Discusión sobre el artículo "R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia" - página 6
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Se ha publicado un nuevo artículo R-cuadrado como estimación de la calidad de la curva de equilibrio de estrategias:
Autor: Vasiliy Sokolov
El coeficiente de correlación de la curva de equidad es una métrica impresionante, que he utilizado en otra plataforma, pero no tenía la forma de desarrollar en mql5.
Yo estaba buscando durante años! Gran escritura Vasiliy Sokolov, Muchas gracias!
Vinicius de Brasil
Un artículo sobre cómo elegir un eqity uniforme.
Vasily,
Gracias por el gran artículo.
¿Existe la posibilidad de añadir la contabilidad de la pendiente de la curva de equilibrio y hacer un parámetro de optimización combinado?
Gracias por su respuesta.
Albahaca,
Gracias por un gran artículo.
¿Hay alguna posibilidad de añadir la pendiente de la curva de equilibrio y hacer un parámetro de optimización combinada?
Gracias por su respuesta.
Buenas tardes, el ángulo es complicado. La cuestión es que el eje Y es el saldo o patrimonio y el eje X es el tiempo o número de transacciones. No puede haber ángulo entre los ejes tiempo y saldo, porque son características diferentes. Es como intentar encontrar el ángulo de dependencia entre el volumen de una cosa y su peso. La relación es evidente, pero no hay ángulos, como no los hay entre potencia y velocidad, edad y coeficiente de supervivencia, etc.
Sin embargo, en términos de significado, el parámetro más apropiado en este caso es el rendimiento expresado en porcentaje anual calculado exactamente con respecto a la línea de regresión. Evidentemente, cuanto mayor sea el porcentaje anual, mayor será el ángulo visual.
Buenos días, es difícil con el ángulo. La cuestión es que el eje Y es el saldo o patrimonio neto, y el eje X es el tiempo o número de transacciones. No puede haber ángulo entre los ejes del tiempo y del saldo, porque son características diferentes. Es como intentar encontrar el ángulo de dependencia entre el volumen de una cosa y su peso. La relación es evidente, pero no hay ángulos, como no los hay entre potencia y velocidad, edad y coeficiente de supervivencia, etc.
Sin embargo, en términos de significado, el parámetro más apropiado en este caso es el rendimiento expresado en porcentaje anual calculado exactamente con respecto a la línea de regresión. Evidentemente, cuanto mayor sea el porcentaje anual, mayor será el ángulo visual.
Vasily, gracias por tu respuesta.
De hecho, aquí no necesitamos recalcular el ángulo de la pendiente con cada actualización de R-cuadrado y mantener su cambio en la memoria. Sólo estamos interesados en el ángulo final y la comparación de estos ángulos finales entre varias carreras en el probador.
Como opción :
1. Cuando se inicia el EA, leer del registro de fecha final del probador y en esa fecha calcular geométricamente el ángulo justo antes de parar;
2. La incomparabilidad del tiempo y el saldo (o la equidad y el número de operaciones) se puede resolver mediante la simplificación: (1) especificar que el saldo inicial en el probador debe ser siempre de 10 000 USD, (2) la duración de la ejecución debe ser equilibrada por un factor de corrección en la entrada, por ejemplo, para el tiempo de ejecución día-mes el coeficiente es 0,1, para 1-3 meses el coeficiente es 0,3, para 3-6 meses el coeficiente es 0,5, para 6-12 meses el coeficiente es 1, para 1-3 años el coeficiente es 3 y así sucesivamente. Al fin y al cabo, seguimos comparando todos los recorridos durante el mismo periodo de tiempo. La dificultad estriba en el peso que hay que dar a cada uno de los elementos de la ecuación Rsquare * AngleCoeff.
Por supuesto, simplificando, puedo hacerlo en Excel :))))
Tal vez desde el punto de vista del uso automático en el código, el porcentaje anual es realmente más simple y más fiable.
¡Gracias de nuevo por el artículo!
Vasily, gracias por tu respuesta.
En realidad, aquí tampoco necesitamos recalcular el ángulo de inclinación con cada actualización de R-cuadrado y mantener su cambio en la memoria. Sólo estamos interesados en el ángulo final y la comparación de estos ángulos finales entre varias carreras en el probador.
Como opción :
1. Al iniciar el EA, lea el registro de la fecha de finalización del comprobador y, en esta fecha, calcule geométricamente el ángulo justo antes de detenerse;
2. La incomparabilidad de tiempo y saldo (o capital y número de operaciones) puede resolverse simplificando: (1) especifique que el saldo inicial en el probador debe ser siempre de 10 000 USD, (2) la duración de la ejecución debe equilibrarse mediante un factor de corrección en la entrada, por ejemplo, para el tiempo de ejecución de un día-mes el coeficiente es 0,1, para 1-3 meses el coeficiente es 0,3, para 3-6 meses el coeficiente es 0,5, para 6-12 meses el coeficiente es 1, para 1-3 años el coeficiente es 3, etc. Al fin y al cabo, seguimos comparando todos los recorridos durante el mismo periodo de tiempo. La dificultad estriba en el peso que hay que dar a cada uno de los elementos de la ecuación Rsquare * AngleCoeff.
Por supuesto, simplificando, puedo hacerlo en Excel :))))
Tal vez desde el punto de vista del uso automático en el código, el porcentaje anual es realmente más simple y más fiable.
Gracias de nuevo por el artículo.
Sólo tienes que establecer el tamaño del gráfico en píxeles, entonces todos los gráficos tendrán el mismo tamaño y sólo se puede trabajar con ellos como una imagen, la medición de la pendiente del ángulo. ¿Pero no sería mejor mirar sólo la rentabilidad en ese caso?
Sólo tienes que establecer el tamaño del gráfico en píxeles, entonces todos los gráficos tendrán el mismo tamaño y podrás simplemente trabajar con ellos como una imagen, midiendo la pendiente del ángulo. ¿Pero no sería mejor mirar sólo la rentabilidad en ese caso?
Me gusta la idea de los píxeles :)))
Es decir, utilizar la rentabilidad como factor y obtener un parámetro de optimización combinado, tal vez incluso mejor que la pendiente del ángulo. Gracias por la idea.
Sólo tienes que establecer el tamaño del gráfico en píxeles, entonces todos los gráficos tendrán el mismo tamaño y sólo se puede trabajar con ellos como una imagen, la medición de la pendiente del ángulo.
Mentira.
Me gusta la idea de los píxeles :)))
Es decir, utilizar la rentabilidad como coeficiente y obtener un parámetro de optimización combinado, tal vez incluso mejor que el ángulo de inclinación. Gracias por la idea.
También puedes medir la rentabilidad en diferentes intervalos, tanto en el gráfico como en intervalos de tiempo, luego promediar el valor y compararlo con la rentabilidad normal. Puedes comparar valores absolutos, o puedes calcular la desviación media, o el porcentaje de tiempo por encima/por debajo de la media.
Mentira.
Justifícalo.
Justifícalo.
De acuerdo. Calcula primero el ángulo de inclinación que forman los dos puntos siguientes: