Indicadores: Extrapolación del precio mediante Fourier - página 2

Nuevo comentario
 
Prival:

No, no está perdido. Excepto que hay una roca enorme allí, y todo choca contra ella. Como un tipo de la electrónica, lo entenderás. Trataré de mantener la coherencia.

Eso está muy claro. Gracias. Sobre la variación del paso de muestreo dt. ¿Crees que es aleatoria o tiene algún carácter predecible? Si la variación de dt es predecible, podemos escribir una serie de Fourier en ella. Obtendremos dos series de Fourier anidadas: la primera para los propios precios y la segunda para el paso temporal dt. En este caso obtenemos algo parecido a una señal modulada en frecuencia (o fase):

armónico h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)

tiempo t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)

total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...

Existe toda una dirección en el análisis de Fourier llamada transformada de Fourier no uniforme.

 
Saidar:
Hey, por alguna razón el indi no se mostrará en mt5 bajo indicadores. Hice compilar el indi, y reiniciado mt5. Todos los otros indis trabajo excepto los dos indis extrapolación que publicaste en el codebase.
No estoy seguro de por qué sucede esto, a menos que utilice Windows 7, donde el "real" ruta de acceso a MQL5\Indicators está en algún lugar de C:\Documents and Settings\User_Name\...
 
gpwr:

.. Si la variación en dt es predecible...

No lo creo. Ni siquiera predecible, estoy seguro de que no es predecible. No hay física en ello. Es una variable aleatoria. Hay algunas investigaciones sobre ello aquí https://www.mql5.com/ru/forum/103289.

Desgraciadamente tengo muy poca experiencia con este tipo de procesos (es muy complicado). La mejor opción es ir a golpear a la persona que hizo tal reloj :-) por lo general ayudó)). Pero este método no funciona aquí.
 
Sí, uso Windows 7, echaré un vistazo.
 
Quizá esto le ayude. Análisis de series temporales no uniformes.
 
Por cierto, ¿por qué no construir el espectro como un histograma?
 

HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?

¿Lo sugieres para visualizarlo o para encontrar armónicos fuertes de este espectro? Gracias por los enlaces adjuntos en el post anterior. Los leeremos.

 
Bueno, sí, para visualizar y encontrar armónicos fuertes. Y una cosa más, ¿tal vez deberíamos introducir una función para eliminar la tendencia lineal en el gráfico Npast? Es decir, tomamos los datos del gráfico y les quitamos la tendencia lineal. A continuación, estos datos sin tendencia se descomponen en armónicos.
 

Una extrapolación en forma de velas sería interesante, no una línea (no es una crítica sino una sugerencia, soy débil tal y como están las cosas).

 

El periodo debería estar vinculado al tiempo, de modo que se recalculara al cambiar de marco temporal. De lo contrario, la imagen no está muy clara y es realmente contradictoria.

Por ejemplo, en horas T = hr * 60.0 / Period().

Y es mejor ajustar la serie en resonancia con los datos ya pasados, como escanear rápidamente y elegir una variante por RMS mínimo o máxima correlación, entonces el pronóstico es más probable que coincida con la imagen real.

12345678
Nuevo comentario