Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 5
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Un ejemplo sobre el tema de las regularidades en la historia de los precios. Tomemos el EURGBP.
A lo largo de los años de historia de este par, existía una relación fundamental entre el EUR y la GBP basada en los tratados de la UE. Esto permitía a veces encontrar patrones duraderos, con los que mucha gente ganaba dinero.
Actualmente, la conexión fundamental está rota. Pero no se refleja adecuadamente en el historial de precios.
De esta manera, usted puede obtener un resultado genial en la historia. Por ejemplo, usted optimizado durante seis meses, y luego en OOS durante muchos años el resultado es el mismo.
Pero lo malo es que no hay preparación para el Brexit en esa historia. Así que el colapso del "patrón" encontrado es altamente probable. Y este problema no se puede resolver con ninguna técnica de aprendizaje automático. Simplemente no hay datos con los que entrenar. Ninguno en absoluto.
No en vano algunos parqués llevan un año estableciendo elevados requisitos de margen para los pares GBP.
¿Enseña patrones fundamentales? Me parece que es la técnica del movimiento lo que debería enseñarse.
Sin embargo, estoy de acuerdo en que las fuertes sacudidas pueden hacer imposible entrenar con datos antiguos, como el USDRUB (Si) antes de 2014 y después.
¿Se enseñan los patrones fundamentales del modelo? Me parece que lo que hay que enseñar es la técnica del movimiento.
Si el resultado del artículo se obtuvo en EURGBP, la probabilidad de solidez se consideraría mucho menor.
Si el resultado del documento se hubiera obtenido sobre el EURGBP, la probabilidad de solidez se habría considerado mucho menor.
La cuestión es cómo determinar a tiempo que el mercado ha cambiado, en lugar de limitarse a estar en una zona en la que los resultados fueron malos durante el entrenamiento. Si se resuelve este problema, se pueden reducir considerablemente las pérdidas.
Pero lo malo es que en esta historia no hay preparación para el Brexit. Así que el colapso del "patrón" encontrado es altamente probable. Y este problema no puede resolverse con ninguna técnica de aprendizaje automático. Simplemente no hay datos con los que entrenar. Ninguno en absoluto.
La cuestión es cómo determinar en las primeras etapas que el mercado ha cambiado, y no sólo estar en la zona donde los resultados fueron débiles durante el entrenamiento. Si resuelve este problema, puede reducir significativamente las pérdidas.
Revisé selectivamente Teoría de Juegos en las conferencias de vídeo de Savvateev, creo que me las arreglé para "pegar esta información" ))))
Según la teoría de juegos, jugamos a un juego posicional con información incompleta, en otras palabras: jugamos a un juego de cartas en el que podemos ver las jugadas del adversario, pero tenemos una baraja infinita, es decir, aun conociendo todas las jugadas anteriores de la partida, no podemos adivinar el resultado futuro.
En esta formulación del problema volví a recordar y releer mi memorándum de Max Gunther:
Axioma auxiliar nº 5. Cuidado con la trampa de los paralelismos históricos.
Axioma auxiliar nº 6. Cuidado con la ilusión de las figuras recurrentes.
Axioma auxiliar nº 7. Cuidado con la ilusión de que existe correlación y causalidad.
Axioma básico nº 8. Sobre religión y ocultismo.
Axioma auxiliar nº 12. Si la astrología funcionara, todos los astrólogos serían ricos.
Axioma auxiliar nº 13. No hay por qué despreciar las supersticiones. Pueden ser divertidas si ocupan el lugar que les corresponde.
revisé selectivamente la Teoría de Juegos en las videoconferencias de Savvateev, creo que conseguí "pegar esta información" ))))
Según la teoría de juegos, jugamos a un juego posicional con información incompleta, en otras palabras: jugamos a un juego de cartas en el que podemos ver las jugadas del adversario, pero tenemos una baraja infinita, es decir, aun conociendo todas las jugadas anteriores de la partida, no podemos adivinar el resultado futuro.
En esta formulación del problema de nuevo recordado y releído su nota de Max Gunther:
Creo que todo encaja de nuevo ((((¿Es algotrading condenado? ¿O sigue siendo necesario determinar cuándo empieza una nueva baraja?
