Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 7
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Entonces publique aquí la definición de tendencia de esta teoría, si es realmente más específica, la gente estará más interesada en leer su teoría.
Definición de tendencia (como concepto) de la teoría del equilibrio impulsivo:
Es un tramo de movimiento de precios (una secuencia de formas M) donde el papel principal lo juegan las formas M direccionales que tienen una única dirección (unificada).
El papel principal de estas formas M direccionales se debe a que su amplitud total es dominante en este tramo de movimiento.
Definición de tendencia (como concepto) a partir de la teoría del equilibrio impulsivo:
Es un tramo de movimientos de precios (una secuencia de formas M), donde el papel principal lo desempeñan las formas M direccionales, que tienen una dirección (unificada).
El papel principal de estas formas M direccionales se debe a que su amplitud total es dominante en este tramo de movimiento.
Calculo la diferencia de extremos teniendo en cuenta el signo en 132 barras de diferentes TFs y miro el total y la media por unidad de tiempo. Y la velocidad media y las velocidades hacia arriba y hacia abajo. Se obtienen velocidades legibles en puntos por hora. Curiosamente, las velocidades medias en los TFs inferiores son mayores que en los superiores. Pero al mismo tiempo su orden es próximo. No hay una diferencia de 10 veces.
Saludos Maxim. He leído el artículo y tengo una pregunta. ¿Realmente consideras atractivos los gráficos de saldos patrimoniales de los diferentes instrumentos?
A mi me parece más una casualidad y cuando el saldo empiece a caer no tendrás garantías de que se recuperen las pérdidas actuales. Es decir, para ganar dinero con este enfoque necesitas conocer el tamaño de bloque FUTURO, no el óptimo actual. Mirado a través de los gráficos y por desgracia ninguno de la equidad no podía atraer, lo digo desde la práctica del comercio. Drawdowns demasiado grandes, de momento no sabrás si se recuperará o no.
1. Piense en cómo elegir el tamaño de bloque óptimo para el futuro próximo. Para que empiece a funcionar mañana, y no desde la semana antepasada. Bueno, y aguanta la idea, que lleva rondando por mi cabeza mucho tiempo e incluso de alguna manera ya lo había tratado, pero me tiraron tomates :-)
2. Cuando realizamos la optimización del saldo, el probador selecciona los parámetros que conducen al crecimiento más rápido del saldo del depósito, pero a nadie se le ha ocurrido hacer la optimización del saldo de tal manera que la curva sea de este tipo.
La tarea de esta optimización es encontrar el tamaño del bloque para que la curva del balance sea así, de esta manera encontramos el punto del comienzo del crecimiento, es decir, cuando el tamaño del bloque está a punto de traer beneficios (trabajo) PERO no sé cómo hacerlo en el probador. Si resulta hacer algo parecido estaría agradecido de mirarlo. Tengo un indicador que solo tiene dos parámetros y ambos cambian de 5 a 45 y si existiera la posibilidad de optimizarlo a este tipo de curva de equilibrio, ni siquiera usaría Skynet. Mira, he marcado en el gráfico de estas áreas que necesitan ser buscados, y lo principal es el crecimiento, sin caídas y detracciones, a diferencia de su artículo....
Así que si consigues hacer algo en optimización estaré encantado de unirme a este caso....
Saludos Maxim. He leído el artículo y tengo una pregunta. ¿Realmente te parecen atractivos los gráficos de saldos patrimoniales de los diferentes instrumentos?
A mi me parece más una coincidencia y cuando el saldo empiece a caer no tendrás garantías de que se recuperen las pérdidas actuales. Es decir, para ganar dinero con este enfoque necesitas conocer el tamaño de bloque FUTURO, no el óptimo actual. Mirado a través de los gráficos y por desgracia ninguno de la equidad no podía atraer, lo digo desde la práctica del comercio. Drawdowns demasiado grandes, en el momento de los cuales no se sabe si se recuperará o no.
