Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 20

[unreal]

Más tarde voy a publicar Dukascopy, alpari, GKFX garrapatas en una forma visual.

[Mykola Demko]

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Versión beta de MetaTrader 4 IDE que incluye nuevo compilador y editor MQL4

Urain, 2013.09.12 13:18

Ingenuamente crees que operando en TFs más altos te libras de la maldición de la generación incorrecta de ticks, no es cierto. Cruzar cerca de un determinado nivel no depende del TF. Se extiende a todos los marcos de tiempo. Y en W1 cerca cruza el mismo nivel que en M1.

He aquí un ejemplo:

Las secciones horizontales son los mejores puntos para la apertura/cierre (en términos de ejecución), el precio está parado, hay suficiente volumen en el mercado que el mercado está recogiendo gradualmente (por eso el precio está parado), el riesgo de obtener recotizaciones es mínimo.

Pero el tester generará esta sección como un peine de ticks (arriba abajo), así que en la vida real abrirás en cualquier TF con suficiente confianza (si hay una señal, por ejemplo el cierre cruzó la línea del indicador), pero en el tester en estas secciones obtendrás un montón de falsos positivos y pagarás 8 spreads, y luego después de otros 100 ticks pagarás otros 8 spreads. Así es como la generación de falsos ticks matará a un TS normal, y toda la basura se quedará, y el optimizador tendrá que elegir qué darte como mono ganador.

Por cierto, hay muchos sitios así en la vida real.

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Urain, 2013.09.12 14:13

Los ticks existen. En la vida real, los ticks se generan por el evento de cambio de estado de la pila.

Es decir, hay cuatro tipos de ticks: cambió el bid, cambió el ask, cambiaron tanto el bid como el ask, y finalmente no hubo cambio en los precios pero cambió el volumen en la pila.

Es sólo el cuarto tipo el que da una línea recta, y tanto éste como los cambios en ask son generados inadecuadamente por el probador.

---

Al último post: ...

Así es como la generación de falsos ticks matará a un TS normal, y toda la basura permanecerá, y el optimizador tendrá que elegir entre ella qué darle como mono ganador.

¿Cómo salen adelante exactamente los monos... en la vida real un salto brusco, que no se abrirá, y en el probador un suave aumento de los precios que no existía, en tal aumento probador monos bastante mostrar un beneficio, a pesar de que pierden en la vida real.

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Urain, 2013.09.12 14:21

No pregunto ahora por ejemplo, cuando escribes un programa, piensas en posibles variantes.

Ahora la pregunta es la adecuación de la modelización en situaciones concretas. Puse un enlace a un ejemplo, pero la situación bien puede darse en cualquier instrumento en cualquier broker.

ZY de 4 situaciones que llevan a la generación de ticks, 2 de ellas se manejan inadecuadamente.

De las dos restantes, la situación con el cambio de ambos precios (bid y ask) no siempre se procesa correctamente.

Por ejemplo, la situación con un cambio brusco de precios provoca la aparición de precios falsos.

En resumen, sólo una situación se procesa siempre correctamente: los cambios de oferta.

ntchk

[unreal]

Ligeramente ajustado el Asesor Experto para el registro de garrapatas probador del artículo.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5
//| Copyright Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | |
//| https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función tick experto|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Print(time,tick.bid);
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // pregunta añadida
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }

http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

https://www.alpari.ru/ru/login/ (garrapatas en mi gabinete personal), http://ticks.alpari.org/

Todos los archivos + xlsx en el trailer

[unreal]

Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,

pero no es en absoluto importante (número de ticks), porque el principio de generación de ticks será el mismo, sólo que los ticks serán más densos.

En el probador de MetaTrader 5, se puede ver que el precio en esta vela monotónicamente, de manera uniforme y sin tirones durante 36 segundos se eleva al máximo, y luego hay un pequeño retroceso.

Y en los futuros (ticks de acciones) se puede ver que el precio saltó bruscamente, en una fracción de segundo, y luego pasó a la negociación normal.

En otras noticias/estadísticas con saltos bruscos de cotizaciones el principio será el mismo.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854

La diferencia entre los ticks reales de FOREX y los de futuros es bastante pequeña porque hay arbitraje entre ellos y hay filtrado y agregación de ticks en FOREX.

