Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales"
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Artículo publicado Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales:
En el presente artículo, estudiaremos con ejemplos la metodología de desarrollo de algoritmos comerciales usando un enfoque científico secuencial sobre el análisis de las posibiles patrones de formación de precio y la construcción de algoritmos comerciales basados en dichas leyes.
La simulación se realiza del 01.01.2018 al 28.07.2020, con el marco temporal m1 en el modo de ticks reales. Los ajustes han sido establecidos sin optimización, porque con este enfoque queremos mostrar que, perfeccionando el algoritmo al detalle, podemos renunciar a la optimización para cada instrumento comercial. Solo cambiarán el tamaño del bloque, el tamaño mínimo del bloque y el lote, para seleccionar un tamaño del beneficio sustancialmente superior a las comisiones.
Figura 7.
Para el EURUSD, como se esperaba, el spread y el delta al construir los bloques han compensado todo el beneficio que deberíamos haber obtenido gracias a la tendencia del instrumento. Como resultado, tenemos un beneficio esperado de -1.67$ por transacción. El lote ha cambiado dinámicamente a partir del tamaño del bloque, con un lote promedio de 0.078. Vamos a averiguar de dónde ha salido la pérdida. El robot escribe el spread en los logs. Al abrir y cerrar las posiciones, el spread promedio ha sido de 0.00008. Los swaps se han pagado a 159.76$, abriéndose un total de 614 posiciones. Por consiguiente, el swap promedio por posición ha sido de 159.76/614=0.2602$.
Si el spread promedio es 0.00008 y el lote promedio es 0.078, 1 pip en EURUSD con un lote de 0.078 valdrá $ 0.078, por consiguiente, el spread valdrá 0.078*8=0.624$. En total, las comisiones totales suman 0,624$+0,2602$=1,104$. Resulta que si perdiéramos una comisión en cada transacción, la expectativa sería -1.104$ y 1.67$, que suponen 0.566$ más. El tamaño mínimo de bloque se encuentra limitado a 0.002 en los ajustes, para un lote promedio de 0.078 es 15.6$. Vamos a valorar de forma aproximada cómo podría disminuir de promedio el balance si el gráfico de equilibrio fuera un paseo aleatorio y el tamaño del bloque fuera siempre el mínimo. Para esto, 15.6*(614 ^ 0.5)=386.55$. Ahora, vamos a añadir la comisión promedio por transacción multiplicada por el número de las mismas. 1.104*614+386.55=1064.406$.
Así hemos obtenido la magnitud 1064.406$ en dólares, según la cual, de promedio, el gráfico de saldo debería volverse negativo, si la probabilidad de abrir una posición en la dirección "correcta" es del 50% y pagamos una comisión por cada posición abierta. En realidad, hemos obtenido unas pérdidas de 1027.45$, lo cual coincide más o menos. Podemos sacar la conclusión de que hemos obtenido pérdidas porque la esperanza matemática de nuestro algoritmo en EURUSD es igual a cero.
Vamos a echar un vistazo a los resultados obtenidos con acciones más populares, como "Appl" (AAPL): los resultados se encuentra en la figura 8, un poco más abajo.
Figura 8.
Autor: Maxim Romanov