Discusión sobre el artículo "R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia" - página 8

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Aquí tenemos una imagen:

Dependiendo de cómo se estire la gráfica, vemos que para un mismo segmento tenemos un ángulo diferente. Supongamos que tomamos como referencia la segunda gráfica y un conjunto de estos puntos:

Vasiliy Sokolov:
PuntoValorTiempo
№112018.03.21
№2103482018.08.13

Entonces para un conjunto como este:

PuntoValorTiempo
№112018.03.21
№2103482018.08.21

Esta línea ya será así aproximadamente:


El ángulo de la línea azul es obviamente menor que el ángulo de la línea roja. ¡Aquí es un éxito! ¡Alégrate Pinocchios! Sin embargo, el problema es que el ángulo originalmente elegido de la línea roja podría haber sido realmente cualquier cosa, como 45% o 20 o 1%. En ese caso, el ángulo de la línea azul también habría cambiado. Es decir, no hay ningún criterio que nos diga objetivamente que el sistema de coordenadas tomado originalmente tiene realmente tal o cual ángulo. Así, un usuario que tomara la imagen nº 2 como base para el ángulo de la tendencia azul tendría un 45%, y otro usuario que tomara la imagen nº 3 como base para el mismo ángulo de la tendencia azul tendría sólo un 10%.

 
Vasiliy Sokolov:

Aquí tenemos una foto:

Dependiendo de cómo se estire la gráfica, vemos que para un mismo segmento tenemos un ángulo diferente. Supongamos que tomamos como referencia la segunda gráfica y un conjunto de estos puntos:

Entonces para este conjunto:

PuntoValorTiempo
№112018.03.21
№2103482018.08.21

Esta línea ya será así aproximadamente:


El ángulo de la línea azul es obviamente menor que el ángulo de la línea roja. ¡Es un éxito! ¡Los Pinocchios se alegran! Pero el problema es que el ángulo de la línea roja elegido originalmente podría haber sido cualquier cosa, como el 45%, el 20% o el 1%. En ese caso, el ángulo de la línea azul también habría cambiado. Es decir, no hay ningún criterio que nos diga objetivamente que el sistema de coordenadas tomado originalmente tiene realmente tal o cual ángulo. Así, un usuario, que tomó como base la imagen número 2, tendrá un 45% de ángulo de la tendencia azul, y otro usuario, que tomó como base la imagen número 3, tendrá sólo un 10% de ángulo de la misma tendencia azul.

Eso es lo que te digo, tienes que hacer un punto de referencia, ¿sabes? No hace falta compartirlo con los demás (si el punto de referencia es común, se puede compartir), sino dar una estimación del resultado en una determinada muestra. Si tomamos la opción 2, entonces la usamos.

 
No digo que sea un buen criterio de evaluación y demás, hablo de la capacidad de medir el ángulo de la imagen.
 

No he leído todos los comentarios. Puede que alguien ya lo haya escrito. Hay un error de este tipo en la función CustomR2Equity(double& equity[], ENUM_CORR_TYPE corr_type = CORR_PEARSON):

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = x*a+b;

y debería ser así:

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = a+b*x;
 
Una vez más un artículo de alto nivel del autor.
Gracias
 

Gracias por el gran artículo.

En el artículo se dice que uno de los inconvenientes del método R2 es que es"Aplicable exclusivamente para la estimación de procesos lineales o sistemas que operan con un lote fijo". Yo estoy intentando optimizar mi estrategia para bolsa y utilizo volumen de posicióndinámico basado en el valor del ATR, por lo que supongo que no podría utilizar este método en mi caso. Pero mi pregunta es ¿cómo se podría optimizar un sistema no lineal?

 
Normalizar el volumen : Tome el beneficio y divídalo por el tamaño del lote
 
Eso es genial. Muchas gracias por este magnífico artículo. Me pregunto cómo se compara la medición de la calidad de R2 con la medición de la desviación estándar de una media móvil del saldo de una cuenta.
 

Hola,

si intento usar R²:

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Está bien.

pero con

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

obtengo

'Manager' - identificador no declarado

¿Cómo puedo declararlo en mi EA?


¿Cómo debo declarar Manager en mi EA

 
¿A alguien le funciona el archivo adjunto al artículo? Tengo 37 errores en las clases del autor 
CMessage::Init(ENUM_MESSAGE_TYPE type,string source,string text)
etc... ¿Le funciona a alguien el Asesor Experto del autor?
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