Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 7
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п.3.
Si el resultado es el mismo que el seleccionado para la serie, la serie ha terminado, vaya al paso 1.
Si no es así, i++, vaya al paso 2.
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Y sin historia.
i++ es el historial de tratos, ya que i es igual, por ejemplo, a 5, significa que hubo 5 tratos fallidos en el águila, y esto ya es estadística, lo cual está prohibido en las condiciones del problema.
Las estadísticas serán de lo más sencillas, y las estadísticas serán obscenamente sencillas. Cada vez que apostamos a la cara, si hay algún beneficio significa que todo está bien - seguimos con el mismo espíritu, si la cantidad de dinero en el bolsillo comenzó a disminuir, es necesario "cambiar la estrategia" y siempre apostar a la cola.
Ya hemos comprobado aquí que esto no es cierto. La estrategia existe y no se necesitan estadísticas.
Ya hemos establecido aquí que esto no es correcto. La estrategia existe y no se necesitan estadísticas.
Lástima que me lo haya perdido. Volví a leer todo el trid, y aún así me lo perdí. Por favor, dígame dónde.
Ya hemos comprobado aquí que esto no es cierto. La estrategia existe, y no se necesitan estadísticas.
y el último abandono no es una estadística de una sola observación... sobre todo porque esta estadística se recoge muchas veces. puedes recoger una estadística una vez de 100 datos o 100 veces de uno - sigue siendo recoger y utilizar estadísticas. así que este ejemplo utiliza implícitamente estadísticas de toda la fila
Lástima que me lo haya perdido. Volví a leer todo el trid, y aún así me lo perdí. Por favor, dígame dónde.
En la primera página, sexto puesto desde arriba.
Chicos, estoy perdido en cuanto a qué y cómo responder a esto. La condición del problema está dada. Se consideran los aspectos matemáticos básicos, en dos puntos de vista. Se afirma que los resultados de las simulaciones confirman su corrección. Se dice que este efecto se observó en las pruebas de la ST real. ¿De qué aspecto del problema estamos hablando?
Puedo darte un consejo: no respondas de ninguna manera. Hay varios trolls en este foro, dales cualquier prueba, incluso enlaces y citas a cualquier fuente fiable, seguirán defendiendo violentamente sólo su punto de vista.
Es decir, si alguien está diciendo tonterías, o después de una respuesta razonable continúa con sus creencias solamente, entonces él debe simplemente ignorar y no comunicarse. El objetivo de un troll es defender públicamente sólo un punto de vista personal, por mucho que se contradiga con la realidad. Ignorar a un troll deja claro que no tiene audiencia: su cháchara se desperdicia porque nadie le presta atención y se va a otros hilos a buscar gente con la que hablar y cháchara.
Se dice que este efecto se observó al probar una ST real. ¿De qué aspecto del problema estamos hablando?
un ejemplo en el que esta estrategia haya funcionado ;) y en general, ¿cómo se relacionan las condiciones de este problema con el mercado real? :)
Con información sólo de la moneda, la posibilidad de hacer un sistema rentable será tan alta como la profundidad conocida del historial de lanzamientos, es a partir de este historial que se puede extraer información no sólo de la moneda, sino también del objeto que realiza el lanzamiento, y teniendo información del objeto, ya se puede adivinar no sólo el lado de la caída, sino también el tiempo de caída, la velocidad de giro, etc. Es decir, es posible con una probabilidad infinitamente exacta determinar el siguiente evento de la moneda, por supuesto, siempre y cuando dependa de algún objeto (lo cual ocurrirá SIEMPRE por muy ajustado que sea).
Pero si se conoce de antemano un cierto número de factores (peso, material de la moneda, etc., etc.), entonces la probabilidad es la misma, pero el tiempo de cálculo de los grandes factores cambiará... Si sólo se mira el evento anterior, difícilmente se puede llegar lejos) Así que hay que buscar estrategias que se basen en la historia profunda, sobre todo si sólo tenemos una moneda con el centro de gravedad desplazado.
Como vamos a apostar por el resultado anterior, es decir, sólo por el lado que cayó en el lanzamiento anterior de la moneda, respectivamente, p parte de las apuestas serán a cara y q parte a cruz.
Como la probabilidad de ganar al apostar al águila es p, y las apuestas al águila son sólo un p-segundo de todas las apuestas, las ganancias de apostar al águila son p * p = p^2Dado que la probabilidad de ganar para las apuestas a la cara es q, y las apuestas a la cruz son sólo q - parte de todas las apuestas, entonces las ganancias de las apuestas a la cruz son q * q = q^2
Estás metiendo la pata en algo, Jura. Las ganancias para apuestas iguales (digamos 1) son simplemente p y q, pero no p^2 y q^2.