Indicadores: Extrapolación del precio mediante Fourier - página 6
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Por este tipo de posts hace unos 10 años fui elogiado personalmente aquí en todos los rincones.
DSP es una teoría fundamental que tiene una amplia práctica y un número correspondiente de especialistas muy específicos y profundos en el foro. Hace algún tiempo desapareció Vadim Junko, que, como creo, con la ayuda de Fourier logró resultados sobre lo real. Pero él tenía mucho más que un indicador....
Todo el problema es que DSP junto con Fourier no tiene nada que ver con el mercado, nada en absoluto.
Esto se basa en que en el mercado sólo hay procesos aleatorios NO ESTACIONARIOS, más aún, no estacionarios e inciertos, es decir, procesos no estacionarios, en cuyos bucles de control hay una persona que en algunos momentos se comporta como una molécula en movimiento browniano, y luego, de repente, todos seguidos y acompasados.
Si queremos hacer modelos útiles, debemos tener siempre presente la no estacionariedad y las herramientas utilizadas deben resolver directamente los problemas de no estacionariedad (ARIMA, ARCH) o indirectamente en forma de modelos de clasificación que busquen patrones durante el entrenamiento.
Sólo tengo una pregunta: ¿viviré para ver el momento en que haya un número crítico de foristas que empiecen a probar herramientas de la concha de caretta para negociar ideas día tras día?
Está claro que esa gente nunca recurrirá a matlabs, matcads y demás, que son herramientas ajenas al mercado.
SanSanych, ¿por qué el golpe? )) Escribí claramente Fourier no funciona en Forex, porque la señal no es periódica y no determinista.
Sólo dije acerca de mis experimentos de hace 9 años ).
Y sobre toda la sabiduría como caret - Lo hago bien sin ella, mira mi señal en mi perfil. La práctica es más fuerte que las teorías ))
SanSanych, ¿por qué el atropello? )) Escribí claramente Fourier no funciona en Forex, porque la señal no es periódica y no determinista.
Sólo dije acerca de mis experimentos de hace 9 años ).
Y sobre toda la sabiduría como caret - Lo hago bien sin ella, mira mi señal en mi perfil. La práctica es más fuerte que las teorías ))
Dios me libre, ¡qué ataque! Te pido disculpas por haberte dado esa impresión.
PS.
Y sobre "la práctica es más fuerte que las teorías" no puedo estar de acuerdo. La hipótesis de un mercado eficiente sigue viva, a pesar de las caídas regulares de las bolsas. Ni siquiera los Nobili están entrenados por la práctica, pierden cientos de millones de su propio dinero y siguen torciendo el camino.
Ha quedado muy claro. Gracias. Sobre la variación del paso de muestreo dt. ¿Crees que es aleatoria o tiene algún carácter predecible? Si la variación de dt es predecible, podemos escribir en ella una serie de Fourier. Obtendremos dos series de Fourier anidadas: la primera para los propios precios y la segunda para el paso temporal dt. En este caso obtenemos algo parecido a una señal de frecuencia (o fase) modulada:
armónico h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
tiempo t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
Hay toda una dirección en el análisis de Fourier llamada transformada de Fourier no uniforme.
¡Hola!
¿Es posible hacer que la previsión antigua no se borre al redibujar?
Yo, como un ex ingeniero electrónico, al principio de mi conocimiento de Forex, también pensé que ahora voy a ejecutar Fourier en Matlab, aislar los armónicos principales y golpear a todos )) No funcionó, Fourier no funciona en Forex, porque la señal no es periódica y no determinista. Lo intenté durante mucho tiempo, lo probé en barras y datos de ticks, todo en vano.
El autor ha hecho un montón de trabajo, y estoy muy agradecido por ello, pero el resultado no estaba allí (me refiero al enfoque de Fourier), y todavía no está allí.
Para estar seguro, basta con ejecutar el indicador en el probador a la máxima velocidad y ver cómo se comporta la curva de predicción. Se retuerce su cola hacia arriba y hacia abajo, que es de esperar.
Lo he ejecutado con los parámetros por defecto, ¿está todo correcto?
Claramente hay periodicidad - mira D1. Es sólo que el período cambia con el tiempo. Las viejas fórmulas conservadoras de Fourier son impotentes
Hola,
Estoy buscando un indicador que encuentre las 3 frecuencias principales de un precio después de la transformación de Fourier. Aparentemente hay algunos para la MT4 pero no para la MT5. Puedo modificar este indicador para que escupe las frecuencias individualmente?
Hola,
Estoy buscando un indicador que encuentre las 3 frecuencias principales de un precio después de la transformación de Fourier. Aparentemente hay algunos para la MT4 pero no para la MT5. ¿Puedo modificar este indicador para que escupa las frecuencias individualmente?
Nunca o muy raramente obtendrá una respuesta aquí, y ciertamente no de los autores del artículo :-)
Mejor publícalas directamente en el foro haciendo referencia a este artículo
Saludos
¡Hola Vladimir!
Gracias por el indicador. Tengo problemas para obtener valores futuros modelados de este indicador... Me puedes ayudar...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1, "fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- no se obtiene el handle, imprime el mensaje de error en el fichero log, completa la gestión del error
Print("Error al obtener el handle del indicador");
return(-1);
}
//--- añadir el indicador al gráfico de precios
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Error al copiar datos de precios ",GetLastError(), "Activo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(NombreSímbolo(i,verdadero), "CorredorFuturo[10]=",CorredorFuturo[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Error al copiar datos de precios ",GetLastError(), "Activo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(NombreSímbolo(i,verdadero), "CorredorPasado[10]=",CorredorPasado[10]);