Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 16

[Тимур]

Rosh:
Dependiendo del número de ticks en un minuto dado.

Y si hay 70 ticks en una barra de un minuto, ¿qué modelo se elegirá?

[Rashid Umarov]

tima_btl:
Y si hay 70 ticks en una barra de minutos, ¿qué modelo se elegirá?

El artículo habla de ello:

La generación de ticks se realiza por puntos de referencia
.

Los ticks intermedios entre puntos de referencia se generan según las siguientes reglas:
.

• Si el número de ticks es mayor que el número de puntos entre los puntos de anclaje, se genera un "diente de sierra".
• Si hay suficientes puntos entre los puntos de referencia, se genera una secuencia lineal de ticks.

[hrenfx]

Supongo que los desarrolladores hicieron un trabajo experimental y de investigación:

1. Grabaron ticks reales (por supuesto, hay que hablar de la realidad de los ticks en FOREX con mucha cautela) y OHLCV+Spread M1.
2. Modelizamos los ticks de OHLCV+Spread M1 y los comparamos con los grabados.
3. Como resultado de la comparación, se obtuvieron algunas características estadísticas (expectativa muestreada de la diferencia, su RMS).
4. A partir de la comparación, se sacaron las conclusiones oportunas sobre el nivel de confianza del modelo de garrapata seleccionado.
5. Dejamos la media de oro entre el mejor del punto 4 y el que menos recursos consumía.

Era lógico enfocar la elección del modelo de garrapata artificial de este modo. Y todo esto se puede hacer de forma independiente:

1. Todo el mundo puede obtener las características estadísticas (p.3) del modelado que funciona ahora.
2. Todo el mundo puede desarrollar su propio algoritmo de modelización del tick y mostrar sus características estadísticas.
3. Si el modelo resulta ser mejor que el oficial, los desarrolladores pueden adoptarlo.

Por eso lo siguiente no parece ninguna tontería:

1. Los desarrolladores anuncian un concurso abierto para el mejor modelo de garrapatas artificiales.
2. El premio se paga por cada, por ejemplo, 5% de mejora de los parámetros estadísticos del nuevo modelo en comparación con el anterior.
3. Al recibir el premio, el concursante cede todos los derechos sobre el algoritmo a los desarrolladores.

Se matan varios "pájaros" a la vez:

1. No hay "niebla" de rumores sobre el modelo elegido.
2. Deseo abierto de los desarrolladores de mejorar.
3. Comprensión de que se está utilizando uno de los mejores modelos de modelización posibles.
4. Características estadísticas claras y abiertas del modelo actual.

Debe entenderse que un excelente modelo de tick no es una "panacea". Los deslizamientos de las órdenes de mercado, el modelo de ejecución de órdenes (ECN, STP, ECN/STP) y otros factores contrarrestarán las excelentes propiedades del modelo elegido. Es obvio que MT5 no está diseñado para la negociación de alta frecuencia en varios tipos de mercados. Por lo tanto, un poco de "piel gruesa" del modelado de ticks se justifica en el 99% de los casos de trading en el mercado minorista.

P.D. De hecho, el enfoque del concurso puede utilizarse no sólo en el caso del modelado de ticks. Sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, mejorando la compresión del historial de cotizaciones.

P.P.S. Todo lo anterior se refiere a la modelización de ticks para un instrumento financiero. La modelización de los ticks de varios instrumentos financieros a la vez es mucho más complicada debido a la sincronización, el arbitraje y otras cuestiones.

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una buena idea, además de sensata.

[Тимур]

Rosh:

El artículo habla de ello:

La generación de ticks se realiza por puntos de referencia

Los ticks intermedios entre puntos de referencia se generan según las siguientes reglas:

• Si el número de ticks es mayor que el número de puntos entre puntos de anclaje, se genera un "diente de sierra".
• Si hay suficientes puntos entre los puntos de referencia, se genera una secuencia lineal de ticks.

¿Puede explicarme mejor cómo se genera el "diente de sierra"?

Por ejemplo, hay 10 puntos entre los puntos de referencia. El número total de "dientes de sierra" es 50, ¿cómo se generan los "dientes de sierra" en este caso?

[William Kreider]

Estoy bastante confundido sobre este Algoritmo. Entiendo partes de ella y luego otras partes que estoy no.

