Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 12
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alguna información es baneada y borrada inmediatamente. Pregúntale a Roosh, él lo sabe.
Escribí durante mucho tiempo. Luego lo borré todo. Sólo subrayé las frases clave. No soy idiota, lo he investigado bastante bien. Sé cómo funciona. Excepto que hay una cosa mal en eso. "todo se describe y se comparte..." aquí para alguna información se reparten baneos y se borran inmediatamente. Pregúntale a Roosh, él lo sabe. Y te lo dirá... si él quiere.
y le daré +10 por ello, ¿cuál es el gran problema +1 )))
No creo que seas idiota. Pero eres muy terco. Los desarrolladores tienen unas ideas de lo que debe ser la plataforma. Si está en la cabeza de alguien, en la forma de TOR - no importa, pero es obvio que está ahí. Por lo que yo entiendo, este modelo se aplica (con cierto grado de preparación) en forma de software de servidor y el terminal. Nadie va a cambiar nada en los principios - ¿por qué estos cholivares en un lugar plano? Bueno, usted piensa que es posible hacer otro modelo, - bien, informó una vez al respecto, las personas interesadas asintieron con la cabeza, - se separaron. Y ya está. Pero en nuestro caso, la conversación conduce a una falsa impresión, como si hay graves defectos en los principios y todos vamos a morir pronto. No es así. Además, personalmente creo que con algunas suposiciones, el modelo aceptado sí refleja algunos principios del funcionamiento del flujo de citas. Bueno, sí, la "física" del flujo de cotización no se parece al proceso de medición periódica de valores, ¿y qué? Así es como funciona el "mercado de bazar", en términos generales. Usted quiere poner orden en ella, porque no te gusta la ausencia de períodos estrictos en garrapatas - bueno, escribir un indicador de este tipo, si usted sabe cómo debe ser - por favor codebeiz. Pero no es necesario convertirlo en una cruzada, no todo el mundo lo comparte.
Para los que sepan leer y escribir, lo explicaré una vez más, la última. Existen definiciones de lo que es un tick y lo que es una barra. Lo que está funcionando ahora coincide plenamente con estas definiciones. No había tick - no había cambios - no había barra. Si hay plataformas en las que se implementa de manera diferente, y a alguien le gusta más esta implementación - que le vaya bien, que utilice esa plataforma. Pero no es correcto acusar a MQ de haber implementado incorrectamente el modelo existente.
En realidad debería ser al revés, las barras se derivan de los ticks. Intente comprender que en el modelo adoptado, una barra no es una etiqueta de precio (velocímetro, escala de instrumentos, balanzas, etc.), que se escanea a intervalos regulares y se transmite a los operadores. Nada que ver con los métodos "industriales" de medición. Una barra es un acontecimiento que no está vinculado a periodos. Y corresponde a lo que el "broker" ve desde el otro lado del servidor, el flujo de cotizaciones tampoco está ligado a periodos.
Tontos, primero entiendan cómo funciona el mercado, no se acerquen a él con las medidas vulgares de una panadería.
Tenéis ideas equivocadas sobre cómo está organizado todo.
La responsabilidad del comerciante es simple - no debe ser un idiota, ya que comenzó a especular, pero primero debe investigar la cuestión de cómo funciona realmente todo. Y debe construir sus estrategias de acuerdo con ello. Además, todo está descrito y a disposición del público.
Esta analogía no es tan patética, esta analogía es falsa.
¿De qué estás hablando? No intentas dialogar, intentas imponer una opinión. La opinión de una minoría marginada. Estoy en contra, me parece bien tal y como está.
Tontos, primero entiendan cómo funciona el mercado, no lo aborden con los estándares filisteos de una panadería.
Sois vosotros los que tenéis ideas equivocadas sobre cómo funcionan las cosas.
¿De qué estáis hablando? No intentas dialogar, intentas imponer una opinión. La opinión de una minoría marginada. Yo estoy en contra, estoy contento con cómo están las cosas.
El salto de barras no está relacionado con la ausencia de ticks, es decir, de cambios en los precios, sino con la ausencia de difusión de estos ticks, con el filtrado de las cotizaciones, con la elección de los proveedores, con fallos técnicos. Es decir, la casa de bolsa crea estas omisiones según su algoritmo, lo que introduce distorsiones. Y los resultados difieren de un corredor a otro.
En general, los ticks son una representación simplificada.
Los operadores sólo tienen que entender que la optimización de un EA en los ticks generados es una función completamente inútil del terminal, en la que no hay necesidad de perder el tiempo y todo este trabajo en el equilibrio de carga es un trabajo de monos.
Los operadores sólo tienen que entender que la optimización de un Asesor Experto sobre los ticks generados es una función completamente inútil del terminal, a la que no vale la pena dedicar tiempo, y todo este trabajo sobre el reparto de la carga es un trabajo de monos
Existe la opinión de que el mercado nunca se repite. Así que cualquier prueba es un trabajo de monos.
Primero compruebe los resultados del trabajo del Asesor Experto en el probador y en la cuenta demo, y luego hable. Por supuesto, si la estrategia no se basa en la captura de valores atípicos de precios al azar.
Los operadores sólo tienen que entender que la optimización de un Asesor Experto en la generación de ticks es una función completamente inútil de la terminal que no es necesario gastar tiempo en, y todo este trabajo en el equilibrio de carga es un trabajo de mono
Existe la opinión de que el mercado nunca se repite. Así que cualquier prueba es un trabajo de monos.
Primero debe comprobar los resultados del trabajo del Asesor Experto en el probador y en la cuenta demo, y luego hablar. Por supuesto, si la estrategia no se basa en la captura de valores atípicos de precios al azar.
que las barras se derivan de los ticks - eso es exactamente lo que dije.... Ese eres tú mismo objetando y confirmando exactamente lo que escribí - tienes un claro problema de alfabetización o de cordura. En otros puntos es menos pronunciado, pero igual de obvio, así que no me molestaré en contestar, ya que lo considero indigno....
La omisión de barras no está relacionada con la ausencia de ticks, es decir, de cambios en los precios, sino con la ausencia de emisión de estos ticks, con el filtrado de las cotizaciones, con la selección de proveedores, con fallos técnicos. Es decir, la casa de bolsa crea estas omisiones según su algoritmo, lo que introduce distorsiones. Y los resultados difieren de un broker a otro.
Me gustaría recordarte que el proveedor de datos, para ti, es un broker. Es decir, si el dts cree que hubo tal tick, entonces es así. No hay otra realidad para ti. A no ser que uses ndd o ecn, o operes en bolsa, o algo más.
Y los resultados de diferentes dts más o menos normales no difieren mucho. Al menos arbitrar sobre la diferencia es prácticamente irreal.
Y en general, los ticks son un punto de vista simplificado.
Existe tal punto de vista.
Los traders sólo tienen que entender que optimizar un EA sobre los ticks generados es una función completamente inútil del terminal, a la que no merece la pena dedicar tiempo, y todo este trabajo sobre el balanceo de carga es un trabajo de monos