Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 12

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aleger:

Lo interesante no son sólo los "movimientos de precios más mínimos", sino las duraciones totales (incluidas las mínimas ) de esos movimientos...

De nada (los valores de la derecha son movimientos de fin de semana). Hay bastantes servicios de análisis.

 
fxsaber:

Por favor (los valores de la derecha son pasajes de fin de semana). Hay bastantes servicios de análisis.

¿Son datos de qué "instrumento"?

 
aleger:

¿Estos son los datos de qué "instrumento"?

Datos actualizados de la cuenta congelada en el artículo.

 
fxsaber:

Datos actualizados de la cuenta supervisada en el artículo.

Gracias. Me gustaría poder aprender/adaptarme realmente para arañar un beneficio en su totalidad - ¡desde el principio hasta el final de cada tendencia/movimiento actual rentable!

 
fxsaber:

Por favor (los valores de la derecha son pasajes de fin de semana). Hay bastantes servicios de análisis.

Interesante seguimiento. Se puede tomar como muestra para presentar resultados de trading.

Es una pena que sólo sea Forex. Y no hay análisis interactivo (según tengo entendido).

 
Dmitriy Skub:

No hayanálisis interactivo (por lo que tengo entendido).

¿De qué se trata?

 
fxsaber:

¿Qué es eso?

Por ejemplo, investigar los parámetros de la TS en función de las operaciones on/off de todos los lunes/martes, etc. U horas dentro de un día.

Etc.

 
Dmitriy Skub:

Por ejemplo, investigar los parámetros de la TS en función de las operaciones on/off de todos los lunes/martes, etc. U horas dentro de un día.

Etc.

Todo es posible.


Por ejemplo, los repartos de beneficios de cada uno de los TC que se han ejecutado. No han cambiado desde el lanzamiento.

 

Así se puede ver que no era conveniente operar los jueves. Pero tales análisis, por supuesto, se hacen mejor en backtests.


Y para encontrar los mejores intervalos del día en su cuenta, incluyendo la bolsa de valores, puede utilizar un script de este tipo.

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading.

Bibliotecas: BestInterval

fxsaber, 2018.10.12 16:38

#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // Cálculo del mejor intervalo de negociación

void OnStart()
{
  BESTINTERVAL BestInterval; // Creado un objeto para calcular el mejor intervalo de negociación
  
  // Conjunto de operaciones de cierre
  DEAL Deals[];
  
  // Necesitamos escribir dos campos para cada transacción de cierre
  // Operaciones[i].Beneficio - beneficio de la operación que cierra la posición
  // Deals[i].OpenTime - hora de apertura (no de cierre) de la posición que cierra la operación
      
// BestInterval.Set(); // Historial de operaciones de venta - utiliza MT4Orders
  BestInterval.Set(Deals); // Publicó una historia de licitación preparada por él mismo
  
  const int AmountIntervals = 3; // Cuántos intervalos comerciales en el peor de los casos hay que tirar
  
  for (int i = 0; i < AmountIntervals; i++)
    if (BestInterval.DeleteWorseInterval()) // Si se ha tirado algo
      Print(BestInterval.ToString());       // Imprimamos los datos comerciales obtenidos
    else
      break;                                // De lo contrario, estamos fuera
}

Es decir, puedes los datos que quieras introducir para calcular el mejor intervalo. La librería es independiente de la plataforma.


El resultado de ejecutar este script

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 672.54 (100.00%), Total = 1680 (78.87%), PF = 2.43, Mean = 0.40, DD = 60.68, RF = 11.08
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (22.55%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:59:57 - 22:47:36 : Profit = 78.94 (11.74%), Total = 269 (78.81%), PF = 2.15, Mean = 0.29, DD = 33.47, RF = 2.36
21:11:48 - 21:59:37 : Profit = 109.40 (16.27%), Total = 309 (85.11%), PF = 2.55, Mean = 0.35, DD = 26.98, RF = 4.05
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (49.45%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 3 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 642.76 (100.00%), Total = 1692 (78.55%), PF = 2.28, Mean = 0.38, DD = 82.89, RF = 7.75
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (23.59%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:11:48 - 22:47:36 : Profit = 158.56 (24.67%), Total = 590 (81.19%), PF = 1.93, Mean = 0.27, DD = 58.69, RF = 2.70
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (51.74%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 2 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 584.95 (100.00%), Total = 1842 (76.60%), PF = 1.95, Mean = 0.32, DD = 117.17, RF = 4.99
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (25.92%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
00:00:00 - 22:47:36 : Profit = 433.32 (74.08%), Total = 1620 (75.25%), PF = 1.78, Mean = 0.27, DD = 105.41, RF = 4.11
Amount of Delete Intervals = 1 (2019.07.25 - 2019.09.25), 23:00 - 23:00, CountHours = -1

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
Amount of Delete Intervals = 0 (2019.07.25 - 2019.09.25)

Muestra que no debería haber operado de 22:47 a 23:00. Pero lo más probable es que se trate de un ajuste, no se ha realizado ningún análisis previo. Especialmente porque es correcto deshacerse de la influencia MM primero - sólo cuenta todo en tus pips favoritos.

 

Entonces no hay preguntas - que han proporcionado todo lo necesario.

Estoy de acuerdo sobre contar en pips. Me pregunto cómo metérselo en la cabeza a los desarrolladores de MT, que llevan 30 años contando MO en la moneda del depósito.

Sin embargo, yo no uso el probador - tal vez algo ha cambiado?

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