Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 2
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No sé de qué otra forma convencerte, al menos haz una encuesta si los comerciantes lo necesitan. Sólo construir las preguntas correctamente. Después de todo, muchos no han visto y no entienden lo que da. Si utiliza sólo MT4.
¿Los comerciantes lo necesitan?
Los comerciantes necesitan _ALL_, pero ¿qué tiene que ver con las oportunidades reales? Piense en los vendedores, póngase en su lugar y después de unas cuantas iteraciones de pensar en la situación entenderá inmediatamente lo que es el "suicidio técnico".
Para empezar, cuente al menos el número de ticks durante 10 años por símbolo, luego escálelo al menos a 100 000 usuarios, calcule la cantidad de negatividad en los foros para el tráfico salvaje, y luego hágase la pregunta "bueno, ¿y en qué se diferencian los ticks de los generados por el probador????".
No te engañes a ti mismo y a los demás con afirmaciones del tipo "hay plataformas que dan ticks". Todavía es posible obtener ticks durante un corto período de tiempo, pero no durante N años y no con un botón directamente en el probador. No estamos hablando de ticks de marketing (¡hurra, tenemos ticks!), sino de trabajo real en el tester sobre historias enormes.
Si estás muy interesado en las cuestiones de la densidad de flujo (u otras características) de las citas, te invito a realizar una investigación práctica y publicar una serie de artículos (pagaremos por ellos) en este sitio. Pero debe tratarse de investigaciones prácticas, no de especulaciones teóricas sobre el tema "¡bueno, las cotizaciones son mejores! ¡es elemental!".
Y estos son los volúmenes con los que tiene que operar el terminal, ocultando a los usuarios la complejidad y el volumen de trabajo. Por eso invertimos grandes esfuerzos en el rendimiento del terminal, el lenguaje de programación y el probador. En aras de la aceleración, incluso tuvimos que rechazar por completo el soporte de procesadores antiguos sin SSE2. Poco después de que finalicen las pruebas, lanzaremos un terminal y un probador de 64 bits (todos los demás componentes de la plataforma MetaTrader 5 están disponibles en versiones de 32/64 bits desde hace mucho tiempo).
Si añadimos ticks a estos volúmenes, el tamaño de las bases de datos crecerá de 30 a 100 (o más) veces. No puedo imaginar cómo operar con tales volúmenes en "modo simple y con un solo botón". Pero puedo ver claramente nuestro fracaso de tamaños fabulosos para deleite de nuestros competidores....
Usted ha dicho repetidamente que no habrá historial de garrapatas, pero sería posible proporcionar la importación del historial de garrapatas del usuario.
Creo que esto calmará especialmente a los exaltados, un compromiso siempre es mejor que nada.
No sucederá, porque en la práctica no hay un solo usuario de un grupo significativo de usuarios (se puede argumentar), que posea un correcto (¡es importante!) largo historial de ticks.
Es posible obtener un historial de ticks esponjoso "de proveedores de confianza", pero sin filtrar el conocimiento es un gran medio de autoengaño. Un trader sólo piensa en sí mismo, busca la verdad en los ticks, interpreta todo sólo en su propia dirección (por eso quería ticks) y no está preparado para filtrar críticamente los ticks. Por no mencionar que su historial de ticks no coincide con el historial del broker.
De hecho, no vamos a hacer nuevas interfaces que complican el programa, tachan nuestros procesos, crean una docena de nuevos problemas irresolubles y se sabe que son inviables (¡no hay un historial de ticks correcto!).
Nuestro objetivo es hacer un complejo sencillo y completo que requiera una intervención externa mínima.
¿Necesitan los comerciantes?
Los comerciantes necesitan _TODO_, pero ¿qué tiene eso que ver con las oportunidades reales? Piense en los vendedores, póngase en su lugar y, tras unas cuantas iteraciones pensando en la situación, se dará cuenta inmediatamente de lo que es el "suicidio técnico".
Sí, efectivamente, todo. Cualquier cosa que pueda darte una ventaja, que te permita trabajar mejor y con más éxito. Las realidades profesionales crecen cada año. No hace tanto ni se soñaba con un vaso, y ahora ha aparecido (aparecerá). Los programas de televisión se ven en la red
Para empezar, cuente al menos el número de ticks durante 10 años en el símbolo, luego escálelo hasta al menos 100.000 usuarios, calcule la cantidad de negatividad en los foros para el tráfico salvaje,
Vamos a desglosarlo punto por punto.
