OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - MetaTrader 5용 스크립트

1분 OHLC 데이터를 기반으로 한 모든 백테스트는 한 가지 암묵적인 가정을 전제로 합니다. 바로 캔들봉 내에서 강세봉의 경우 시가-저가-고가-종가 순서로, 약세봉의 경우 시가-고가-저가-종가 순서로 가격이 움직였다는 가정입니다. OHLC 데이터는 가격의 이동 경로를 기록하지 않기 때문에 무언가를 가정해야만 합니다. 실제 티크 데이터는 가격의 이동 경로를 기록합니다.

이 가정은 거래를 마감하는 바가 스톱과 타겟을 모두 터치할 때만 중요합니다. 이때 주문이 거래의 성패를 결정하므로, 테스터는 추측에 의존할 수밖에 없습니다. 이 스크립트는 그 추측이 틀리는 빈도를 측정합니다.

작동 원리. 매 M1 봉마다 가상 브래킷 거래를 개설합니다(봉 시가보다 한 단계 위, 한 단계 아래, 둘 다 동일한 거리). 가격이 그 중 하나에 도달할 때까지 전진합니다. 마감 봉이 한 단계에만 닿았다면 결정할 사항이 없습니다. 두 레벨 모두에 닿은 경우, 스크립트는 테스터의 가정과 해당 분의 실제 티크 움직임을 비교합니다.

결과는 브래킷의 폭에 전적으로 좌우되므로, 스크립트는 여러 거리를 순차적으로 테스트하여 곡선을 출력합니다. XAUUSD에서 30일 동안 27,844건의 가상 거래를 수행한 결과:

• 20포인트 스톱 - 거래의 62.6%가 경쟁 상태, 23.84%가 예상과 다른 방향으로 종료
• 50포인트 스톱 - 30.1%가 논란의 여지가 있었으며, 8.25%가 잘못된 결과
• 100포인트 스톱 - 8.9%에서 가격 변동이 발생, 1.66%에서 예상과 다른 결과
• 200포인트 스톱 - 1.5%에서 스톱이 발동되었으며, 0.18%가 잘못된 결과
• 500포인트 스톱 - 0.1%가 논란의 대상이 되었으며, 0.00%가 잘못된 결과
• 1,000포인트 스톱 - 이의를 제기한 거래 없음, 잘못된 거래 없음

"이견이 있는"이란 거래를 마감한 캔들이 두 수준 모두에 닿아, 주문이 결과를 결정한 경우를 의미합니다. "잘못된"이란 테스터가 가정한 주문이 틱의 움직임과 정반대였던 모든 해결된 거래 중 차지하는 비율을 말하며, 즉 승리가 손실로 기록되거나 그 반대의 경우를 의미합니다.

따라서 정직한 결론은 “OHLC는 항상 거짓이다”나 “OHLC는 괜찮다”가 아닙니다. 거짓에는 임계값이 있으며, 이 임계값은 종목마다 다르며, 이에 대해 논쟁하기보다는 11초 만에 측정할 수 있습니다.

입력 매개변수. InpSymbol (빈 값 = 차트 심볼), InpDays, InpBrackets (스윕할 스톱 거리, 포인트 단위), InpHorizonBars (미해결로 간주되기 전까지 거래가 열려 있을 수 있는 기간), InpStepBars(N 바마다 매매를 개시하며, 성능이 낮은 시스템에서는 이 값을 높여야 함) 및 InpWriteCSV가 있습니다. InpWriteCSV는 해결되지 않은 모든 매매 내역을 진입 시간, 청산 바, 모델 예측 결과 및 실제 티크 데이터와 함께 나열하므로 개별 사례를 검토할 수 있습니다.

이 기능은 과거 데이터만 읽어들입니다. 주문을 체결하거나 오픈 포지션을 수정하지 않습니다.

해당 종목의 실제 틱 시계열 데이터가 필요합니다. 먼저 ‘종목’ 창에서 데이터를 다운로드해야 하며, 그렇지 않으면 분쟁 중인 거래를 판정할 수 없습니다.