1. Piense en cómo elegir el tamaño de bloque óptimo para el futuro próximo. Para que empiece a funcionar mañana, y no desde la semana antepasada. Bueno y aguanta la idea, que me lleva rondando mucho tiempo, e incluso de alguna manera ya la cubrí, pero me lanzaron tomates :-)
2. Cuando optimizamos el balance, el probador selecciona tales parámetros que conducen al crecimiento más rápido del balance del depósito, pero nadie ha pensado en hacer la optimización del balance de tal manera que la curva sería de este tipo.
La tarea de esta optimización es encontrar el tamaño del bloque para que la curva del balance sea así, de esta manera encontramos el punto del comienzo del crecimiento, es decir, cuando el tamaño del bloque está a punto de traer beneficios (trabajo) PERO no sé cómo hacerlo en el probador. Si resulta hacer algo parecido estaría agradecido de mirarlo. Tengo un indicador que solo tiene dos parámetros y ambos cambian de 5 a 45 y si existiera la posibilidad de optimizarlo a este tipo de curva de equilibrio, ni siquiera usaría Skynet. Mira, he marcado en el gráfico estas zonas a buscar, y lo principal es qué tipo de crecimiento se está produciendo después, sin dips y drawdowns, a diferencia de tu artículo....
Así que si te las arreglas para optimizar algo, estaré encantado de unirme a este caso.....
Esto, naturalmente, no es un algoritmo de combate, yo quería mostrar cómo el uso de un enfoque coherente para el desarrollo, se puede prescindir por completo de la optimización.
Ya veo. Es triste. Y durante muchos años nadie ha sido capaz de optimizar los parámetros a la forma reducida de la curva de equilibrio :-(
Ya veo. Qué tristeza. Y durante muchos años nadie ha sido capaz de optimizar los parámetros a la forma dada de la curva de equilibrio :-(
siglos)
Ahora estoy escribiendo tranquilamente algo así. Calculo la diferencia de extremos teniendo en cuenta el signo en 132 barras de diferentes TFs y miro el total y la media por unidad de tiempo. Y la velocidad media y las velocidades de subida y bajada. Se obtienen velocidades legibles en puntos por hora. Curiosamente, las velocidades medias en los TFs inferiores son mayores que en los superiores. Pero al mismo tiempo su orden es próximo. No hay una diferencia de 10 veces.
En la teoría del equilibrio de impulsos se resuelve esta cuestión:
- Se han determinado los parámetros de la forma M (valores umbrales, incluida la velocidad de cambio del precio), que permiten predecir en una fase temprana si la tendencia se desarrollará o no (por supuesto, de forma probabilística),
- también se revelaron regularidades en las relaciones de tiempo (y velocidad) de las partes de la forma M, lo que permitió determinar medias móviles verdaderamente relevantes en cualquier momento del tiempo (en cualquier escala).
En la teoría del equilibrio impulsivo se resuelve esta cuestión:
- Se definen los parámetros de la forma M (valores umbral, incluida la tasa de variación de los precios), que permiten predecir en una fase temprana si la tendencia se desarrollará o no (por supuesto, de forma probabilística),
- también se revelaron regularidades en las relaciones de tiempo (y velocidad) de las partes de la forma M, que nos permitieron determinar medias móviles realmente relevantes en cualquier momento del tiempo (en cualquier escala).
Nuevo artículo Se ha publicado un enfoque científico del desarrollo de algoritmos de negociación:
Autor: Maxim Romanov
Gracias por el interesante artículo. Falta un indicador personalizado: Max_distribution_v.1.13.mq5 ¿Puedes subirlo? Gracias.
Gracias por apreciar el artículo. Indicador Max Distribution V.1.13.mq5 No lo he adjuntado al artículo, porque es un desarrollo único, de autor y no estoy dispuesto a exponerlo para uso general. <Borrado> Te advierto desde ya, que para el robot expuesto en el artículo, no tiene ningún valor.