Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5"
Lo he leído. Un artículo muy interesante.
Estoy de acuerdo.
Lo único decepcionante es que no puedes poner tu historial de ticks en el tester :(
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Hacía tiempo que era necesario un artículo así, recomiendo a todo el mundo que lo lea,
No estoy de acuerdo sólo con la conclusión del autor"El gráfico muestra claramente que la calidad de la modelización de ticks en el probador de terminales de cliente MetaTrader 5 permite realizar pruebas adecuadas de expertos sobre datos históricos.
En mi opinión, si el modelado se basa en puntos de referencia, es esencialmente una aproximación (es decir, el cálculo de la información intermedia que falta utilizando un modelo dado), por lo que con tal calidad de aproximación, no podemos hablar de pruebas adecuadas, las discrepancias son bastante graves, y discrepancias que podrían afectar a la toma de decisiones en puntos nodales.
- 2010.05.21
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No estoy de acuerdo sólo con la conclusión del autor"El gráfico muestra claramente que la calidad del modelado de ticks en el probador del terminal de cliente MetaTrader 5 permite realizar pruebas adecuadas de expertos en datos históricos".
Por si acaso repito que el error puede estar sólo en una barra de un minuto.
Preste atención al gráfico adjunto - tiene una minúscula escala vertical en pips, y la divergencia máxima del flujo real de ticks a veces rompe 1-2 pips, que son absolutamente insignificantes dentro de una barra de un minuto. Es mucho más importante que el modelado cualitativamente pase todos los puntos de control de la barra, utilice el modelo de desarrollo de impulsos con pullbacks y se ajuste al volumen de ticks.
El modelado de precios en MetaTrader 5 está muy cerca de ser ideal.
Le recomiendo que compare los historiales de ticks reales y los modelados para entender la calidad del modelado. Basta con recoger los ticks con un script, construir un gráfico en Excel y compararlos.
Llevaba mucho tiempo esperando este artículo GRACIAS !!!.
Trabajamos con flujo de datos, y naturalmente nos gustaría tener un flujo adecuado en el tester. Usted ha renunciado a la historia de la garrapata, muy equivocadamente creo. Por favor, responda a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se modela la densidad (intensidad) instantánea del flujo?
Es una de las características más importantes. Es como el MOG para una variable aleatoria http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.
Usted la hace igual a una constante, no existe tal cosa en lo real, ¿o me equivoco?
2. ¿Con qué frecuencia durante el modelado hay momentos de barajar por el tiempo alta y baja de la barra de minutos ?
3. El terminal es valioso exactamente pruebas multidivisa, no está claro en el artículo cómo las garrapatas de diferentes pares de divisas están dispuestos en el tiempo ?
Por favor, piense en este hecho. 4. La base física para el éxito de la noche ATS fue la representación adecuada de la historia (bares en la noche 1-2-3 pips está claro en el artículo). Al presentar la historia en forma de minutos. Nos privas de la oportunidad de encontrar patrones durante el día, cuando el mercado es líquido y te aseguro que no se trata de pips.
"El cisne negro es lo importante. Aquí está mi ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 rara vez cisne negro viene, pero viene - una vela minuto de 2,5 figuras. No puedes poner todas las noticias en ATS, no es realista, pero analizar estos momentos a nivel de tick es muy importante, vital. En mi opinión, el 95% de los traders abandonan el mercado, porque lo consideran poco importante. Una vela de este tipo en un año es suficiente para que una persona vuelva al mercado.
H.Y.La pregunta más importante para mí es si usted planea dar la historia de garrapatas por lo menos en el futuro? Es importante para mí, no soy tan joven para tirar mi tiempo, no me gustaría perderlo para aprender una nueva plataforma y lenguaje de programación.
Gracias de antemano por la respuesta. Gracias.
1. la densidad es uniforme en toda la barra
2. el artículo describe el mecanismo de paso (no hay otras opciones)
3. es uniforme e independiente de otras divisas
No planeamos proporcionarel historial de ticks - es un suicidio técnico.
Hay mucha gente que busca el verdadero beneficio en pips, convenciendo a otros de que no se trata de pips....
En el ejemplo con un gap de varias cifras, independientemente de la densidad del flujo, pocas personas podrán entrar en el mercado, e incluso si pueden, el deslizamiento será monstruoso (a grandes rasgos, no funcionará). Un probador podrá entrar en el mercado si funciona en modo normal.
Entendemos perfectamente estos problemas y pronto añadiremos algunos modos especiales de pruebas agresivas que simularán tanto los cataclismos del mercado (por ejemplo, en los gaps) como la calidad de ejecución de las órdenes (recotizaciones, deslizamientos, etc.):
Sugiero esperar a los modos de negociación adicionales, y luego discutir la situación con renovado vigor.
- 2010.05.21
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1. ¿Cómo se modela la densidad de flujo instantánea (intensidad)?