Parece que en lo que respecta a los puntos de apoyo que básicamente toma el volumen de la barra histórica y si es superior a 11 (11 es el número máximo de puntos de apoyo) a continuación, utilizar 11 sin embargo, si esto no es cierto, entonces ¿cuál es la fórmula para calcular el número de puntos de apoyo.

Mejor aún más material sobre esto sería genial. He golpeado google hasta dentro de un poco de su vida binaria y sólo han sido capaces de llegar a dos documentos relativos a este 'Milagro' Algoritmo. No me importa leer documentos

gracias

[Ivan Kornilov]

Renat:

No planeamos proporcionarel historial de ticks - es un suicidio técnico.

Dukasokpy por qué no proporcionar a través de su jForex, a pesar de que todos ellos trabajan en jave'e más lento. Conclusión técnicamente es bastante realizable si había un deseo - y por desgracia no hay ninguno.

[Renat Fatkhullin]

Te olvidaste de señalar que Dukas no tiene ni de cerca la infraestructura tecnológica como MT5. Van por el camino barato e inviable - reemplazan una solución completa con un intento de proporcionar una api.

Tenemos ticks en raltime, generación de historial de ticks suficientemente preciso - también. En el nivel actual de la tecnología, tratando de proporcionar tick profunda para el mercado de masas es un suicidio.

[hrenfx]

Renat:
Al nivel actual de la tecnología, intentar ofrecer un tick profundo para el mercado de masas es un suicidio.

Una vez más suena extraño, dada la existencia de protocolos de red peer-to-peer gratuitos y súper exitosos desde los días en que MT4 ni siquiera estaba en los planes, por no hablar de MT5.

La excelente infraestructura gratuita BitTorrent, ya preparada, ha sido capaz durante mucho tiempo de distribuir enormes cantidades de datos sólo para el mercado de masas.

Nadie impide que un broker publique en redes torrent un único archivo torrent actualizado con un archivo de cualquier cotización (incluso Level2) durante cualquier periodo de tiempo.

P.D. Por el momento, las tecnologías de Dukascopy y FXCM para la distribución de su historial de ticks son muy cortas y débiles. Sin embargo, en el mismo FXCM-tester hay una posibilidad estándar (a través de SDK - un excelente limitador natural de la comprensión débil) para utilizar el historial de ticks personalizado.

P.P.S. Recopilar un historial de tick completo es un proceso tecnológico complejo. Y a pesar de esto es sólo la base del análisis. Luego hay varios propios filtros personalizados-condiciones de la historia, teniendo en cuenta las peculiaridades individuales de ejecución de órdenes, la obtención de la historia de garrapatas en tiempo real, etc. Es decir, siempre estamos hablando de crear al menos un historial de ticks personalizado.

[Mykola Demko]

hrenfx:

Una vez más suena extraño, dada la existencia de protocolos de red peer-to-peer gratuitos de gran éxito desde los días en que MT4 ni siquiera estaba en el horizonte, por no hablar de MT5.

La excelente infraestructura gratuita BitTorrent, ya preparada, ha sido capaz durante mucho tiempo de distribuir enormes cantidades de datos sólo para el mercado de masas.

Nadie impide que un broker publique en redes torrent un único archivo torrent actualizado con un archivo de cualquier cotización (incluso de nivel 2) durante cualquier periodo de tiempo.

P.D. Por el momento, las tecnologías de Dukascopy y FXCM para la distribución de su historial de ticks son muy cortas y débiles. Sin embargo, en el mismo FXCM-tester hay una posibilidad estándar (a través de SDK - un excelente limitador natural de la comprensión débil) para utilizar el historial de ticks personalizado.

P.P.S. Recopilar un historial de tick completo es un proceso tecnológico complejo. Y a pesar de esto es sólo la base del análisis. Luego hay varios propios filtros personalizados-condiciones de la historia, teniendo en cuenta las peculiaridades individuales de ejecución de órdenes, la obtención de la historia de garrapatas en tiempo real, etc. Es decir, siempre estamos hablando de crear al menos un historial de ticks personalizado.

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Renat, ríndete, de todas formas te van a cincelar una y otra vez, y si te niegas, te harán chantaje.

La propuesta es bastante sensata, sobre todo porque la descarga del historial de ticks se puede hacer opcional por ahora, y luego se puede pasar completamente a cortar el historial de ticks en el terminal, como se hace ahora con el M1.

¡¡¡¡ZЫ Pero podrás poner una estrella más en el escudo "tenemos un historial de ticks profundo completo", quizás para alguien sea realmente importante!!!!