del siguiente paso (véase el artículo adjunto).

Y decir que si el precio ha pasado un cierto número de puntos en una dirección, la probabilidad del mismo paso siguiente es >50% - por desgracia, no es necesario. En cualquier cuantificación de precios, es necesario tener en cuenta al menos la segunda diferencia en los cálculos.

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

En realidad, incluso Shelepin L.A. demostró que una primera diferencia es absolutamente insuficiente para la predicción estable del siguiente paso (véase el artículo adjunto).

Y decir que si el precio ha pasado un cierto número de puntos en una dirección, la probabilidad del mismo paso siguiente es >50% - por desgracia, no es necesario. En cualquier cuantificación de precios, es necesario tener en cuenta al menos la segunda diferencia en los cálculos.

En algunos casos funciona, cuando el activo tiene un alto atractivo de inversión, el dinero que llega al mercado es suficiente para crear una desviación del 50%. Tal algoritmo como una alternativa a la simple compra de valores atractivos de inversión tiene el derecho a la vida, ya que es capaz de ganar no sólo en el crecimiento, sino también en la caída. Y además, incluso una idea tan simple se puede desarrollar mucho, cambiando casi hasta el punto de irreconocible. Es básicamente un esqueleto.

Pero, por supuesto, es obvio para mí que los patrones son mucho más complicados y es necesario tener en cuenta no sólo el último movimiento, pero idealmente todos los movimientos.

[Alexander_K]

Maxim Romanov:
En algunos casos funciona, cuando un activo tiene un alto atractivo de inversión, el dinero que llega al mercado es suficiente para crear una desviación del 50%. Tal algoritmo como una alternativa a la simple compra de valores atractivos de inversión tiene el derecho a la vida, porque es capaz de ganar no sólo en el crecimiento, sino también en la caída. Y además, incluso una idea tan simple se puede desarrollar mucho, cambiando casi hasta el punto de irreconocible. Es básicamente un esqueleto.

Pero, por supuesto, es obvio para mí que los patrones son mucho más complicados y es necesario tener en cuenta no sólo el último movimiento, pero idealmente todos los movimientos.

Bueno, mi comentario no significa que se deba abandonar instantáneamente la investigación en esta dirección. Sobre todo porque yo mismo soy partidario de la opinión de que es en la forma de distribución de los incrementos, en sus "colas", donde se encuentra el Grial.

Sin embargo, si hablamos de "memoria" como fuente de efectivo (en contraposición a SB), de la serie de sus artículos no se desprende en absoluto esta memoria del mercado, hasta el punto de que sólo se investiga el último incremento, y al menos no se tiene en cuenta el anterior.

De hecho, trabajar sólo con el último retournment es sólo implicar que estás de acuerdo en que el mercado no tiene memoria y es un proceso de Markov regular.

Creo que si aplicas tu metaOde a SB, obtienes exactamente los mismos resultados. Y eso no es bueno.

[prostotrader]

No me gustó el artículo.

Todo el razonamiento se basa en una "regularidad" que sencillamente no puede existir.

[multiplicator]

Maxim Romanov:
En algunos casos funciona, cuando un activo tiene un alto atractivo de inversión, el dinero que llega al mercado es suficiente para crear una desviación del 50%. Tal algoritmo como una alternativa a la simple compra de valores atractivos de inversión tiene el derecho a la vida, porque es capaz de ganar no sólo en el crecimiento, sino también en la caída. Y además, incluso una idea tan simple se puede desarrollar mucho, cambiando casi hasta el punto de irreconocible. Es básicamente un esqueleto.

Pero, por supuesto, es obvio para mí que los patrones son mucho más complicados y es necesario tener en cuenta no sólo el último movimiento, pero idealmente todos los movimientos.

y ahora tambien intentan descomponer el mercado en fases tendenciales y fases planas.
para operar solo fases tendenciales.

[Aleksandr Masterskikh]

Un concepto más específico de tendencia se da en la teoría del equilibrio del impulso.