¿O todavía tenemos que determinar cuándo empieza la nueva baraja?
una vez más: estamos jugando un juego posicional con información incompleta.
en cualquier análisis de datos de mercado, aunque se considere el mercado desde la posición de los ciclos económicos, aunque sea la teoría de ondas, aunque sea el mencionado MO..... en cualquier caso tenemos una "baraja infinita", es "infinita" porque puedes suponer que has encontrado el "inicio" del ciclo / onda / dato para el MO, pero no hay nada más en lo que basarse salvo en la suposición, ¿quizás deberías haber tomado los datos aún más profundamente en la historia?
y al punto del artículo, o hasta donde yo lo entendí: no sabemos el origen de los patrones de mercado, pero podemos desarrollar una estrategia rentable (en nuestra opinión) y rápidamente ejecutar esta estrategia a través de todos los datos posibles (símbolos de comercio) y por lo tanto la tarea de encontrar un beneficio se reduce a desarrollar una estrategia, y el autor del artículo automatizó la búsqueda de un instrumento de comercio y mostró su análisis de los resultados - "dónde buscar".
Una vez más, estamos jugando un juego posicional con información incompleta.
en cualquier análisis de los datos del mercado, por lo menos considerar el mercado desde la posición de los ciclos económicos, por lo menos será la teoría de ondas, por lo menos mencionado MO..... en cualquier caso tenemos una "baraja infinita", es "infinita" porque puedes suponer que has encontrado el "inicio" del ciclo / onda / dato para la MO, pero no hay nada más en lo que basarse excepto en la suposición, ¿quizás deberías haber tomado los datos aún más profundamente en la historia?
No hay aleatoriedad completa en el mercado, hay diferentes estados sí, pero cambian, probablemente no bruscamente en el tiempo, sino que fluyen de un estado a otro.
Si una baraja de cartas es incluso infinita en volumen, no significa que las cartas que contiene sean únicas....
No hay una aleatoriedad completa en el mercado, hay diferentes estados sí, pero cambian, probablemente no bruscamente con el tiempo, sino que fluyen de un estado a otro.
Si una baraja de cartas tiene incluso un volumen infinito, no significa que las cartas que contiene sean únicas....
totalmente de acuerdo
pero el problema de la "baraja infinita" no es menor... .... hay una baraja de cartas de 54 uds, jugamos una partida normal, cuando aumenta el número de jugadas, podemos adivinar el número de cartas que necesitamos (el juego es posicional, ¿no? es decir, vemos las jugadas de los participantes, en nuestro caso barras / precio).
bien, y en relación con el mercado esta "baraja infinita": hay patrones encontrados en la historia, pero no podemos decir que estos patrones "todavía están en la baraja" y / o estos patrones se producirán en un futuro próximo.
condición de mercado - contexto - sí hay, y estoy tratando de buscarlo, pero aquí la tarea, muy probablemente, no puede ser automatizado, es decir, la tarea debe reducirse a la búsqueda de varios TS, que debe aplicarse a discreción del comerciante en un momento determinado, en mi opinión tiene sentido buscar esto, y no "un hermoso gráfico en la historia durante 10 años", imho.
Totalmente de acuerdo.
pero el problema de la "baraja infinita" no es menor? .... hay una baraja de 54 cartas, jugamos una partida normal, cuando aumentamos el número de jugadas, podemos adivinar el número de cartas que necesitamos (el juego es posicional, ¿no? es decir, podemos ver las jugadas de los participantes, en nuestro caso barras / precio).
bien, y en relación con el mercado, esta "baraja infinita": hay patrones encontrados en la historia, pero no podemos decir que estos patrones "todavía están en la baraja" y / o estos patrones se producirá en un futuro próximo.
condición de mercado - contexto - sí hay, y estoy tratando de buscarlo, pero aquí la tarea, muy probablemente, no puede ser automatizado, es decir, la tarea debe reducirse a la búsqueda de varios TS, que debe aplicarse a discreción del comerciante en un momento determinado, en mi opinión tiene sentido buscar esto, y no "un hermoso gráfico en la historia durante 10 años", imho.
¿Es posible calcular el movimiento browniano? Se puede, pero sólo que es costoso. No hay aleatoriedad pura en el movimiento molecular, pero los cambios de presión crean una tendencia. Con las moléculas es más fácil, sus funciones no son discontinuas, a menos que tomes la mecánica cuántica, claro. Aquí las funciones son discontinuas, y están predeterminadas por muchos factores que no se tienen en cuenta. ¿Es posible tener en cuenta todos los factores en los datos históricos? No lo sé, creo que tener en cuenta y entrenar sobre datos multifactoriales probablemente aumentará las posibilidades del aprendizaje automático, pero ¿cómo formalizar estos factores en valores numéricos o lógicos?
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Autor: fxsaber