OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - MetaTrader 5脚本

基于1分钟OHLC数据的每次回测都暗含一个默认假设：在单根K线内部，多头K线的价格走势为“开盘价—最低价—最高价—收盘价”，而空头K线则为“开盘价—最高价—最低价—收盘价”。它必须做出某种假设，因为OHLC数据并不记录价格走势轨迹，而真实的 tick 数据则会记录。

该假设仅在平仓K线同时触及止损位和目标位时才重要。此时，订单的执行结果将决定交易是盈利还是亏损，而回测程序只能进行推测。本脚本用于衡量这种推测出错的频率。

工作原理如下： 在每个M1K蜡烛上， 它会开启一笔虚拟的区间交易——一个止损位设在蜡烛开盘价上方，另一个设在下方，两者距离相等——并向前推进，直到价格触及其中一个止损位。如果收盘蜡烛仅触及其中一个止损位，则无需做出任何判断。 如果价格触及了两个价位，脚本会将测试器的假设与该分钟内实际的报价走势进行对比。

结果完全取决于区间宽度，因此脚本会扫描多种距离并绘制曲线。在XAUUSD上，经过30天和27 844笔虚拟交易：

• 20点止损——62.6%的交易存在争议，23.84% 以错误方向收盘
• 50点止损——30.1%的交易出现争议，8.25% 结果错误
• 100点止损——8.9%的交易出现争议，1.66%的 交易结果错误
• 200点止损——1.5%的交易出现争议，0.18%的 交易方向错误
• 500点止损——0.1%的交易出现争议，0.00%的 交易结果错误
• 1000点止损——无争议，无错误

“有争议”指平仓K线同时触及这两个价位，因此订单决定了交易结果。“错误”指在所有已结算交易中，测试者假设的订单方向与实际价格变动方向相反的比例——即获利被记为亏损，或反之。

因此，客观的结论并非“OHLC总是欺骗人”或“OHLC完全没问题”。这种“欺骗”存在阈值，且该阈值因股票代码而异，与其争论不休，不如花11秒时间亲自测算。

输入参数。 InpSymbol（为空即表示图表符号）、InpDays、InpBrackets（要扫描的止损距离，单位为点）、InpHorizonBars（交易持仓时间超过该值即被视为未解决）， InpStepBars（每 N 根K线开仓一次，在运行缓慢的机器上可适当增加该值）以及 InpWriteCSV，该参数会列出所有处理错误的交易，包括其入场时间、平仓K线、模型预测结果与实际 tick 数据，以便您查看具体案例。

该程序仅读取历史数据。它绝不会下单，也绝不会触及持仓头寸。

需要该交易品种的真实 tick 历史数据——请先在“交易品种”窗口中下载，否则无法判定有争议的交易。