Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 3
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Publique en un hilo aparte toda la información detallada y repetible junto con el código del Asesor Experto - todos lo comprobaremos y discutiremos. Si se trata de un flautista, a continuación, también los registros de su comercio real.
Este es un enfoque correcto y honesto. Lo mismo que en el artículo anterior.
:o) Puedo estar equivocado y no honesto, pero el código de este EA, lo siento, pero voy a mantener en secreto,
y aún más que eso ni siquiera voy a insinuar en qué principio funciona (Tengo todo el derecho).
Y no voy a discutir mis Asesores Expertos con nadie.
Yo os he dado la idea de importar ticks y vosotros pensad por vosotros mismos.
Llegados a este punto creo que se acabó el tema porque ya he oído todo lo que quería de ti, y tú de mí, y creo que no podremos decirnos nada nuevo.
:o) Puede que me equivoque y no sea honesto, pero mantendré en secreto el código de este EA,
Eso es exactamente lo que quería mostrar públicamente.
En lugar de investigación práctica pública de calidad de generación de garrapatas, ambos os negasteis y os limitasteis a fabricaciones teóricas y sin fundamento.
"Las duraciones suelen modelizarse mediante procesos de Poisson".
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Gracias, tomaré nota y haré algunos experimentos con este modelo.
Pero es mucho más fácil para nosotros - debido a la historia detallada que hemos modelado en micro-períodos (minutos), lo que reduce drásticamente (casi a cero?) error potencial en la frecuencia de garrapatas y distribución.
Esto es exactamente lo que quería demostrar públicamente.
En lugar de un estudio práctico público sobre la calidad de la generación de tics, ambos os negasteis y os limitasteis a fabulaciones teóricas y sin fundamento.
No tienes que hablar por todos. Ya en la primera página te hice preguntas, absolutamente claras y tú mismo las respondiste, ¿qué investigación necesitas? Si inmediatamente admites que ignoras estas preguntas al modelar los tics.
1. Tus tics de modelado provienen de un oscilador de cuarzo ("la intensidad es uniforme en toda la barra"). Esto no ocurre en la vida REAL !!!!.
2. Tienes un orden rígidamente establecido de Bajo y Alto. Y está determinado únicamente por el color de la barra. La pregunta de con qué frecuencia esto es cierto en los datos reales - usted no sabe la respuesta.
3. Usted ignoró una pregunta en absoluto, para dibujar una disposición de varias monedas de garrapatas en la barra .
4. Recordando su "habilidad" en el modelado y su actitud al respecto en MT4. Puedo hacer una pregunta más. ¿Tienes el mismo número de ticks en una barra? En MT4 tirabas el 20% de los ticks. ¿Cómo es ahora? Si una barra real tiene 100 ticks, ¿cuántos ticks tendrás al modelar?
Nosotros (yo en particular) intentamos transmitirte una idea simple y comprensible para cualquier escolar. Un modelo siempre es peor que los datos reales. Usted es testarudo y dice que no, que no es así. Y citar el razonamiento filosófico, que 10 años, el modelado, crear algoritmos robustos ... ¿Qué es esto aquí? Estamos hablando de la calidad de la modelización, de la adecuación....
Ustedes son los creadores del modelo, usted tiene que demostrar su idoneidad (y no hacer declaraciones desnudas mirar el cuadro). Tened la amabilidad de responder a las preguntas planteadas sobre la adecuación. Las charlas del estilo "lo sabemos todo, sabemos cómo hacerlo todo, y aquí todos sois tontos, no pasarán". He modelado tales procesos, que no se le ocurriría, y demostró la adecuación del modelo, no a los aficionados en este campo.
Renat :
En lugar de hacer pública una investigación práctica sobre la calidad de la generación de los ticks, ambos os negasteis y os limitasteis a fabulaciones teóricas y sin fundamento.
No me interesan los ticks ni su historia, porque diseño estrategias de negociación en el espacio cuántico, donde no existen ni el tiempo ni el precio. Pero vi algo más en el artículo: se trata de un algoritmo para modelizar posibles movimientos de precios. Además, los autores demostraron su idoneidad. Teniéndolo en la mano, se pueden establecer parámetros de entrada (OHLCV) para obtener posibles trayectorias de movimiento. Para estudiar su algoritmo, sería bueno obtener el código público de modelización de ticks en forma de biblioteca.
Lo que el código público que necesita en el artículo se describe en detalle (incluso se puede decir algorítmicamente),
y después de haber construido un Asesor Experto utilizando este algoritmo, puede obtener beneficios de inmediato en el probador.
(es una lástima sólo en el probador porque en tiempo real la estrategia construida de acuerdo con este algoritmo perderá inmediatamente).
Y fallará porque NO ES ADECUADO.
