OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - MetaTrader 5のためのスクリプト

1分足OHLCデータを用いたバックテストには、すべてある暗黙の前提があります。それは、1本のバー内において、強気のバーでは価格が「始値－安値－高値－終値」の順に推移し、弱気のバーでは「始値－高値－安値－終値」の順に推移するというものです。OHLCデータには価格の推移経路が記録されていないため、何かを仮定せざるを得ないのです。実際のティックデータにはその経路が記録されています。

この仮定が重要になるのは、取引を決済するバーがストップとターゲットの両方に接触した場合のみです。その時点で、注文によって取引が利益か損失かが決まるため、テスターは推測に頼らざるを得ません。このスクリプトは、その推測が間違っている頻度を測定します。

仕組み： すべてのM1バーにおいて、 仮想のブラケット取引（バーの始値より1レベル上、1レベル下、両方が同じ距離にある）を開き、 価格がそれらのいずれかに到達するまで順次処理を進めます。終値バーが1つのレベルにしか接触しなかった場合、判断すべき事項はありません。 両方のレベルに触れた場合、スクリプトはテスターの仮定と、その1分間の実際のティック値の動きとを比較します。

結果はブラケットの幅に完全に依存するため、スクリプトは複数の距離をスキャンして曲線を出力します。XAUUSDにおいて、30日間で27,844回の仮想取引を行った結果：

• 20ポイントのストップ— 取引の62.6％が争点となり、23.84％が 予想と逆の結果となった
• 50ポイントのストップ— 30.1％が争点となり、8.25％ が誤った結果
• 100ポイントのストップ- 8.9％が競合、1.66％ が誤り
• 200ポイントのストップ- 1.5％が争点となり、0.18％ が誤り
• 500ポイントのストップ- 0.1％が争点となり、0.00％ が誤り
• 1000ポイントのストップ— 争点となる取引なし、誤りなし

「異議あり」とは、取引を決済したバーが両方のレベルに触れたため、注文が結果を決定したことを意味します。「誤り」とは、解決済みの全取引のうち、テスターが想定した注文がティックの動きと正反対だった割合のことです。つまり、勝ちが負けとして記録されたり、その逆のケースです。

したがって、正直な結論は「OHLCは常に嘘をつく」でも「OHLCは問題ない」でもありません。その「嘘」には閾値があり、その閾値は銘柄ごとに異なり、議論する代わりに11秒で測定することができます。

入力引数。 InpSymbol（空 = チャートシンボル）、InpDays、InpBrackets（スウィープするストップ距離、ポイント単位）、InpHorizonBars（未解決とみなされるまでのポジションの保有期間）、 InpStepBars（Nバーごとに取引を開始。処理速度の遅いマシンではこの値を大きくしてください）、およびInpWriteCSV。これは、解決に失敗したすべての取引を、エントリー時刻、決済バー、モデルの予測値、実際のティックデータと共に一覧表示するため、個々のケースを確認できます。

本ツールは履歴の読み取りのみを行います。注文を発注したり、オープンポジションに介入したりすることは一切ありません。

対象銘柄の実際のティック履歴が必要です。まず「銘柄」ウィンドウからダウンロードしてください。そうしないと、係争中の取引を判定できません。