Indicadores: Extrapolación del precio mediante Fourier - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El periodo debería estar vinculado al tiempo, de modo que se recalculara al cambiar de marco temporal. De lo contrario, el panorama no está muy claro y es realmente contradictorio.
Por ejemplo, en horas T = hr * 60.0 / Period().
Y el ajuste de la serie es mejor llevar a cabo en resonancia con los datos anteriores, como una exploración rápida y elegir la variante por RMS mínimo o máxima correlación, entonces el pronóstico es más probable que coincida con la imagen real.
Gracias por los consejos. Intenté algo parecido, pero el RMS mínimo se dictaba en las últimas barras.
En realidad, no es fácil de representar con precisión la trayectoria para que coincida con los datos posteriores. Por lo general, 3-5 armónicos dan un mejor resultado, más ya está mintiendo mucho. Y es suficiente para lograr en los datos anteriores que el período actual sería más o menos coinciden con los puntos de inversión, al menos aproximadamente. Entonces es más probable que coincida la continuación. Y como demuestra la experiencia, no es necesario quitar armónicos para ajustarse mejor a los datos anteriores, de lo contrario la imagen pasada será bonita, y la posterior no coincidirá en absoluto.
Bueno, y también depende mucho de lo que se descompone en armónicos. Probé diferentes maneras - y la regresión en forma de componente de tendencia y todo tipo de muwings con la búsqueda de coincidencias en los datos anteriores y de las cinco curvas más coincidentes sumados con coeficientes de peso de su continuación en las mismas proporciones, y la suma extrapolada. A grandes rasgos, en general, resultó. Pero es muy peligroso operar basándose en tales predicciones: el error sigue siendo muy alto.
que está interesado en cómo utilizar Fourier, mira este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/127331 hay fuentes en matkad y cómo hacer lo que hay con explicaciones (lo he publicado). Recomiendo a todos a aprender primero cómo pronosticar algo simple, como la función publicada allí, y luego pasar a la previsión del mercado, entonces usted va a entender lo que está haciendo y por qué....
Hola gpwr,
Puedes por favor aconsejarme que código puedo utilizar para extraer los valores pasados y futuros de este indicador. Digamos 5 lecturas futuras y 5 lecturas pasadas de la barra actual. He intentado utilizar Crear indicador e intentar obtener los valores de las matrices... sin suerte. Lo que obtengo no coincide en valor y dirección con lo que se muestra en el gráfico. Lo he probado en diferentes marcos de tiempo incluyendo diario, 4hrs, 30mins y 5 mins.
Su ayuda es muy apreciada.
Emmy
que está interesado en cómo utilizar Fourier, mira este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/127331 hay fuentes en matkad y cómo hacer lo que hay con explicaciones (lo he publicado). Recomiendo a todo el mundo para aprender primero cómo pronosticar algo simple, como la función publicada allí, y luego pasar a la previsión del mercado, entonces usted va a entender lo que está haciendo y por qué....
Sí, Sergey, ese "ay de ingenio" ocurre muy a menudo. Pero hay ciertas razones para ello. Para estudiar algo, hay que programarlo todo. Y la programación suele requerir mucho esfuerzo y energía mental, por lo que no queda nada para la investigación y la comprensión de los procesos. Cuando los programas convenientes para la investigación ya están hechos, entonces se puede encontrar un estado más profundo y tratar de investigar la cuestión de interés.
La ley de la especulación, comprar más barato, vender más caro y las funciones coseno-seno encajan lo mejor posible. Pero encajarlas en resonancia y en todo tipo de distorsiones tanto en amplitud como en frecuencia es una tarea muy difícil. Una sola persona probablemente no puede manejarlo suficientemente.
A pesar de que tenía bocetos de un Asesor Experto, que auto-tuned sólo una sinusoide de acuerdo con la correlación máxima, y en alguna sección de mercado hecho ca. 20 operaciones en una fila en 30-100 pips. Y entonces el panorama cambió y se necesitaron medidas de seguimiento adicionales. Pero esto requiere mucho trabajo. Yo estaba tan cansado entonces que yo era como un limón exprimido durante varios días. Todo un club de culturistas probablemente podría vivir con tal cantidad de energía intelectual durante mucho tiempo, o si se lo encargan a un programador, creo que el coste sería de varios miles y apenas haría algo normal.