Ya he escrito (en el foro mql4) sobre un Asesor Experto que utiliza la propiedad de una serie para moverse primero contra el movimiento principal (y yo no fijé esta propiedad del Asesor Experto, la propia máquina la seleccionó mediante optimización entre el conjunto de propiedades),
así obtenemos una entrada mejorada y determinamos inmediatamente la dirección,
pero el único problema es que esta propiedad sólo existe en el probador para un número de cotizaciones, en la vida real no existe.
Una vez más, otra estrategia (o más bien indicador) que procesa 5000 ticks y extrapola a 1200, y esto es alrededor de una hora y nadie puede llamarlo un pipsar despectivamente, todo es robusto, pero el ajuste de los filtros de una estrategia de este tipo sólo es posible durante meses depuración en tiempo real, porque en el probador es una completa oscuridad.
Y para demostrarlo Renat me ofrece sentarme durante un mes y luego lavar públicamente los huesos de mi estrategia,
Seré a prueba de sadomasoquismo y Renat será como una mosca.
:o) Puede que me equivoque y no sea honesto, pero mantendré en secreto el código de este Asesor Experto,
Eso es exactamente lo que quería mostrar públicamente.
En lugar de investigación práctica pública de calidad de generación de ticks, ambos os negasteis y os limitasteis a fabricaciones teóricas y sin fundamento.Basas tu defensa en ridiculizar públicamente a tu oponente, una postura muy acertada.
Se comprobó que tus tics eran adecuados y más de una vez, por eso surgió el tema. Y cuando el autor vio la discusión, vino al rescate y escribió un artículo, que por cierto le agradezco mucho, porque el artículo es realmente informativo, y todo en él es correcto, no estoy de acuerdo sólo con la conclusión acerca de la adecuación, pero si se dijo que el gráfico muestra claramente que la calidad de modelado de ticks en el probador de terminal de cliente MetaTrader 5 permite probar expertos en datos históricos en una buena aproximación , estaría totalmente de acuerdo con el autor.
Pero todavía no cambia el hecho de que la importación del historial de ticks del usuario es necesaria.
ps en la segunda lectura descubrí que el autor es MQ, así que es a Renat'a a quien hay que agradecer el artículo.
No hables por todos. Ya en la primera página te hice preguntas que son absolutamente claras y tú mismo las respondiste, ¿qué más investigación necesitas? Si inmediatamente admites que ignoras estas preguntas cuando modelas las tics.
1. tus tics de modelado provienen de un oscilador de cuarzo ("la intensidad es uniforme en toda la barra"). ¡¡¡¡Esto no ocurre en la vida REAL !!!!
2. El tiempo entre ticks no importa a menos que seas un tipo de pips. Mira el gráfico de comparación - todo converge claramente. Este es un ejemplo práctico.
2. Usted tiene un orden rígidamente establecido de Low y High. Y se determina sólo por el color de la barra. La pregunta es con qué frecuencia es cierto en datos reales - usted no sabe la respuesta.
Sugerí no en vano - "compruébelo usted mismo en la práctica" mediante el registro de 1-2-3 días y la comparación. Dimos nuestras pruebas con imágenes.
3. Usted ignoró una pregunta en absoluto, para dibujar una disposición de varias monedas de garrapatas en la barra .
Cada instrumento se modela de forma independiente.
4. Recordando su "habilidad" en el modelado y su actitud al respecto en MT4. Puedo hacer una pregunta más. ¿Tienes el mismo número de ticks en una barra? En MT4 tirabas el 20% de los ticks. ¿Cómo es ahora? Si una barra real tiene 100 ticks, ¿cuántos ticks tendrás en el modelado?
Nosotros (yo en particular) intentamos transmitirte una idea sencilla y comprensible para cualquier escolar. ¡ Un modelo siempre es peor que los datos reales ! Usted es testarudo y dice que no, que no es así. Y citar el razonamiento filosófico, que 10 años, el modelado, crear algoritmos robustos ... ¿Qué es esto aquí? Estamos hablando de la calidad de la modelización, de la adecuación....
Y digo que ya hace 5 años que veo los errores de concepto habituales de los pipsers. Están dispuestos a auto-engañarse una y otra vez, tratando de reemplazar una estrategia de negociación con pipsing táctico (que conduce a fracasos en el comercio real).
Vosotros sois los creadores del modelo, tenéis que demostrar su idoneidad (y no hacer declaraciones a cara descubierta). Tened la amabilidad de responder a las preguntas planteadas sobre la adecuación. Charlas en el estilo de "lo sabemos todo, sabemos cómo hacer todo, y todos ustedes son tontos aquí, no pasará". He modelizado procesos que ustedes ni se imaginan y he demostrado la idoneidad del modelo, no a diletantes en este campo.