+ Al hacer operaciones reales el retraso en la ejecución de las órdenes es diferente, porque en algunos corredores de futuros todas las órdenes se almacenan en la bolsa y se ejecutan en varios microsegundos a diferencia de FOREX.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876

Por eso tampoco es relevante el retraso arbitrario (opción en el tester), porque el tiempo exacto (milisegundos, segundos) de formación de máximos o mínimos o pullbacks dentro de la vela M1 no se tiene en cuenta a la hora de generar los ticks del tester.

O bien (retardo arbitrario) se debe establecer manualmente más de 1 minuto, pero no existe tal posibilidad (de nuevo habrá una disminución de la precisión en otros casos).

[Kun Li]

MetaQuotes:

Nuevo artículo Se publica el algoritmo de generación de ticks en el probador de estrategias del terminal MetaTrader 5:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Estoy muy curioso acerca de este algoritmo y¿Cómo se calcula el tiempo correspondiente a cada Tick generado por el Algoritmo de Generación de Ticks? ¡¡¡Gracias!!!

[ugo]

Hola chicos, creo que necesito un poco de ayuda.

Tengo un indicador para micro scalping. Da muy buenos resultados en el marco de tiempo Tester M1 - Cada tick
Cuando va en vivo los resultados son pobres!

Después de golpearme la cabeza contra la pared durante varios días, llegué a las conclusiones de que la diferencia se debe a este"algoritmo de generación de ticks".

¿Alguna sugerencia?
Por ejemplo, ¿podría filtrar los datos en vivo? si es así, ¿cómo?

gracias por su ayuda.

ugo

[Alain Verleyen]

ugo:
Hola chicos, creo que necesito un poco de ayuda.

Tengo un indicador para micro scalping. Da muy buenos resultados en el marco de tiempo Tester M1 - Cada tick
Cuando va en vivo los resultados son pobres!

Después de golpearme la cabeza contra la pared durante varios días, llegué a las conclusiones de que la diferencia se debe a este"algoritmo de generación de ticks".

¿Alguna sugerencia?
Por ejemplo, ¿podría filtrar los datos en vivo? en caso afirmativo, ¿cómo?

gracias por su ayuda.

ugo

Los Scalper (que se basan en datos de ticks) probablemente no se pueden probar con el Probador de Estrategias.

[Uwe Goetzke]

angevoyageur:
Los Scalper (que se basan en datos de ticks) probablemente no se puedan probar con el Probador de Estrategias.

Si no utiliza ningún indicador adicional, podría capturar los ticks autogenerados de las barras históricas guardadas, desecharlos e insertar los ticks para el mismo minuto de una fuente de ticks guardada anteriormente.

Un feed de ticks binario guardado en disco ocupa unos 50 MBytes para una divisa durante una semana, así que creo que sólo se pueden probar periodos pequeños (si tienes que guardar tus propios datos de ticks y no puedes obtener datos de ticks de otras fuentes).

Pero esto puede ser suficiente para verificar tus algoritmos.

Buena suerte, ugo58

[ugo]

ugo58:

Si no utiliza ningún indicador adicional, podría capturar los ticks autogenerados de las barras históricas guardadas, desecharlos e insertar los ticks para el mismo minuto de una fuente de ticks guardada anteriormente.

Un feed de ticks binario guardado en disco ocupa unos 50 MBytes para una divisa durante una semana, así que creo que sólo se pueden probar periodos pequeños (si tienes que guardar tus propios datos de ticks y no puedes obtener datos de ticks de otras fuentes).

Pero esto puede ser suficiente para verificar tus algoritmos.

Buena suerte, ugo58

Hola, ¡gracias a todos!

No estoy seguro de entender: " ... insertar los ticks para el mismo minuto". ¿Te refieres a ver manualmente cuáles fueron los valores reales de los ticks en los mismos momentos de apertura y cierre o hay una manera de ejecutar el Probador de Estrategias desde un historial guardado en disco? He entendido de angevoyageur que esto no es possibile.

ugo

[Uwe Goetzke]

Correcto, el probador de estrategias MQL5 no permite el uso de un historial diferente a los precios proporcionados por el broker. Pero si programas tu propio EA podrías manejar esto siempre y cuando no necesites indicadores prefabricados.

Con el nuevo MQL4 por lo que tengo entendido podrías escribir código idéntico al MQL5. Si tienes en cuenta la forma diferente de gestionar las órdenes podrías probar allí tu EA con un historial proporcionado por ti.

ugo58