Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 3

[Maxim Dmitrievsky]

es el desplazamiento de la media, y no la forma de campana, lo que determina la probabilidad de continuación de una tendencia

La forma de campana es la responsable de la volatilidad (mayor/menor/biselada).

[secret]

Maxim Dmitrievsky:

el desplazamiento de la media, y no la forma de campana, es el responsable de la probabilidad de continuación de la tendencia

El desplazamiento es para la probabilidad de presencia, no de continuación.

Es decir, "comprar y mantener", no "comprar si sube".

[Maxim Romanov]

Maxim Dmitrievsky:

el desplazamiento de la media, y no la forma de campana, es el responsable de la probabilidad de continuación de la tendencia

La forma de campana es la responsable de la volatilidad (más/menos/biselada).

La volatilidad es la amplitud por unidad de tiempo. Utilizo gráficos de bloques sin tiempo. ¿Cómo puedo medir la volatilidad si no hay tiempo? Si tienes alguna idea, sería interesante leerla.

[Maxim Romanov]

Me olvidé de escribir en el artículo que si usted da vuelta a la lógica en el robot, es decir, en lugar de comprar vender (comercio en la inversión), usted puede operar con activos altamente correlacionados. Solo que primero necesitas hacer pares de ellos. Por ejemplo sber/sberp y operar un par o brent/wti. Necesitas modernizar la lógica para sincronizar los volúmenes.

[Rorschach]

Maxim Romanov:
La volatilidad es la amplitud por unidad de tiempo. Yo utilizo gráficos de bloques sin tiempo. ¿Cómo se puede medir la volatilidad si no hay tiempo? Si tienes alguna idea, sería interesante leerla.

Escribir tiempo en volumen

[[Eliminado]]

.

Espero que captes la idea, y eso es lo que cuenta.

[Maxim Romanov]

Rorschach:
Tiempo en el volumen para escribir

No quiero tener en cuenta el tiempo. Hay muchas otras formas de hacerlo. Como contar el RMS durante un período o simplemente la salida de la amplitud durante un período. Es algo así como la volatilidad, pero no lo es. Como resultado, se puede estimar cuánto el proceso tiende a moverse verticalmente. No necesito tiempo para mis tareas.

Quiero alejarme de un periodo rígidamente definido. ¿Por qué debería contar durante 40 bloques, por ejemplo... Quiero que el parámetro sea flotante, que cambie por sí mismo.

[Maxim Romanov]

Олег avtomat:

.

Espero que captes la idea, y eso es lo que cuenta.

Por supuesto que está claro) refleja bien la esencia. Pero en lugar de t0-t1, puede utilizar cualquier otro parámetro, pero la visualización es interesante en la figura.

[Mikhail Mishanin]

Maxim Romanov:
Волатильность это амплитуда в единицу времени. Я использую блоковые графики без времени. Как можно измерить волатильность если нет времени? Если есть идеи, будет интересно почитать.

Como ejemplos/sugerencias

- tomar fractales y el spread entre top/bottom/current.

- cruces/zeros/precio actual

- es decir, cualquier indicador basado en el máximo no time.

[Maxim Romanov]

dr.mr.mom:

Como ejemplos/sugerencias:

- Tomemos los fractales y la dispersión entre arriba/abajo/corriente.

- cruces/notas/precio actual

- es decir, cualquier indicador basado en el no tiempo máximo.

Ya he tomado bloques de tamaño n puntos) hay máximo no tiempo. He intentado fractales, pero lo hice de manera diferente, no me gustó. Me detuve en bloques, porque ganamos desde el tamaño del movimiento en puntos.