Para ello, se introducen allí conceptos fundamentalmente nuevos: amplitud de estímulo, impulso activo, impulso superactivo.

Aplicados a la formación de una tendencia, estos conceptos se utilizan de la siguiente manera:

1. la base de la tendencia es la amplitud inductora del precio (la amplitud que afecta a los intereses de la gran mayoría de los participantes en el mercado).

2. El impulso activo es formador de tendencia (porque está relacionado con la amplitud inductora).

3. El impulso sobreactivo, por el contrario, es la causa del crecimiento de la amplitud multidireccional del movimiento, de la volatilidad,

y, como consecuencia, una corrección crítica o la destrucción de la tendencia existente.

4. Y lo principal: una tendencia es siempre la misma sección de la estructura elemental, independientemente de la escala del movimiento de los precios (llamada forma de M).

[Maxim Romanov]

Aleksandr Masterskikh:

La teoría del equilibrio impulsivo ofrece un concepto más específico de tendencia.

Para ello se introducen allí conceptos fundamentalmente nuevos: amplitud inductora, impulso activo, impulso superactivo.

Aplicados a la formación de tendencias, estos conceptos se utilizan del siguiente modo:

1. la base de la tendencia es la amplitud inductora del precio (la amplitud que afecta a los intereses de la gran mayoría de los participantes en el mercado).

2. un impulso activo es formador de tendencia (porque está relacionado con la amplitud inductora).

3. Un impulso demasiado activo, por el contrario, es la causa del crecimiento de la amplitud multidireccional del movimiento, de la volatilidad,

y, como consecuencia, una corrección crítica o la destrucción de la tendencia existente.

4. y lo principal: una tendencia es siempre la misma sección de la estructura elemental, independientemente de la escala del movimiento de los precios (llamada forma M).

Entonces escriba aquí la definición de tendencia de esta teoría, si es realmente más específica, la gente estará más interesada en familiarizarse con su teoría.

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

Bueno, mi comentario no significa que se deba abandonar instantáneamente la investigación en esta dirección. Es más, yo mismo soy partidario de la opinión de que el Grial se asienta exactamente en la forma de distribución de los incrementos, en sus "colas".

Sin embargo, si hablamos de "memoria" como fuente de efectivo (a diferencia de SB), entonces de la serie de sus artículos no se desprende en absoluto esta memoria del mercado, hasta el punto de que sólo se investiga el último incremento y al menos no se tiene en cuenta el anterior.

De hecho, trabajar sólo con el último retournment implica que estás de acuerdo en que el mercado no tiene memoria y es un proceso de Markov ordinario.

Creo que si aplicas tu metaOde a SB, obtienes exactamente los mismos resultados. Y eso no es bueno.

Si lo aplicas a la SB, la salida del gráfico de equilibrio es la SB, yo lo probé, porque lo primero que tenía que hacer era comprobar si estaba equivocado.

En cuanto a con qué incremento trabajar, me fui por este camino: si tomamos diferentes escalas de bloques y tomamos sólo el último incremento, es un análogo del estudio con el incremento anterior. Por ejemplo, tomamos bloques de 5 puntos, 6, 7, 8, 9, etc. y analizamos el último incremento. Hasta aquí.

Pero éste no es mi trabajo principal, sino sólo una parte de él. En mi trabajo principal utilizo una muestra de 24-40 bloques y analizo su estructura, hago dicho análisis en 5-10 escalas simultáneamente.

[Maxim Romanov]

multiplicator:

y ahora están tratando de dividir el mercado en fases de tendencia y fases planas.
para operar sólo las fases de tendencia.

Yo solía hablar con este tipo cuando su foro MC existía. Voy a decir que son matemáticos, pero su enfoque para el comercio es tan malo ... solo los hft eran realmente rentables en ellos, el resto a nivel de señales mql. Pero no ofrecían hft a los clientes porque no tiene sentido.