Discusión sobre el artículo "R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia" - página 5
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No moldeamos como sabemos - al menos para nosotros mismos.
p.s. Has leído en diagonal. R^2 no se calcula para los gráficos de cotización, sino para la equidad. Su tarea principal es mostrar la equidad. Eso es todo. Si corresponde al azar o no - que lo decida el usuario.
No importa qué serie temporal: cotizaciones o balance. Basta con utilizar un software normal y entender QUÉ produce este software normal. Y este software debe proporcionar información que diga: "¿Es posible utilizarlo en absoluto?".
Por qué no coges la balanza y ajustas una regresión lineal NORMAL (en R es ln). Es muy posible que para la balanza obtengamos coeficientes significativos y entonces todo lo que has escrito tiene derecho a la vida, pero si no, pues lo siento....
El artículo trata de un criterio personalizado para obtener curvas de equidad suaves. El criterio propuesto y su aplicación logran plenamente el objetivo.
Decidiste que el artículo trataba de otra cosa y empezaste a refutar lo que creías que trataba. Cinco por fantasía, dos por lectura.
El artículo trata de un criterio personalizado para obtener curvas de equidad suaves. El criterio propuesto y su aplicación logran plenamente el objetivo.
Decidiste que el artículo trataba de otra cosa y empezaste a refutar lo que creías que trataba. Por fantasía, cinco; por lectura, dos.
El nuestro no entiende el tuyo.
O más bien no entiende de estadística, ya que escribí que tu R-cuadrado puede que ni siquiera exista. Cualquier cifra que obtengas en estadística, tienes que demostrar que existe.
De hecho este es el tercer post sobre lo mismo.
No entiendes, no quieres entender - buena suerte.
Escribía porque esperaba ser útil.
Más concretamente, no entiendes de estadística, porque he escrito que tu R-cuadrado puede no existir en absoluto. Cualquier cifra que obtengas en estadística, tienes que demostrar que existe.
El artículo no tiene nada que ver con la estadística. Usted ha inventado una imagen del artículo y está luchando contra este molino.
SanSanych, no interfieras. ¡Moldamos como sabemos!
No moldeamos como podemos, al menos para nosotros mismos.
SanSanych, entendemos tu punto de vista. Efectivamente R^2 no tiene un parámetro adicional que evalúe su validez. Sin embargo, me gustaría señalar que ninguna de las estadísticas de los informes estándar de MetaTrader tiene tal parámetro. ¿Cuál es la probabilidad de fiabilidad de Net Profit, Take Profit, Sharpe Ratio, etc.? ¿Cuál es el nivel de confianza de todos estos números? No hay tal parámetro, pero esto no le impide utilizar el informe.
Y por cierto, esta es una gran idea. El parámetro de fiabilidad de los resultados obtenidos es necesario. Por ejemplo, hemos recibido un informe de un probador con un resultado positivo y buenas estadísticas. ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado sea aleatorio? ¿Cómo estimar esta probabilidad? ¿Cómo calcularla? ¿Cómo implementarla en un informe estándar? Éstas son preguntas que usted puede responder y mostrar a otros cómo puede funcionar. Podrías hacer una contribución realmente valiosa a la comunidad escribiendo un artículo relevante. Yo no puedo escribir un artículo de este tipo, no tengo los conocimientos suficientes, pero tú sí puedes, así que estás más solicitado.
SanSanych, entendemos tu punto de vista. De hecho, R^2 no tiene un parámetro adicional que evalúa su fiabilidad. Sin embargo, me gustaría señalar que ninguna de las estadísticas de los informes estándar de MetaTrader tiene tal parámetro. ¿Cuál es la probabilidad de fiabilidad de Net Profit, Take Profit, Sharpe Ratio, etc.? ¿Cuál es el nivel de confianza de todos estos números? No hay tal parámetro, pero esto no le impide utilizar el informe....
SanSanych le expondrá sinvergüenzas :-))))
Vasily, ¿cómo puede el propio indicador (por ejemplo, R^2) tener un parámetro que evalúe su fiabilidad? Eso es lo que hace el método estadístico elegido.
En el artículo, el autor tiene 3.3 Pruebas de correlación. Hipótesis, nivel de significación y todo eso....
fxsaber:
¡El artículo no tiene nada que ver con la Estadística! Te has inventado una imagen del artículo y te estás peleando con este molino.
SanSanych os desenmascarará sinvergüenzas :-))))
Vasily, ¿cómo puede el propio indicador (por ejemplo, R^2) tener un parámetro que evalúe su fiabilidad? Eso es lo que hace el método estadístico elegido.
Es curioso. Ayer todavía me estaba riendo...No te obsesiones con las palabras. Por supuesto que quise decir lo que escribiste.
Eso es gracioso. Ayer todavía me estaba riendo...
En serio, fxsaber tiene razón. El artículo trata de cómo elegir una equidad uniforme. No dice ni una palabra sobre el hecho de que toda su equidad puede resultar ser un ajuste salvaje o simplemente suerte.
http://studopedia.org/8-161613.html
Queridos entendidos, por favor, decidme cómo adjuntar correctamente la estimación de coeficientes de regresión múltiple a alglib para su mayor utilidad :)
Gran artículo. Gracias por publicarlo.