Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 3
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¿Está dispuesto a apostar dinero por esas palabras? Propongo una apuesta de miles de 10 euros. Usted parece ganar mucho más que este "teórico", debe ser una cantidad pequeña para usted.
Afirmo que el autor del artículo ha retirado de mi empresa beneficios muchas veces superiores a los que él ganó. Si aceptas discutir, estoy dispuesto a demostrarlo (si al autor no le importa).
... O al menos disculparse por sus palabras, ya que es poco probable que se acepte el reto ...
Dimitri, con este post estás, un poco desacreditando a tu empresa. Porque divulgas información privada de tu cliente, aunque sea con algún tipo de buen fin.
Si es con su consentimiento, pues vale, pero dudo que fxsaber necesite protección y le importe que algún oscuro miembro del foro le considere un teórico.
Dimitri, con este post estás, un poco desacreditando a tu empresa. Porque estás divulgando información privada de tus clientes, aunque sea con algún tipo de buen fin.
Si es con su consentimiento, pues vale, pero dudo que fxsaber necesite protección y le importe que algún oscuro miembro del foro le considere un teórico.
Bueno, gracias a Dios que sólo un poco.
¿Está dispuesto a apostar dinero por esas palabras? Propongo una apuesta de miles de 10 euros. Usted parece ganar mucho más que este "teórico", debe ser una cantidad pequeña para usted.
Afirmo que el autor del artículo ha retirado de mi empresa beneficios muchas veces superiores a los que él ganó. Si aceptas discutir, estoy dispuesto a demostrarlo (si al autor no le importa).
... O al menos discúlpate por tus palabras, ya que es poco probable que se acepte el reto ....
¿Por qué debería disculparme por mi opinión? No he insultado a nadie, no he visto ninguna refutación de mis palabras por parte del autor del artículo
La próxima vez la cuenta será eliminada.
+ cuenta principal se le quitará el estatus de vendedorCostes comerciales
Teoría.
Algunos corredores ofrecen datos sobre la "temperatura media del hospital".
Resulta que, por término medio, los swaps pueden llevarse hasta el 20% de los costes de negociación con una comisión relativamente pequeña. Es decir, unas 5 unidades por millón (por lado).
Por ejemplo, si paga a su broker por una ronda completa (apertura y cierre) de una posición una comisión nocional de 50 $, entonces, por término medio, tendrá que añadir otros 10 $ (= 5*2) como comisión adicional (swap).
Pero esto es en promedio de nuevo. Todo depende de la ST. Algunos tienen mucho más, y a veces - menos.
En tales TS, como en el artículo, donde hay un gran número de operaciones que no se solapan (en el tiempo), los swaps no deberían jugar un papel importante. Porque sólo una pequeña parte de las operaciones pasa por el rollover (el momento de devengo de los swaps). Por lo tanto, el swap tiene un efecto insignificante en la expectativa mat. Pero todo esto es en teoría, por supuesto.
En la práctica.
¿Y cómo es en la práctica? En el trailer hay un informe personalizado anónimo de una cuenta real supervisada en el artículo. Los datos de ahí
Podemos ver que los swaps representan ~12,5% de los costes de negociación con una comisión relativamente baja. Estaba seguro de que sería menos. Así que una cosa es la teoría y otra la práctica. Por eso, al menos no hay que olvidarse de los swaps a la hora de preparar un TS.
...интересуемся реализацией лимитных ордеров.
... los deslizamientos positivos pueden ser una ventaja. Y cada pip en la expectativa es importante para nosotros. Esto nos permitirá recuperar parte de los gastos en comisiones.
Esto también es en teoría. Por eso miramos arriba el valor de los deslizamientos. La realidad ha confirmado la afirmación citada, los deslizamientos han devuelto ~71% de la comisión.
Visualización.
Aquí están los gráficos del informe para ver el impacto de los costes de negociación y los deslizamientos en el resultado real de la negociación.
Leyenda de las líneas
Vemos que la línea verde del Probador es ligeramente superior a la azul. Es decir, los indicadores del Tester en el artículo estaban algo sobrevalorados. No en vano allí se luchó por aumentar la expectativa de la matriz.
Este gráfico en pips se puede ver en términos de deslizamientos.
Muestra bien qué influencia tuvieron los deslizamientos sobre el beneficio en pips. Los detalles de cada operación pueden verse en el informe.
Rechazos.
Las operaciones se realizan mediante órdenes limitadas. Por eso se plantea la cuestión de la ejecución. Los rechazos (denegación de ejecución) y la ejecución parcial (no se ejecuta todo el volumen) crecerán con el aumento del volumen de órdenes. En consecuencia, los deslizamientos positivos disminuirán, reduciendo la parte de los costes de negociación, que finalmente se repelen.