1. Las garrapatas nos llegan tal cual. Usted puede instalar un colector de garrapatas y recoger en su casa, pero estas garrapatas son más convenientes y fiables para recoger en el servidor. Están ahí, puede que no me lleguen todas.
2. La cuestión es en qué forma dar la historia, y hasta qué profundidad.
Ahora MT4 da una profundidad de 2 semanas y es suficiente para el comercio.
3. Una gran historia es necesaria sólo para la investigación TS, y esto se resuelve así como ahora por la carga una vez antes de la prueba. Principio simple, si quieres probar el historial, ten la amabilidad de descargarlo. No hay problema para escalar la historia, torrent puede ayudar.
4. Contar el número de garrapatas ? Tengo 120 gigabytes de películas de Harry Potter en mi ordenador para mis hijos. No tendré espacio suficiente para borrarlas. Todos los terminales que tengo instalados, con todo el historial descargado, ocupan mucho menos espacio que una colección de películas.
y luego te haces la pregunta: "Bueno, ¿en qué se diferencian los ticks de los generados por el tester????".
Simplemente genial, sabes que en un avión hay una caja negra, a menudo la quitan y analizan lo que hay en ella. Según tu lógica, funciona. ¿Por qué? Déjame modelarlo para ti. No tiene sentido tratar de modelar lo más exactamente posible lo que ya está ahí ...
No te engañes a ti mismo ni a los demás con la afirmación "hay plataformas que dan ticks". Todavía es posible obtener garrapatas por un corto período, pero no por N años y no con un botón directamente en el probador. No estamos hablando de ticks de marketing (¡hurra, tenemos ticks!), sino de trabajo real en el tester sobre historias enormes.
Y no engaño a nadie, los hay, de hecho los hay (quien contacte conmigo en privado puede conseguir enlaces a ellos, no quiero hacer publicidad aquí). Y se pueden hacer pruebas con garrapatas no modeladas, sino con las garrapatas que eran.
Si usted está muy interesado en las cuestiones de la densidad de flujo (u otras características) de las citas, los invito a realizar una investigación práctica y publicar una serie de artículos (vamos a pagar por ellos) en este sitio. Pero debe ser una investigación práctica, no especulaciones teóricas sobre el tema "¡pues las cotizaciones son mejores! ¡es elemental!".
Tengo una contraoferta. Estoy dispuesto a pagarle. Haga una representación Renko del gráfico. Tal que no cambia, lo construyo a través del colector de garrapatas, o en la historia, el tamaño del ladrillo es fijado por el usuario. Sin esto, mi investigación es inútil, no se pueden comprobar dos veces.
H.Y. Me pregunto, ¿vas a modelar también el comportamiento de los precios en la pila? Y si los comerciantes se dan cuenta de que hay mucha información útil en el cristal y piden el historial del cristal para investigar, ¿los enviarás al manicomio?
Los que quieran, que busquen oportunidades. Los que no quieren, buscan razones.
Nuestro objetivo es hacer un complejo simple y completo que requiera una mínima intervención externa.
1 El historial de ticks se puede acumular (aquí estoy de acuerdo con Prival 2 semanas máximo un mes de historia será suficiente).
2 La historia de los ticks da una depuración adecuada del Asesor Experto (ya que no hay depurador en MT-complejo, tenemos que utilizar el probador).
3 El historial de ticks es un suicidio para ti, aquí estoy de acuerdo contigo,
pero no veo ningún problema en importar el histórico mensual al tester (sobre todo porque nadie te pide que lo proporciones).
4 Dices que el historial acumulado de ticks no coincidirá con el historial limpio de DC,
así que ese es todo el valor de los ticks, analizar no la historia filtrada, sino la historia natural tal cual,
(y nadie va a hacer acusaciones contra DC en base a estos ticks,
luchar con tu propio DC no es un asunto ingrato, aunque diga estupideces, seguirás siendo un tonto).
Es decir:
En general, el enfoque que he visto muchas veces en nuestros foros - "Yo, trader, soy el centro del universo, no me importan los problemas de los demás (¡y de los proveedores directos!), ni siquiera quiero pensar en ellos. Sólo quiero!". Bueno, la falta de voluntad para llevar a cabo investigaciones prácticas completa el cuadro.
Con las tics estás realmente engañado - ya he señalado antes las razones. No me cabe duda de que usted mismo nunca ha realizado una comparación práctica de lostics modelados ylos tics reales, así como de su influencia en las estrategias de negociación (excluyendo los pips directos). Por lo general, los profesionales pasan rápidamente a la creación de Asesores Expertos robustos y máximamente infalibles.
