OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - script para MetaTrader 5

Cada backtest realizado con datos OHLC de 1 minuto parte de una suposición tácita: que, dentro de una barra, el precio ha seguido el orden «apertura - mínimo - máximo - cierre» en una barra alcista y «apertura - máximo - mínimo - cierre» en una bajista. Tiene que partir de alguna suposición, ya que los datos OHLC no registran la trayectoria. Los ticks reales sí lo hacen.

Esa suposición solo importa cuando la barra que cierra una operación toca tanto el stop como el objetivo. En ese momento, la orden determina si la operación ha sido ganadora o perdedora, y el probador se ve obligado a hacer una suposición. Este script mide la frecuencia con la que esa suposición es errónea.

Cómo funciona. En cada barra M1 abre una operación virtual entre dos niveles —uno por encima de la apertura de la barra y otro por debajo, ambos a la misma distancia— y avanza hasta que el precio alcanza uno de ellos. Si la barra de cierre solo tocaba un nivel, no había nada que decidir. Si tocaba ambos, el script compara la suposición del simulador con lo que realmente hicieron los ticks reales de ese minuto.

La respuesta depende totalmente de la amplitud del rango, por lo que el script barrea varias distancias y traza la curva. En XAUUSD, a lo largo de 30 días y 27 844 operaciones virtuales:

• stop de 20 puntos: el 62,6 % de las operaciones fueron disputadas, el 23,84 % se resolvieron de forma errónea
• Stop de 50 puntos: un 30,1 % de operaciones en disputa, un 8,25 % con resultado erróneo
• Stop de 100 puntos: el 8,9 % de las operaciones fueron controvertidas, el 1,66 % resultaron erróneas
• Stop de 200 puntos: 1,5 % de operaciones en disputa, 0,18 % erróneas
• Stop de 500 puntos: 0,1 % de operaciones en disputa, 0,00 % erróneas
• Stop de 1000 puntos: ninguna operación impugnada, ninguna errónea

«En disputa» significa que la barra que cerró la operación tocó ambos niveles, por lo que la orden determinó el resultado. «Errada» es la proporción de todas las operaciones resueltas en las que la orden supuesta por el probador fue opuesta a lo que hicieron los ticks: una ganancia registrada como pérdida, o al revés.

Así pues, la conclusión honesta no es que «el OHLC siempre miente» ni que «el OHLC está bien». La inexactitud tiene un umbral, dicho umbral es específico de cada símbolo, y puedes medirlo en once segundos en lugar de discutir sobre ello.

Entradas. InpSymbol (vacío = el símbolo del gráfico), InpDays, InpBrackets (las distancias de stop que se van a barrer, en puntos), InpHorizonBars (cuánto tiempo puede permanecer abierta una operación antes de que se considere sin resolver), InpStepBars (abre una operación cada N barras; aumenta este valor en equipos lentos) e InpWriteCSV, que enumera todas las operaciones mal resueltas con su hora de entrada, su barra de cierre, lo que indicaba el modelo y lo que indicaban los ticks, para que puedas examinar los casos individuales.

Solo lee el historial. Nunca realiza una orden ni interviene en una posición abierta.

Requiere un historial real de ticks para el símbolo: descárgalo primero en la ventana «Símbolos»; de lo contrario, no se podrán resolver las operaciones en disputa.