Usted la hace igual a una constante, no existe tal cosa en la vida real, ¿o me equivoco?
"Las duraciones suelen modelizarse mediante procesos de Poisson".
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Explique independientemente cómo. Utilizando un ejemplo. Hay 3 pares de divisas EURUSD, USDJPY, USDCHF, y 3 barras correspondientes en cada barra 5 ticks. Si no es difícil, que el que creó este algoritmo (programador) dibuje cómo se ordenarán los ticks por tiempo, en esta barra.
¿Será constante, digamos Open EURUSD primer tick, luego Open USDJPY, USDCHF, luego High ... o existe RND() que los mezcla por tiempo ?
Hay tanta gente buscando la verdad de las ganancias de pips, convenciendo al resto de nosotros que no se trata de pips....
En el ejemplo con un gap de varias cifras, por muy denso que sea el flujo, poca gente podrá entrar en el mercado y aunque pueda, el deslizamiento será monstruoso (a grandes rasgos, no funcionará). Un probador puede entrar, si funciona en modo normal.
Sobre entrar, estoy totalmente de acuerdo (100% mi proveedor no tiene conexión con el terminal, los ticks van, pero no hay conexión ;-)). Pero hay una posibilidad de reconocer el inicio de una brecha 1-2 minutos antes de que comience. Especialmente hice una investigación, pasé mucho tiempo en ello, créeme, hay una oportunidad. Puede comprobarlo usted mismo. Busca un trozo de historia antes del desfase (preferiblemente de nivel 2), visualízalo así(sé que puedes hacerlo). Verás visualmente lo que empieza a pasar, no siempre, pero bastante a menudo, es suficiente, y si de 10 lagunas consigues evitar 3-4, ya es estupendo.
Por cierto, esta imagen me ha hecho pensar en la posibilidad de reconocer un gap. Cuando se acerca o se ha producido, ya es tarde, un poco antes al menos durante UN minuto... No me entendáis mal, no es por pips, me gustaría salir del mercado a tiempo para cortar pérdidas. Todos los "grandes" dicen al respecto, cortar perdidas....
- www.mql5.com
No tenemos previsto ofrecer un historial de ticks, es un suicidio técnico.
Usted ha dicho repetidamente que no habrá historial de ticks, pero sería posible proporcionar la importación del historial de ticks del usuario.
Creo que esto calmará a la gente especialmente acalorada, un compromiso siempre es mejor que nada.
No tenemos previsto proporcionar el historial de garrapatas: es un suicidio técnico.
Sobre el suicidio técnico. No sé lo que quieres decir con eso, pero hay plataformas de negociación que proporcionan ticks. De alguna manera han resuelto este problema, y lo han resuelto hace mucho tiempo. Y hay un historial de ticks, lo descargas, lo cargas en un probador y haces lo que quieras. No hay modelado y, en consecuencia, no hay malas preguntas sobre la adecuación....
No se de que otra forma convencerte, al menos haz una encuesta si los operadores lo necesitan. Sólo construir las preguntas correctamente. Después de todo, muchos no han visto y no entienden lo que da. Si utilizan sólo MT4.
Espero que muchos verán estas preguntas y me apoyan.
- ¿Te gustaría ver un gráfico donde no hay plana?
- ¿Te gustaría ver un gráfico donde no hay huecos?
- ¿Consideras los trabajos de V.A. Shirev absolutamente inútiles y no dignos de atención? ¡¡¡El no analizaba las barras !!!
Y para todo esto, necesitas ticks para construir correctamente y correctamente kagi, renko y etc.
Usted puede hacer un montón de cosas, esto es sólo el más famoso ...
Esto creo que apaciguará a algunos especialmente calenturientos, un compromiso siempre es mejor que nada.
No, no caliente, sino frío, el que entiende que la MT no me da la oportunidad de mirar el mercado desde un ángulo ligeramente diferente, me priva de la oportunidad de hacer un análisis cualitativo de la TS. Dadme ticks, cortaré barras de ellos como quiera. Y no habrá pérdida de información y la eterna pregunta de FLAT o TREND y GAP se puede suavizar.
¿Soy el único que ve y entiende esto???? (((
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Artículo publicado Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5:
MetaTrader 5 permite efectuar modelaciones de comercio automático en el téster de estrategias que lleva incorporado, con la ayuda de expertos en el lenguaje MQL5. Dicha modelación es conocida como testado de expertos, y se puede llevar a cabo de manera simultánea con la ayuda de la optimización de varios flujos y con multitud de instrumentos. Para que sea posible una comprobación minuciosa, es necesario generar ticks en base al historial al minuto disponible. En este artículo se describe con detalle el algoritmo según el cual se generan los ticks para el historial de tests en el terminal de cliente de MetaTrader 5.
Autor: MetaQuotes Software Corp.