Discusión sobre el artículo "R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia" - página 9

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Gracias, me he llevado un trozo para mí :)



 

alguien puede arreglar el archivo tengo 30 errores

 

Hay mucha información aquí explicando el razonamiento y tu código, y te lo agradezco. Aquí está la versión Tl;dr para aquellos de nosotros para quienes la mayor parte de esto pasó por encima de nuestras cabezas:

1. Añade los includes

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2. Y el OnTester:

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Eso es todo para implementarlo basado en el equilibrio.

Si su EA utiliza CStrategy (como lo hacen los EAs asistentes), a continuación, añadir el mismo incluye, y se puede cambiar a la equidad de esta manera:

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

Lo que NO he averiguado todavía, y espero que alguien me pueda ayudar, es qué hacer para implementar el equity listener en tu propio EA que no esté basado en CStrategy. Todo lo que el artículo dice es:

Cuando sea necesario calcular la equidad de la estrategia, sin embargo, los usuarios que no emplean CStrategy tendrán que hacerlo ellos mismos.

Y no sé cómo hacerlo.
 
Corregidos los errores. Se adjunta el archivo.
Archivos adjuntos:
UnExpert.zip  117 kb
 
Artyom Trishkin #:
Corregidos los errores. Se adjunta el archivo.

Gracias, actualizado el artículo.

 
zrwhiteley la desviación estándar de una media móvil del saldo de una cuenta.

Debería ser muy similar... ¡tengo una comparación en mi larga y desorganizada lista de cosas por hacer!

 
Zeke Yaeger #:
Normalice el volumen : Tome el beneficio y divídalo por el tamaño del lote

O divida el saldo[0] por el saldo[1] para obtener la rentabilidad, y calcule r^2 para la curva de rentabilidad

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