Discusión sobre el artículo "R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia"
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Artículo publicado R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia:
En este artículo se describe cómo construir el criterio personalizado de la optimización de R². Usando este criterio se puede evaluar la calidad de la curva del balance de la estrategia y eligir las estrategias más estables y crecientes regularmente. Se describen los principios de su construcción, así como los métodos estadísticos que se usan para evaluar las propiedades y la calidad de esta métrica.
A la regresión lineal la llaman a la dependencia lineal de una variable y de otra variable independiente x, expresada con la fórmula y = ax+b. En esta fórmula, а es el multiplicador, b es el coeficiente del desplazamiento. En realidad, puede haber varias variables independientes, este modelo regresivo se llama multiregresivo. No obstante, nosotros vamos a analizar sólo el caso más simple.
La dependencia lineal puede ser representada en forma de un gráfico simple. Vamos a coger el gráfico del día EURUSD de 2017.06.21 a 2017.09.21. Esta sección no ha sido elegida por casualidad: precisamente durante este período en este par se observaba una moderada tendencia alcista. Ejemplo en MetaTrader:
Fig. 11. Dinámica de precio de EURUSD de 21.06.2017 a 21.08.2017, timeframe D1
Autor: Vasiliy Sokolov