OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - script per MetaTrader 5

Ogni backtest condotto su dati OHLC a 1 minuto parte da un presupposto implicito: che all’interno di una barra il prezzo abbia seguito l’ordine Apertura – Minimo – Massimo – Chiusura in una barra rialzista e Apertura – Massimo – Minimo – Chiusura in una barra ribassista. È necessario partire da un presupposto, poiché i dati OHLC non registrano l’andamento del prezzo. I tick reali, invece, sì.

Tale presupposto ha rilevanza solo quando la barra che chiude un’operazione tocca sia lo stop che il target. A quel punto è l’ordine a determinare se l’operazione è stata vincente o in perdita, e il tester si limita a formulare un’ipotesi. Questo script misura la frequenza con cui tale ipotesi risulta errata.

Come funziona. Su ogni barra M1 apre un’operazione virtuale tra due livelli – uno al di sopra dell’apertura della barra, uno al di sotto, entrambi alla stessa distanza – e procede in avanti finché il prezzo non raggiunge uno dei due. Se la barra di chiusura ha toccato un solo livello, non c’era nulla da decidere. Se li ha toccati entrambi, lo script confronta l’ipotesi del tester con l’andamento effettivo dei tick reali di quel minuto.

La risposta dipende interamente dall’ampiezza dell’intervallo, quindi lo script analizza diverse distanze e traccia la curva. Su XAUUSD, in 30 giorni e 27.844 operazioni virtuali:

• stop di 20 punti – il 62,6% delle operazioni contestate, il 23,84% risolte in modo errato
• Stop di 50 punti: 30,1% contestate, 8,25% errate
• Stop di 100 punti: l’8,9% contestato, l’1,66% errato
• stop di 200 punti - 1,5% contestato, 0,18% sbagliato
• stop di 500 punti - 0,1% contestato, 0,00% errato
• Stop a 1000 punti - nessuna operazione contestata, nessuna errata

Per «contestato» si intende che la candela che ha chiuso l’operazione ha toccato entrambi i livelli, quindi l’ordine ha determinato l’esito. Per «errato» si intende la percentuale di tutte le operazioni risolte in cui l’ordine ipotizzato dal tester era opposto all’andamento dei tick: una vincita registrata come perdita, o viceversa.

Quindi la conclusione onesta non è «l’OHLC mente sempre» né «l’OHLC va bene». La “menzogna” ha una soglia, la soglia è specifica per ogni simbolo, ed è possibile misurarla in undici secondi invece di discuterne.

Input. InpSymbol (vuoto = il simbolo del grafico), InpDays, InpBrackets (le distanze di stop da scansionare, in punti), InpHorizonBars (per quanto tempo un’operazione può rimanere aperta prima di essere considerata irrisolta), InpStepBars (apre un’operazione ogni N barre; aumentare questo valore su macchine lente) e InpWriteCSV, che elenca ogni operazione risolta in modo errato con l’ora di ingresso, la barra di chiusura, ciò che indicava il modello e ciò che indicavano i tick, in modo da poter esaminare i singoli casi.

Legge solo la cronologia. Non immette mai un ordine e non interviene mai su una posizione aperta.

Richiede la cronologia dei tick reali per il simbolo: scaricarla prima nella finestra «Simboli», altrimenti le operazioni contestate non potranno essere risolte.