En la cuenta bloqueada los volúmenes son pequeños, por lo que la calidad de ejecución y los deslizamientos son bastante buenos. Superviso las regresiones y están ahí. No veo cómo presentar estos datos de forma comprensible. Por eso no los presento, pero son pocos.
Sin embargo, el complicado esquema de construcción de un Asesor Experto de combate, que se da en el artículo, ayuda mucho a desviarse mínimamente de los resultados de la ejecución ideal del Probador en ticks reales. Hay operaciones con una duración de ~30 segundos.
Gastos comerciales
Teoría.
Algunos corredores ofrecen datos de "temperatura media del hospital".
Resulta que, por término medio, los swaps pueden suponer hasta un 20% de los costes de negociación con una comisión relativamente pequeña. Es decir, unas 5 unidades por millón (por lado).
Por ejemplo, si paga a su broker por una ronda completa (apertura y cierre) de una posición una comisión nocional de 50 $, entonces, de media, tendrá que añadir otros 10 $ (= 5*2) como comisión adicional (swap).
Pero esto es en promedio de nuevo. Todo depende de la ST. Algunos tienen mucho más, y a veces - menos.
En tales ST, como en el artículo, donde hay un gran número de operaciones que no se solapan (en el tiempo) entre sí, los swaps no deberían desempeñar un papel significativo. Porque sólo una pequeña parte de las operaciones pasa por el rollover (el momento de devengo de los swaps). Por lo tanto, el swap tiene un efecto insignificante en la expectativa mat. Pero todo esto es en teoría, por supuesto.
En la práctica.
¿Y cómo es en la práctica? En el trailer hay un informe personalizado anónimo de una cuenta real monitorizada en el artículo. Los datos de ahí
Podemos ver que los swaps representan ~12,5% de los costes de negociación con una comisión relativamente baja. Estaba seguro de que sería menos. Así que una cosa es la teoría y otra la práctica. Por lo tanto, al menos no hay que olvidarse de los swaps a la hora de preparar una TS.
Esto también es en teoría. Por eso nos fijamos en los deslizamientos anteriores. La realidad ha confirmado la afirmación citada, los deslizamientos repelieron ~71% de la comisión.
Visualización.
Aquí están los gráficos del informe para ver el impacto de los costes de negociación y los deslizamientos en el resultado real de la negociación.
Leyenda de la línea
Vemos que la línea verde del Probador es ligeramente superior a la azul. Es decir, los indicadores del Tester en el artículo estaban algo sobrevalorados. No en vano allí se luchaba por aumentar la expectativa de la matriz.
Podemos ver el gráfico en pips sobre deslizamientos.
Aquí se muestra bien qué influencia tuvieron los deslizamientos sobre el beneficio en pips. Los detalles de cada operación se pueden ver en el informe.
Rechazos.
La negociación se realiza mediante órdenes limitadas. Por lo tanto, la cuestión de la ejecución se convierte en una cuestión de ejecución. Los rechazos (denegación de ejecución) y la ejecución parcial (no se ejecuta todo el volumen) crecerán con el aumento del volumen de órdenes. En consecuencia, los deslizamientos positivos disminuirán, lo que reducirá la parte de los costes de negociación que se repelen como consecuencia de ello.
En la cuenta bloqueada los volúmenes son pequeños, por lo que la calidad de ejecución y los deslizamientos son bastante buenos. Superviso las regresiones y están ahí. No veo cómo presentar estos datos de forma comprensible. Por eso no los presento, pero son pocos.
Sin embargo, el complicado esquema de construcción de un Asesor Experto de combate, que se da en el artículo, ayuda mucho a desviarse mínimamente de los resultados de la ejecución ideal del Probador en ticks reales. Hay operaciones con una duración de ~30 segundos.
Tengo una pregunta :
¿Cuál es el significado de un deslizamiento positivo pero de un centavo cuando se tienen operaciones que duran desde varios minutos hasta varias horas? ¿Y por qué se abre cuando el spread se expande muchas veces?
¿Cuál era el diferencial en EURCHF a las 23.55.01?
Sobre los deslizamientos en su dirección, lo dudo mucho.
¿ Qué broker ?
¿Qué importancia tiene un deslizamiento positivo pero de un céntimo cuando se tienen operaciones pendientes desde varios minutos hasta varias horas?
Una buena parte del artículo está dedicada a ello. Sólo importa la expectativa mat. La duración de las operaciones no tiene nada que ver.
¿Y por qué se abre cuando el spread se amplía muchas veces?
¿Por qué analizar el diferencial?