Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 5
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Querido Prival,
Lamentablemente, usted percibe todo sólo desde su punto de vista. Las declaraciones sobre "por qué no nos dan los ticks en bruto, la temperatura media" lo indican claramente. Usted olvida que el broker es responsable de los precios que da. Y él no puede dar todo tipo de basura (y en realidad hay tal basura flagrante) y luego ser responsable de ello.
Te empeñas en dar palos de ciego contra la realidad sin fijarte en los tecnicismos y las posibilidades. La realidad está en la robustez de los expertos (carga, filtros, etc.), no en la modelización perfecta ni en la representación de ticks.
Además, tienes un nivel de criticidad extrañamente bajo incluso con los resultados que obtienes. Obtuviste dos resultados completamente erróneos dos veces con ticks, nunca te autocomprobaste, sino que fuiste directamente a exigir algo. Sospecho que es exactamente el mismo patrón en los otros resultados de tic.
Es muy interesante leer los comentarios sobre este artículo, y en general - el interés en el sitio está aumentando cada día. Pero creo que hay una lucha con molinos de viento. Si se necesitan ticks reales y hay proveedores de ellos, basta con insertar varias líneas en el código del Asesor Experto que sustituirán los ticks del probador por ticks reales. ¿O me equivoco?
Es aconsejable leer las discusiones de 2006 - todo esto ya se ha discutido en las discusiones de MetaTrader 4:
- Recomendaciones para no utilizar el MetaTrader 4 Strategy Tester
- Errores habituales en los intentos de operar con ruido (era "Pesadilla en la calle MT4")
- Comparación del flujo de ticks real y generado por el probador de estrategias en modo "todos los ticks".
En MetaTrader 5, el probador se ha convertido en mucho mejor, tanto debido a los nuevos algoritmos y la historia básica de un minuto.Estimado Prival,
Por desgracia, usted percibe todo sólo desde su punto de vista. ....
. Sospecho que en las otras evaluaciones de garrapatas exactamente la misma imagen.
Cada uno tiene su propio punto de vista. Ya es bastante malo cuando una persona no tiene un punto de vista en absoluto. Yo intento mostrar el punto de vista desde el lado del trader, tal y como yo lo veo, vosotros veis este proceso desde el punto de vista del creador del terminal, si aquí aparece un representante de un centro de brokerage, él tendrá su propio punto de vista. Esto es normal. Sólo tenemos que decidir de quién es la visión principal, ¿para quién se crea la terminal? ¿Para el promotor? Creo que no. ¿Para un centro de corretaje? Sí, en parte.
Pero creo que para el comerciante, que somos los usuarios finales de este producto. Si no estamos ahí, no será necesario el desarrollo. Por eso creo que nuestra opinión debe ser tratada con mucho cuidado.
En cuanto a mis conclusiones, tienes la oportunidad de refutarme.
Demuéstrame que el indicador generalmente aceptado de la calidad de la modelización del RMS mínimo del error de modelización, aquí está la fórmula.
Usted tiene 0.
Aquí x es el tiempo, y es el precio. Usted puede generalizar este indicador a n-dimensional espacio (multi-moneda).
Publicar los datos en los que será posible volver a comprobar sus afirmaciones. Aunque personalmente ya entiendo por el artículo que no has conseguido esto.
Yo sostengo que
- lasincronización de los ticks modelizados en un minuto es irrelevante
- loserrores son mínimos - el artículo lo muestra claramente.
Y usted está jugando con la idealización de los ticks. Aunque estás hablando con una persona que ha escrito personalmente filtros adaptativos para MetaTrader, que funcionan en cientos de brokers. Y estos filtros automáticamente (no hay ajustes externos) cambian sus parámetros para decenas y cientos de símbolos cada día, de modo que pocas personas pueden predecir todos los parámetros para cada símbolo.Además, hay ajustes manuales de filtrado en el propio servidor, hay una gran cantidad de fuentes de datos escritas por los propios corredores, hay intercambio en caliente de fuentes - todo esto mata por completo la idea de construir estrategias de negociación en el análisis de las micro peculiaridades de la interacción de los ticks.
