Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 9

[Maxim Romanov]

Forester #:

Pensando en las razones. En bloques de 200-300 pts vemos las diferencias más fuertes respecto al SB después de 10-15 bloques, es decir, después de 2000-4000 pts. de movimiento en una dirección. Tales cambios en el precio son muy probablemente formados por noticias. El precio se desplaza y ya fluctúa en otro nivel.
Si eliminamos los movimientos/bloques de noticias (o sólo los bloques del 13 al 20 en Moscú, cuando se publica la noticia principal) de esos 100.000 ejemplos, lo más probable es que las probabilidades de los resultados de 40 bloques sean más parecidas a las del SB.

Conclusión: una de las principales diferencias con respecto al SB es la influencia de las noticias.

No se trata de eso. He descubierto que el mercado tiene una asimetría natural. En cualquier mercado. La probabilidad de subir un 10% es mayor que la probabilidad de bajar un 10%. Y esa probabilidad es la misma para todos los mercados. Cuanto mayor sea el tamaño de los movimientos, mayor será la desviación de la probabilidad de 0,5. Para movimientos del 0,1%, es casi 0,5. Para un movimiento del 20%, es aproximadamente 0,55. No recuerdo las cifras exactas, pero las he tabulado.

Así que si el precio subió un 20%, con probabilidad 0,55 subirá otro 20% y sólo con probabilidad 0,45 bajará la misma cantidad.

¿Por qué es difícil ganar dinero en Forex? Todo el trading va en rangos de 0,5% mercado de muy baja volatilidad, no se ve asimetría. ¿Por qué las criptomonedas son fáciles? Es un mercado muy volátil, es fácil superar el 10%. Al mismo tiempo, es más difícil ganar dinero en un fondo que en cripto, pero más fácil que en forex.

Como es un mercado, la regla funciona globalmente y para algunos activos de referencia no funciona. Pero funciona en promedio.

Y segundo. Aunque la probabilidad de continuación de la tendencia sea 0,5, el mercado cambia entre dos estados, a diferencia del SB. 0,8-0,2. Y cuanto más desarrollado está el mercado, menos clara es la conmutación. Pero el periodo es flotante y, en consecuencia, las probabilidades de umbral también lo son.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Romanov #:
Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка.

Sí, ya sea en la discusión o usted escribió en el artículo - la razón de esto es imprimir dinero. Y los ricos obtienen más, ¿y dónde lo ponen? Invierten. Es por eso que las cripto acciones están subiendo en promedio.

Maxim Romanov #:

¿Por qué es difícil ganar dinero en Forex? Todo el comercio va en rangos de 0,5% mercado de muy baja volatilidad, la asimetría no es visible.

Si imprimes libras, tienes que imprimir más euros para mantener el equilibrio. Tipos clave, etc.
Los bancos centrales de los emisores de las principales divisas no las dejan subir o bajar, 2 veces en un año. No hay desplazamiento o muy poco, y la diferencia de la SB, al parecer, sólo en los cambios de precios en las noticias y otros eventos. En otros momentos parece ser muy similar a la SB.