¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 6
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Si no se conoce el patrón de antemano, no hay tal método.
Si lo sabes, no hay problema).
Casi todos los participantes en el debate se empeñan en buscar patrones de mercado, por alguna razón, mediante métodos estadísticos, con el fin de modelarlos. ¿Lo necesitas?
De acuerdo, voy a entrar en materia: el mercado no es estacionario. ¿Todos ellos?
No, no todos. ¿Por qué hay que modelar el mercado? Tal vez para entender donde la dirección del movimiento del precio cambiará al contrario y para cambiar su dirección en el tiempo. Dónde colocar el TP - el parámetro de orden más innecesario.
También se pueden ajustar los limitadores. Esto es mejor, pero no reemplazará la señal en la dinámica.
Ya ves lo que pasa (destrucción en la cabeza): en lugar de buscar regularidades del mercado para utilizarlas en el trading, buscamos activamente un modelo de mercado y, por alguna razón, uno estadístico.
Mientras tanto, se ha demostrado delante de sus ojos que incluso un paseo aleatorio puede ganar dinero, como un proceso determinista.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre que el mercado sea aleatorio o no? Su negocio es ganar dinero con sus patrones, no con sus modelos.
La aleatoriedad C y la regularidad H son formas de necesidad. Por lo tanto, nunca es posible predecir si el proceso de negociación sigue una trayectoria aleatoria o regular en un momento determinado. Por consiguiente, al realizar la prueba de TS, determinamos la correlación C y Z para una muestra de cierta longitud, que es válida para el período de prueba especificado. Los intentos de adaptar esta relación a otras duraciones y períodos están condenados. El uso de las pruebas de avance es un grave error a la hora de evaluar la estabilidad del ST. La prueba de las estrategias en el probador es una herramienta para comprobar la eficacia de las ideas puestas en la teoría del TS. No se puede exigir nada más, y más aún, es estúpido esperar nada del probador. Incluso el resultado con un beneficio del 80/20 no garantiza la estabilidad de la ST. En el momento adecuado, un 20 aleatorio superará a un 80 normal. No todo es tan sencillo como parece evidente.
Tengo la sospecha de que, aunque sepamos qué camino tomará el proceso de negociación, no nos servirá de nada.
El hecho de que el movimiento de los precios tenga un carácter mixto como la aleatoriedad C y la ley Z suena bastante lógico.
Si todo está claro con una aleatoriedad y se puede definir como una probabilidad 50/50 (precio que baja/precio que sube), entonces la definición de una regularidad como característica distintiva,
como mínimo, debe definirse.
Pues bien, si distinguimos la regularidad de la aleatoriedad, entonces en qué debe diferenciarse de ella cualitativamente, salvo en la causa del suceso.
La regularidad - aunque suena agradable y tranquilizador, pero debido a su dualidad, creará con la misma probabilidad 50/50
cualquier acontecimiento (subida/bajada de precios).
Ejemplo.
Conocemos la subida de tipos del Banco Central, pero no sabemos cómo reaccionará el mercado.
En consecuencia, los movimientos de los precios tras una subida de tipos serán naturales, como reacción al acontecimiento, y la dirección del precio será aleatoria,
como manifestación de la reacción mixta del mercado ante este acontecimiento.
En consecuencia, el valor de la definición - Z- regular, no está del todo claro más allá de la utilidad de referencia que tiene - La regularidad existe).
Ejemplo.
Sabemos que el banco central subirá los tipos de interés, pero no sé cómo reaccionará el mercado.
En consecuencia, los movimientos de precios tras una subida de tipos serán naturales, como reacción al acontecimiento, y la dirección del precio PARA MÍ será aleatoria,
como manifestación de la reacción mixta del mercado ante este acontecimiento.
Como resultado, el valor de la definición - Z- regular, no se entiende del todo, aparte de la utilidad de referencia que - Regularidad existe).
Porque tu TS no explicará esa dirección - para tu TS será aleatorio, no un patrón.
Y el movimiento del otro trader se explicará por su TS, para él será lógico, y aquellos movimientos que puedan ser explicados por su sistema, para él serán aleatorios.
La regularidad y la aleatoriedad son las funciones de una TS particular.
Pensé que podría estimar la proporción de no aleatoriedad en el mercado.
Para mi TS son 5-10 operaciones al día - de 10 a 18, es decir, 8 horas = 480 min. Supongamos que el patrón para una entrada existe durante 2 min (un patrón no es necesariamente una combinación de velas)).
Entonces la parte no aleatoria del mercado para mi TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Pensé que podría estimar la proporción de no aleatoriedad en el mercado.
Para mi TS son 5-10 operaciones al día - de 10 a 18, es decir, 8 horas = 480 min. Supongamos que el patrón para una entrada existe durante 2 min (un patrón no es necesariamente una combinación de velas)).
Entonces la parte no aleatoria del mercado para mi TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
"... Pues bien, si hemos distinguido la regularidad del azar, entonces en qué habría de diferenciarse cualitativamente de éste, salvo en la causa del propio acontecimiento...". Un acontecimiento aleatorio no tiene una causa, pero sí una consecuencia. Por lo tanto, no existe una relación causal. Debería haber una coma después de "Bueno".
"...Sabemos de la subida de tipos del Banco Central, pero no sabemos cómo reaccionará el mercado...". No lo sabes, estamos adivinando. Pero no hay problema con la puntuación.
"...La definición de un patrón como rasgo distintivo,al menos, requiere una definición ...". Sobre la base de lo anterior, doy la definición: la presencia de relaciones de causa y efecto indica la naturaleza no accidental del proceso, es decir, la presencia de regularidades en el proceso. Por cierto, faltan dos comas.
La diferencia está en cómo cambian los resultados de las pruebas cuando los parámetros de entrada cambian o el propio algoritmo cambia de forma insignificante. Si cambian seriamente, significa que nos enfrentamos a la aleatoriedad, es decir, a la adaptación a la historia. Si incluso con cambios significativos hay una tendencia subyacente al aumento, significa que es muy posible que no sea una casualidad. Aunque no hay garantías en ningún sitio -en principio sólo se trata de probabilidades-, está en nuestra mano doblegarlas a nuestro favor.
Estoy de acuerdo con uno de los autores en que el mercado es dinámico y es ilógico buscar patrones estáticos. Si buscamos la tendencia, ésta cambiará como y cuando quiera, y la cuestión es qué plazo es realmente. Queda la volatilidad (volumen) y la correlación de los pares de divisas, que es donde tenemos que mirar.
Sin patrones estadísticos, es imposible encontrar nada en absoluto. Sin embargo, también es imposible encontrar el 2-4% por las propias estadísticas.
Sólo hay un camino: observación -> hipótesis -> prueba estadística de la hipótesis. Entonces es cuestión de suerte: se confirma o no).
Sin patrones estadísticos, es imposible encontrar nada en absoluto. Sin embargo, también es imposible encontrar el 2-4% por las propias estadísticas.
Sólo hay un camino: observación -> hipótesis -> prueba estadística de la hipótesis. Entonces es una cuestión de suerte: se demuestra que es cierto o no).
Sólo se puede refutar. O no.