No hay nada malo con la caja negra - los servidores rutinariamente escriben todo el flujo de ticks entrantes, incluyendo todos los filtrados. MT4 tiene todo esto también, e incluso en el formato de informe estándar NFA, donde se generan enormes y detallados registros de ticks, incluyendo todas las transacciones de ticks.
No vamos a modelar el cristal todavía - esta es la cruda realidad. Aquellos que no lo entiendan y no quieran pensar de forma realista (con justificación técnica), probablemente deberíamos intentar explicárselo.El problema de la "creencia de los traders en la precisión de los ticks" es muy similar a la "creencia de los matemáticos en la capacidad de calcularlo todo si conocen todos los factores más pequeños que afectan al objeto de estudio". Muchos operadores han pasado por esa fase de idealización.
Ahora unas palabras sobre el lado de los desarrolladores: las decisiones que influyen en el destino de un producto deben estar respaldadas por cálculos duros probados por años de práctica, pero no por deseos o ideas teóricas no probadas. Nosotros tenemos esa práctica: 10 años de desarrollo continuo de plataformas de negociación (no terminales, sino complejos enteros de servicios de corretaje).
Al comienzo de un proyecto hay un montón de "soluciones correctas", "características asesinas" y otras delicias para los usuarios. Pero en el proceso de implantación se eliminan muchas funciones debido a conflictos técnicos y económicos con la realidad.
Los que siguen en conflicto con la realidad quedan rápidamente fuera del mercado.
1 Tick historia se puede acumular (aquí estoy de acuerdo con Prival 2 semanas como máximo un mes de historia es suficiente).
2 El historial de ticks proporciona una depuración adecuada del EA (ya que no hay depurador en MT-complex, tenemos que utilizar un probador).
3 Tick historia es un suicidio para usted, estoy de acuerdo con usted aquí,
pero no veo ningún problema en importar el historial mensual al probador (sobre todo porque nadie te pide que lo proporciones).
4 Has dicho que el histórico acumulado de ticks no coincidirá con el histórico depurado del CC,
entonces este es todo el valor de los ticks, analizar no la historia filtrada, sino la historia natural tal cual es,
La historia acumulada coincidirá con la historia regular del broker.
Pero en realidad estamos hablando de descargar cualquier historial de ticks. Y ya he descrito los problemas de "cualquier historial de ticks" en los posts anteriores.
La raíz de los problemas planteados en este hilo es la misma: la gente no quiere comprobar en la práctica, sino que utiliza ideas teóricas.
Y para ellos especialmente realizado pruebas, escribió un artículo, proporcionó secuencias de comandos de verificación y mostró la insignificancia de la discrepancia en el gráfico.
Usted está realmente engañado con los ticks - ya señalé las razones anteriormente. No tengo ninguna duda de que usted mismo nunca ha hecho una comparación práctica de losticks modelados y los reales, así como de su influencia en las estrategias de trading (excluyendo los pips directos). Por lo general, los profesionales pasan rápidamente a la creación de Asesores Expertos robustos y máximamente imposibles de matar.
Tengo un Asesor Experto que fue optimizado en marzo de 2010 y mostró resultados similares para todo el año 2009 y para el período hasta hoy, pero el único problema es en el probador, pero en la vida real el mismo drenaje suave y todo esto es exactamente en la diferencia de formación de garrapatas, y usted dice que no lo comprobó.
No discuto que los ticks precisos puedan no dar la respuesta, pero creo que no es razonable no comprobar esta opción. Hasta ahora, veo que este tipo de ticks en el probador puede llevar fácilmente a conclusiones falsas sobre la realidad de algún método de trading.
Además, pregúntale a cualquier trader qué es mejor sentarse ante el ordenador durante un mes y captar diferencias en el comportamiento de un Asesor Experto en el tester y en tiempo real,
o ejecutarlo con ticks reales, aunque sólo sea durante un mes?
Tengo un Asesor Experto que fue optimizado en marzo de 2010 y mostró resultados similares para todo el 2009 y para el período hasta hoy, pero el único problema es en el probador, pero en la vida real el mismo drenaje suave y todo esto es exactamente en la diferencia de formación de garrapatas, y usted dice que no lo comprobó.
Publicar en un hilo aparte toda la información detallada y repetible junto con el código del Asesor Experto - todos vamos a comprobar y discutir. Si se trata de un piper (y lo es), entonces los registros de su comercio real.
Este es un enfoque correcto y honesto. Lo mismo que en el artículo anterior.