Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 6
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Pero cuando se apuesta por ticks reales, puede haber problemas de otro tipo.
especialmente cuando compras Sber Bank en el mercado.
y lo compraste 2 rublos más arriba por alguna razón...
lo que ticks.....
Es porque en el terminal MetaTrader todo el mundo se olvida de los volúmenes.
y si quiero probar una estrategia para acciones y descargo el historial de cotizaciones del Sber Bank
y la ejecuto en el test, no significa que vaya a ser así, en la realidad el panorama será diferente.
y la diferencia en las cotizaciones reales y de prueba incluso 2-3 veces la propagación no es crítica en mi opinión.
La falta de volumen es mucho más crítica.
Si quieres una prueba real, prueba en real =))))))
............
si quieres una prueba real, pruébala en real =))))))
Incluso probando en "real" no da confianza de que el TS será tan rentable en el futuro. Los ticks se filtran. La historia de las garrapatas es inútil porque el siguiente momento garrapatas se filtrará de manera diferente. Se dijo - el progreso ha llegado al punto de que los filtros cambian por sí mismos, sin el conocimiento de la DC. Por si mismos.
Aunque, MQL5 le permitirá escribir su propio tester, un tester de ticks. La comunidad ayudará con mucho gusto si hay argumentos de peso.
PD. Post editado. He sustituido la palabra "kotir" por "ticks", que es lo que quería decir.
esa es la esencia del mercado =)
lo que cambia no es la diferencia de ticks, sino el propio algoritmo =)
así que aunque haya un historial de ticks, no reflejará el volumen ni el estado de ánimo de los creadores de mercado.
Y el probador, este probador.
Sigue siendo mejor prestar atención a los patrones reales
que a los datos de ticks
Yo tengo un algoritmo de generación de ticks similar. Así que, personalmente, apruebo el enfoque elegido. :)
Así, resumiendo hasta la sexta página (aunque la rama, por supuesto, irá más allá:) podemos decir en primer lugar a Prival'y:
Querido Prival, aunque piensas en tu propia onda, teca (sin ánimo de ofender :), pero está claro que los metaquots han elegido la forma más equilibrada
de desarrollo.
En esta variante
hay mucho menos tráfico (que es importante para todos los participantes, tanto clientes como servidores en general!),
realmente, ahorra espacio en un tornillo (por extraño que parezca, pero útil),
garrapatas caminar sólo dentro de minutos (muy bonito), y ...
filtrado, que no nos da ticks exactos, se haga como se haga...
Para Metaquotes podemos decir esto:
En 'opción de optimización' podemos añadir (con tiempo) un punto así, como /'por altos-bajos, pero el historial de ticks se toma del fichero...<graal.tikitiki>'//.
Y que el que lo necesite tenga él mismo ese historial, ya sea de su broker o del broker de un vecino. Hay que hacerlo!...:)
Y una cosa más, en esencia.
Por favor, no te olvides del concepto.
Ahora estamos hablando sólo de ticks, pero ¿qué pasa con SPRED, STACK, en fin?
Tal vez deberíamos pensar de antemano en la situación en la que será posible (¡necesario!) probar estrategias en el FONDO?
Propongo de nuevo la misma situación, pero con la condición de "tomar el vaso" del archivo. Ya es más complicado, pero está en fase de desarrollo, ¿no?
Tal vez debería haber enviado estos mensajes al servicio técnico, pero aquí están más en el tema.
Sin embargo. Es un placer trabajar con usted.
Saludos, Alexey.
P.D. Usted debe tener un descanso ...:).
...
Ahora estamos hablando sólo de los ticks, pero ¿qué pasa con SPRED, STACK, finalmente?
Tal vez deberíamos pensar de antemano acerca de la situación en la que será posible (¡necesario!) para poner a prueba las estrategias en el FONDO?
Propongo la misma situación, pero con la condición de "tomar un vaso" del archivo. Es más complicado, pero está en fase de desarrollo, ¿no?
No, no se trata de ticks, en general. Se trata del protocolo de intercambio de información. MQL viene con su propio protocolo de intercambio de información, de ahí todos los problemas. Aunque hay un estándar mundial reconocido de intercambio de información financiera en las cotizaciones van a través del protocolo FIX/FAST. (He buscado en la red a propósito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Resulta que cuando trabajo en el mercado, la información va tick a tick. Y cuando se descarga el histórico, es una información completamente diferente (de diferente calidad).
No, en realidad no se trata de garrapatas. Se trata del protocolo de intercambio de información. MQL inventa su propio protocolo de intercambio de información, de ahí todos los problemas. Aunque existe un estándar mundial reconocido de intercambio de información financiera, las cotizaciones se envían al cristal a través del protocolo FIX/FAST. (He buscado en la red a propósito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Resulta que cuando trabajo en el mercado, la información va tick a tick. Y cuando se descarga el histórico, es una información completamente diferente (de diferente calidad).
por eso se llama tester =)
en mt todo es diferente creo que te has dado cuenta despues de leer el articulo =))
es una limitación de distancia mínima =)))))
solo por el tamaño del cristal =)))
Por favor, traduzca la parte restante al inglés.
Cada onda de impulso tiene un paso de longitud en puntos, que se calcula mediante la fórmula:
Google Transulation es una buena herramienta
Traducción del ruso al inglésMostrar romanización
No estoy de acuerdo con esta afirmación:
Utilizado de forma inteligente, el modelo de sólo precios abiertos de MT4 es tan preciso como el modelo de todos los ticks.
El siguiente enfoque creará un EA que realiza pruebas retrospectivas casi idénticas en el modelo de sólo precios abiertos.
Este enfoque también tiende a producir las estrategias más robustas, ya que los precios de divisas se aproximan a un comportamiento completamente aleatorio a nivel de tick.
Paul