Nuestra visión une los puntos de vista de: traders, brokers, desarrolladores y capacidades técnicas. Es imposible crear una plataforma de información y negociación equilibrada sin tenerlos en cuenta. Y ya lo estamos haciendo por quinta vez.
Tienes 0.
Aquí x es el tiempo, y es el precio. Podemos generalizar este indicador a un espacio n-dimensional(multidivisa).
Publica los datos sobre los que será posible volver a comprobar tus afirmaciones. Aunque personalmente ya me doy cuenta por el artículo que no lo has conseguido.
¿Cómo va a medir el tiempo y el precio con el mismo rasero? Todavía puedo permitirle que mida la RMS de una secuencia de ticks, o que mida la diferencia entre eltick histórico y elmodelado (y, en consecuencia, la RMS y otros parámetros derivados de esta diferencia), pero ¿cómo puede ser esta diferencia una medida de calidad?
Pruebe a utilizar la misma fórmula para comparar secuencias de ticks de distintos brokers o, más exactamente, intente adivinar por los valores de estos parámetros dónde están los ticks del broker que tiene delante y dónde los del probador.
Yo sostengo que
- lasincronización de los ticks modelizados en un minuto es irrelevante
- loserrores son mínimos - el artículo lo muestra claramente.
Y usted está jugando con la idealización de los ticks. Aunque usted está hablando con una persona que ha escrito personalmente filtros adaptativos para MetaTrader, que trabajan en cientos de corredores. Y estos filtros cambian automáticamente (sin ajustes externos) sus parámetros para decenas y cientos de símbolos cada día, de modo que pocas personas pueden predecir todos los parámetros para cada símbolo.¿Qué tiene eso que ver? Puedes escribir un millón de filtros más, sólo me alegraré por ti. O no entiendes lo que te estoy pidiendo (preguntando), o haces como que no lo entiendes.
Lo intentaré de nuevo.
¿Por qué cuando un comerciante se sienta delante de la terminal, el trabajo, que recibe las garrapatas para entrar. Todo es normal. Todo va bien. Pero tan pronto como él quiere obtener la historia. Se le da no garrapatas, pero OHLC (minutos). Y a partir de ese OHLC para probar, de nuevo intentamos simular ticks.
"Creamos nuestras propias dificultades y las afrontamos con éxito".
Renate, ¿por qué crear su propia dificultad, alimentar la historia como garrapatas y no hacer el modelado en absoluto.
Enviar, POR FAVOR historia en forma de ticks, no la temperatura media del hospital en forma de OHLC.
¿Cómo va a medir el tiempo y el precio con la misma vara de medir? Todavía puedo permitirle medir el RMS de una secuencia de ticks, o medir la diferencia entre el tick histórico y el modelizado (y, en consecuencia, el RMS y otros parámetros derivados de esta diferencia), pero ¿cómo puede esta diferencia ser una medida de calidad?
La diferencia es la medida de la calidad. Intentaré explicarlo con la ayuda de una figura.
Existe un valor real, en nuestro caso un tick. Tiene un precio ( eje Үist) y una posición determinada en el eje temporal (eje Үist). En la figura, es el punto rojo. Supongamos que hay dos algoritmos que modelan este punto. Queremos comparar estos dos algoritmos y responder cuál lo modela mejor.
La medida de la calidad es la distancia al punto rojo. Es como un tirador, quién tira mejor, el que acierta el 10 o la leche. Es tan sencillo como el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de las catetas es igual al cuadrado de la hipotenusa.
El que tiene la hipotenusa más pequeña es el mejor modelador. El modelado perfecto es cuando la distancia es cero. Nunca fallamos, acertamos exactamente diez.
H.Y. ¿Por qué modelizar los ticks con OHLC, cuando podemos acertar los diez a la vez?
sólo la frecuencia de los ticks es un poco mayor, incluso durante las horas punta es mucho mayor.
и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)
Después de todo, la historia minuto se genera de manera uniforme, por lo que hay una diferencia de 5 pips a cinco dígitos.....
Sí, en los primeros días la gente se quejaba de que el spread era de 4 puntos.
¿y ahora medio punto durante las pruebas ya es duro?
trailing no lo superará y está igualado =)
Por otra parte, tenga en cuenta que se trata de una simulación
y no tiene nada que ver con el trading real, es solo una prueba.