Hemos realizado investigaciones prácticas durante muchos años, hicimos la tercera versión del comprobador, realizamos pruebas, mostramos los resultados, presentamos el método de comprobación, ofrecimos a los comerciantes comprobarlo todo por sí mismos, y la respuesta es una teoría desnuda.
No señalé el problema de la idealización del mercado financiero por parte de los matemáticos con todos los fracasos resultantes por una razón.
Los matemáticos no quieren pensar en el hecho de que hay un filtro de ticks manual o automáticamente adaptable en el servidor, que puede cambiar cien veces al día y de versión a versión. Suelen tener suficientes modelos mat, a pesar de las palabras de la gente que sabe (e incluso de los desarrolladores de todo esto) "no te metas en garrapatas - es autoengaño".
Basas tu defensa en ridiculizar públicamente a tu oponente, una postura muy acertada.
Se comprobó que tus tics eran adecuados y más de una vez, por eso surgió el tema. Y cuando el autor vio la discusión, vino al rescate y escribió un artículo, que por cierto le agradezco mucho, porque el artículo es realmente informativo, y todo en él es correcto, no estoy de acuerdo sólo con la conclusión acerca de la adecuación, pero si se dijo que el gráfico muestra claramente que la calidad de modelado de ticks en el probador de terminal de cliente MetaTrader 5 permite probar expertos en datos históricos en una buena aproximación , estaría totalmente de acuerdo con el autor.
Pero todavía no cambia el hecho de que la importación del historial de ticks del usuario es necesaria.
ps en la segunda lectura descubrí que el autor es MQ, así que es a Renat'a a quien hay que agradecer el artículo.
Baso mi defensa en pruebas públicas de conclusiones.
Tú no has aportado nada, y además has fallado con tus conocimientos de MetaTrader 5 (ni siquiera sabías que tiene depurador). No olvides que estamos hablando de MetaTrader 5 y MQL5
Lamentablemente el artículo no lo he escrito yo, aunque me hubiera encantado hacerlo.
Baso mi defensa en pruebas públicas de conclusiones.
No has aportado nada, y además has fallado con tus conocimientos de MetaTrader 5 (ni siquiera sabías que tiene depurador). No olvides en qué recurso estás.
Desgraciadamente, yo no he escrito el artículo, aunque me hubiera encantado hacerlo.
Tengo todo el derecho a burlarse de los conocimientos de MetaTrader 5 porque nunca he dicho que soy un experto en esta plataforma,
y ciertamente no voy a competir con el desarrollador.
En cuanto a las pruebas públicas,
aquí hay un ejemplo típico si una red neuronal se basa en la propiedad de los ticks del probador para hacer el primer tick en la dirección equivocada, y esta propiedad está justo en la superficie porque el probador genera ticks sabiendo de antemano donde se dibujará la barra,
así que aquí está el grial, abrimos en el tercer tick contra el movimiento y cinco ticks más tarde tomamos ganancias,
aquí basta con poner un filtro que el primer tick no sea menor que el spread,
y ya está, se acabó el pipsing, sólo cogemos movimientos superiores a 30 pips.
Pero sólo para comprobar la inoperatividad de este TS hará falta al menos un mes de intensa sentada tras el monitor.
ps En realidad se pide de usted para hacer la última instancia antes de que el tiempo real, dejar que esta comprobación no será largo históricamente,
pero le dará la oportunidad de no sentarse en el monitor durante meses la captura de lo que se puede hacer en la historia de las garrapatas.
Tengo todo el derecho a burlarme de los conocimientos de MetaTrader 5 porque nunca he dicho que sea un experto en esta plataforma,
y ciertamente no tengo la intención de competir con el desarrollador en el conocimiento.
En cuanto a las pruebas públicas,
He aquí un ejemplo típico si una red neuronal se basa en la propiedad de los ticks del probador para hacer el primer tick en la dirección equivocada, y esta propiedad está bien en la superficie porque el probador genera ticks sabiendo de antemano donde se dibujará la barra,
así que aquí está el grial, abrimos en el tercer tick contra el movimiento y cinco ticks más tarde tomamos ganancias,
aquí basta con poner un filtro que el primer tick no sea menor que el spread,
y ya está, se acabó el pipsing, sólo cogemos movimientos superiores a 30 pips.
Como no conoces el terminal MetaTrader 5, no conoces los modos de trading del tester y ni siquiera prestaste atención a mi explicación de estos modos con la imagen de la primera página de este tema.
Los modos de prueba están especialmente diseñados para aligerar a los traders y escribir Asesores Expertos robustos. Esto mejorará dramática y cualitativamente los Asesores Expertos.
He escrito repetidamente sobre los modos agresivos en el probador en los foros (MQL4.com y MQL5.com).
Pero para comprobar la inoperabilidad de tal TS requerirá al menos un mes de intensa sentado en el monitor.