Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 8
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¿Se ha publicado ya el nuevo artículo en inglés?
Hola, muchas gracias por el artículo que escribió, me dio una mejor comprensión del mercado. Pero el archivo adjunto no parece funcionar correctamente debido a la falta de archivo del indicador?
Si no utiliza la función responsable de interactuar con el indicador, el bot funcionará bien sin el indicador. No adjunté el indicador al artículo porque no se distribuye gratuitamente.
Pero creo que has probado la hipótesis equivocada con el EA de prueba.
Tampoco es la misma lógica que en el estudio básico.
Usted basó sus distribuciones de precios en lo que será en 40 bloques. Entonces, ¿por qué cerrar una posición en el primer bloque en la dirección opuesta? Siga la hipótesis y cierre después de 40 bloques. Entonces el resultado financiero de 100000 operaciones será como en los diagramas. Es decir, la tendencia será más fuerte que al azar, pero su dirección es imposible de elegir.
Interesante artículo y método. mostrando que hay trendiness en el mercado. Que el precio es más probable que vaya a la zona de 10-20 bloques que al azar (en ambas direcciones).
Pero creo que has probado la hipótesis equivocada con el EA de prueba. Construiste distribuciones de precios en función de lo que será en 40 bloques, independientemente de la dirección del bloque anterior. Si estuvieras construyendo en función del bloque anterior, podrías elegir la dirección de acuerdo con esta regla. Supongo que los gráficos no tendrán diferencias significativas, es decir, la dirección del bloque anterior influye muy poco en dónde estará el precio en 40 bloques. Con bloques de 300 pt, 10 bloques = 3000pts, que son muchos días.
Tampoco es la misma lógica que el estudio básico.
Estabas basando tus asignaciones de precios en lo que será en 40 bloques. Entonces, ¿por qué cerrar una posición en el primer bloque de la dirección opuesta? Sigue la hipótesis y cierra después de 40 bloques. Entonces el resultado financiero de 100000 operaciones será como en los diagramas. Es decir, la tendencia será más fuerte que al azar, pero su dirección es imposible de elegir.
En este caso no es importante. Hay 2 tipos de estrategia: de tendencia y plana. Si la probabilidad de continuación de la tendencia es 0,5, ambas no serán rentables. Si la probabilidad de continuación de la tendencia es >0,5, la estrategia de tendencia será rentable y viceversa. Si la probabilidad de continuación de la tendencia es inferior a 0,5, la estrategia plana será rentable. Este EA está hecho a modo de ejemplo, no para operar. El Asesor Experto sólo muestra que tal o cual estrategia es rentable.
Pero puedo decir que las dependencias de la dirección del siguiente bloque con el bloque anterior existen y estas dependencias son mucho más fuertes de lo que se muestra en el artículo. Ha pasado mucho tiempo desde que se escribió el artículo, he cambiado el algoritmo de construcción de bloques, he pasado a medir la probabilidad de continuación de bloques individuales, he tenido en cuenta los deslizamientos de los bloques de cierre, he empezado a analizar las probabilidades de movimientos de caída/crecimiento por separado, he desarrollado un algoritmo de análisis multiescala, he encontrado las señales de cambio de tendencia del mercado a modo plano y he encontrado la forma de seguir este cambio. En este artículo sólo la base
Pero puedo decir que las dependencias de la dirección del siguiente bloque con respecto al bloque anterior sí existen y estas dependencias son mucho más fuertes de lo que se muestra en el artículo.
Sí, esto es más útil que saber cuál será el precio dentro de 40 bloques. Eso es esperar demasiado... especialmente si los bloques son 200-300 pts
Mucho tiempo ha pasado desde que el artículo fue escrito, he cambiado el algoritmo de construcción de bloques, cambiado a la medición de la probabilidad de continuación de bloques separados, tuvo en cuenta los deslizamientos de cierre de bloque, comenzó a analizar las probabilidades de caída / crecimiento de los movimientos por separado, desarrolló un algoritmo de análisis multiescala, encontró los signos de cambio de mercado de la tendencia al modo plano y encontró la manera de seguir este cambio. Este artículo contiene sólo la base
Impresionante... ¿dónde puedo leer sobre los nuevos bloques?
Sobre los bloques: muy similares a la cuadrícula. ¿cuál es la diferencia entre los nuevos bloques? Yo me alejaría de las barras de deslizamiento en los ticks. ¿Quizás sólo ejecutar la parte decisiva del EA en los ticks al cruzar los niveles precalculados de la rejilla?
Sí, es más útil de lo que el precio será en 40 cuadras. Es demasiado tiempo para esperar... especialmente si los bloques son de 200-300 pts.
Impresionante... ¿dónde puedo leer sobre el nuevo?
Sobre los bloques: muy similares a la rejilla. ¿cuál es la diferencia entre los nuevos bloques? Yo me alejaría de las barras de deslizamiento en los ticks. ¿Quizás sólo ejecutar la parte decisiva del EA en los ticks al cruzar los niveles precalculados de la rejilla?
No es una cuadrícula, el tamaño de los bloques es dinámico y cambia cuando varía el precio. Resulta que el precio de cierre de cada bloque siguiente rara vez coincide con los precios de los bloques anteriores.
Sí, ya el planteamiento ha cambiado mucho en estos 3 años. Según el artículo eran los mismos.
Gracias por el artículo, ahora está claro que el mercado es diferente de SB.
Gracias por el artículo, ahora está definitivamente claro que el mercado es diferente de SB después de todo.
Pensé en las razones. En bloques de 200-300pts vemos las diferencias más fuertes de la SB después de 10-15 bloques, es decir, después de 2000-4000pts de movimiento en una dirección. Tales cambios de precios son muy probablemente formados por noticias. El precio se desplaza y ya fluctúa a un nivel diferente.
Si eliminamos los movimientos/bloques de noticias (o sólo los bloques de 13 a 20 hora de Moscú, cuando se publica la noticia principal) de esos 100.000 ejemplos, las probabilidades de resultados de 40 bloques muy probablemente serán más similares a las del SB.
Conclusión: una de las principales diferencias con respecto al SB es la influencia de las noticias.