Indicadores: Extrapolación del precio mediante Fourier - página 5
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Buenos días, miembros del foro.
No encuentro lo que es el algoritmo de cálculo de frecuencias Quinn-Fernandes, o quizás no entiendo algo. :)
Me explico. Cogemos la gráfica y la promediamos para que no se nos ondulen los ojos. Tomamos los últimos 22 puntos, entre ellos 21 intervalos.
Seleccionamos sinusoides con periodos 21, 10,5, 7, 5,25, etc. Es decir, 21 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, etc. en este intervalo hasta un máximo de 10.
Extrapolamos por la suma de estas sinusoides y obtenemos lo que sugiere el teorema. ¿Cuál es el truco?
Probablemente sea más obvio así.
La extrapolación en forma de velas en lugar de una línea se vería interesante (no es una crítica sino una sugerencia. Soy débil como es).
Así es como funciona para mí. Hay un indicador en el mercado. Bar Predictor. Predice por separado ohlc y las relaciones entre ellos, las barras se construyen sobre la base de las relaciones. A veces la barra predicha con exactitud hasta un punto coincide con la real.
¿Con qué frecuencia es "a veces"?
Me pregunto dónde ha ido a parar el "pi" en ese indicador.
Hay una declaración #define pi 3.14.....
Pero no se utiliza en ninguna fórmula. Error.
sí, la idea es buena pero equivocada - cualquier aproximación tiene el carácter de la curva que se calculó sobre la base de la serie histórica, incluso el extrapolador lo confirma.
para entender esto, tome un simple oscilador - estocástico, que mostrará lo que la frecuencia de la serie es en este momento - será total y no puede ser la base para tomar una decisión sobre una operación de comercio....
Si hacemos una comprobación simple - tomar varias frecuencias como base y construir una curva resumida, que de alguna manera se parecerá a una serie histórica, pero la continuación de esta serie en comparación con la continuación de la curva resumida diferirá por una serie de parámetros con el hecho de que la curva tiene una cierta frecuencia base, y la serie tiene una frecuencia base dinámica.....
En tales casos se recurre a la normalización de la serie, es decir, un intento de llevar la serie a algún valor de amplitud "constante" - para este propósito se utiliza MA - y aquí surge el siguiente momento de error - la presencia de equilibrio de los datos calculados de MA en relación con la serie histórica, incluso decir osciladores con grandes períodos no permiten obtener una imagen precisa para la aproximación posterior - cualquier oscilador se esfuerza por el equilibrio - promedio de los datos. por lo que necesitamos un método que puede reducir el error de normalización a "0"....
Yo, como un ex ingeniero electrónico, al principio de mi conocimiento de Forex, también pensé que ahora voy a ejecutar Fourier en Matlab, aislar los armónicos principales y golpear a todos )) No funcionó, Fourier no funciona en Forex, porque la señal no es periódica y no determinista. Lo intenté durante mucho tiempo, lo probé en barras y datos de ticks, todo en vano.
El autor ha hecho un montón de trabajo, así que tengo mucho respeto por él, pero el resultado no estaba allí (me refiero al enfoque de Fourier).
Para estar seguro, basta con ejecutar el indicador en el probador a la máxima velocidad y ver cómo se comporta la curva de predicción. Se tuerce la cola hacia arriba y hacia abajo, que es de esperar.
Lo he ejecutado con los parámetros por defecto, ¿está todo correcto?
Yo, como un ex ingeniero electrónico, al principio de mi conocimiento de Forex, también pensé que ahora voy a ejecutar Fourier en Matlab, aislar los armónicos principales y golpear a todos )) No funcionó, Fourier no funciona en Forex, porque la señal no es periódica y no determinista. Lo intenté durante mucho tiempo, lo probé en barras y datos de ticks, todo en vano.
El autor ha hecho un montón de trabajo, y estoy muy agradecido por ello, pero el resultado no estaba allí (me refiero al enfoque de Fourier), y todavía no está allí.
Para estar seguro, basta con ejecutar el indicador en el probador a la máxima velocidad y ver cómo se comporta la curva de predicción. Se retuerce su cola hacia arriba y hacia abajo, que es de esperar.
Lo he ejecutado con los parámetros por defecto, ¿está todo correcto?
Por este tipo de posts hace unos 10 años fui criticado personalmente en todas las esquinas aquí.
DSP es una teoría fundamental que tiene una amplia práctica y un número correspondiente de especialistas muy específicos y profundos en el foro. Hace algún tiempo desapareció Vadim Junko, que, según creo, con la ayuda de Fourier consiguió resultados sobre lo real. Pero él tenía mucho más que un indicador....
Todo el problema es que DSP junto con Fourier no tiene nada que ver con el mercado, nada en absoluto.
Esto se basa en que en el mercado sólo hay procesos aleatorios NO ESTACIONARIOS, más aún procesos no estacionarios e inciertos, es decir, procesos no estacionarios, en cuyos lazos de control hay una persona que en algunos momentos se comporta como una molécula en movimiento browniano, y luego, de repente, todos seguidos y acompasados.
Si queremos hacer modelos útiles en la economía, debemos acordarnos siempre de la no estacionariedad y las herramientas utilizadas deben resolver directamente los problemas de no estacionariedad (ARIMA, ARCH) o indirectamente en forma de modelos de clasificación que busquen patrones durante el entrenamiento.
Sólo tengo una pregunta: ¿viviré para ver el momento en el que habrá un número crítico de miembros del foro que empezarán a probar herramientas del caret shell para negociar ideas día tras día?
Está claro que esas personas nunca se referirán a matlabs, matcads y demás, que son herramientas ajenas para el mercado.