No, no está perdido. Excepto que hay una roca enorme allí, y todo choca contra ella. Como un tipo de la electrónica, lo entenderás. Trataré de hacerlo coherente.
1. Si suponemos que el precio es continuo (señal analógica), no depende de si las cotizaciones nos llegan o no. Supongamos que es sábado o domingo, la demanda de euro o dólar no ha ido a ninguna parte....
2. Entonces las cotizaciones que nos llegan no son más que obra del CAD. Y ADC en su peor manifestación.
3. Recuerde que el trabajo de ADC, hay ruido de cuantificación y ruido de muestreo. Por ejemplo, en Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002. Todo el capítulo nº 7 está dedicado a los efectos que aparecen en la cuantificación, por ejemplo, mucha gente piensa que no hay ruido. Y de hecho
Está ahí, si está ahí, hay que procesarlo. Si sólo hubiera ruido de cuantificación. Eso sería genial, pero hay una cosa más de la que cualquier ingeniero electrónico huye como alma que lleva el diablo, que es...
4. el ruido de muestreo, y algo hay, los ticks no nos llegan con la precisión de un oscilador de cuarzo, de ahí que la frecuencia de muestreo sea una variable aleatoria. Intenta predecir una simple onda sinusoidal digitalizada con un tee delta variable... Ahora piénsalo, las barras nos dan la ilusión de un tee delta constante que en realidad no existe. Y el 95% de todos los algoritmos asumen que delta te es constante, de lo contrario todo se desmorona como un castillo de naipes....
Muchos traders practicantes no van por debajo del periodo M5, intuitivamente sienten que ahí el error - error de muestreo relativo (relativo al principio - final de la barra) se hace grande, cuanto más alto sea el marco temporal, menos impacto tiene este error. De alguna manera calculé que si no se aplican medidas especiales, el límite inferior está en algún lugar alrededor de 3 minutos, más allá el ruido aumenta mucho....
Veo la única salida, ticks, aproximación, y trocear con el delta te requerido, pero sin historial de ticks, es casi irreal construir un autómata fiable... al mínimo fallo, y otra vez a sentarse copiando ticks, hasta que se te acumulan para tomar una decisión... y el tiempo ya está perdido, ya te han desnudado... o te están desnudando....
Fourier en sí es una herramienta maravillosa para construir filtros adaptativos, pero hay que entender muy bien lo que está pasando allí, cómo y por qué, incluso este https://www.mql5.com/es/code/120 se inventó por una razón, es digital, es DSP, todo un campo de conocimientos, habilidades y destrezas. Sin él, no habría ordenadores, ni teléfonos móviles, ni televisores...
H.Y. todo resultó ser largo, pero no se puede describir en 2 palabras. Quizá me equivoque. Acabo de escribir a Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 y ahora lo repetiré para mí.
Pienso - por lo tanto existo. En todo momento "pensar" significó inevitablemente "disentir", dudar, elegir. Buena suerte con tu "disentimiento".
Me he estado devanando los sesos con la parte resaltada:
¿Por qué delta te no es una constante? Si tomamos el precio de apertura de la barra como un tick, el tiempo hasta la apertura de la siguiente barra es constante - 60 seg (si es M1), a una frecuencia tan baja, por lo que entiendo, no hace mucha diferencia cuando un tick fue registrado en el servidor, en 60 seg, 60.2 o 59.8 seg, en cualquier caso la desviación de tiempo de 1-2% no es significativa, y recolectar ticks no mejorará significativamente la precisión.
El tiempo no será una constante si tomamos los precios min/max para un tick, porque no sabemos cuando se alcanzó el precio.
Me he estado devanando los sesos sobre el resaltado:
¿Por qué delta te no es una constante? Si tomamos el precio de apertura de la barra como un tick, el tiempo hasta la apertura de la siguiente barra es constante - 60 seg (si M1), a una frecuencia tan baja, por lo que entiendo, no hace mucha diferencia cuando un tick fue registrado en el servidor, en 60 seg, 60.2 o 59.8 seg, en cualquier caso la desviación de tiempo de 1-2% no es significativa, y recolectar ticks no mejorará significativamente la precisión.
El tiempo no será una constante si tomamos los precios min/max como un tick, porque no sabemos cuando se alcanzó el precio.
Se trataba de ticks reales....
El discurso fue sobre la falsedad de las lecturas de velas por debajo de M3.
Hay algo en ello.