OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - скрипт для MetaTrader 5

Каждый бэктест на 1-минутных данных OHLC исходит из одного неявного допущения: что внутри бара цена прошла путь «Открытие — Минимальная — Максимальная — Закрытие» для бычьего бара и «Открытие — Максимальная — Минимальная — Закрытие» для медвежьего. Допущение необходимо, поскольку данные OHLC не фиксируют траекторию движения. А реальные тики — фиксируют.

Это допущение имеет значение только в том случае, когда бар, закрывающий сделку, затрагивает и стоп, и цель. Тогда именно ордер определяет, была ли сделка прибыльной или убыточной, а тестер вынужден делать предположение. Данный скрипт измеряет, как часто это предположение оказывается неверным.

Как это работает. На каждом баре M1 он открывает виртуальную сделку с ограничителями — один уровень выше открытия бара, один ниже, оба на одинаковом расстоянии — и продвигается вперед, пока цена не достигнет одного из них. Если закрывающийся бар коснулся только одного уровня, решать нечего. Если он касался обоих, скрипт сравнивает предположение тестера с тем, как на самом деле вели себя тики в эту минуту.

Результат полностью зависит от ширины диапазона, поэтому скрипт просматривает несколько значений расстояния и выводит кривую. На паре XAUUSD за 30 дней и 27 844 виртуальных сделок:

• стоп в 20 пунктов — 62,6 % сделок оказались спорными, 23,84 % завершились неверно
• стоп в 50 пунктов — 30,1 % сделок оказались спорными, 8,25 % завершились неверно
• стоп в 100 пунктов — 8,9 % сделок оказались спорными, 1,66 % — неверными
• стоп в 200 пунктов — 1,5 % сделок с оспариваемым исходом, 0,18 % неудачных
• стоп в 500 пунктов — 0,1 % сделок оказались спорными, 0,00 % — неверными
• Стоп в 1000 пунктов — ни одна сделка не была оспариваемая, ни одна не была неверной

«Оспариваемый» означает, что ценовой бар, закрывший сделку, коснулся обоих уровней, поэтому исход сделки определил ордер. «Неверный» — это доля всех завершённых сделок, в которых предполагаемый тестером ордер был противоположен тому, как двигались тики: выигрыш был записан как убыток или наоборот.

Таким образом, честный вывод не заключается в том, что «OHLC всегда лжет» или «OHLC в порядке». У этой «лжи» есть порог, этот порог зависит от конкретного символа, и его можно измерить за одиннадцать секунд, вместо того чтобы спорить об этом.

Входные данные. InpSymbol (пустое значение = символ графика), InpDays, InpBrackets (расстояния стопов для прочесывания, в пунктах), InpHorizonBars (сколько времени сделка может оставаться открытой, прежде чем она будет считаться неразрешённой), InpStepBars (открывать сделку каждые N баров; увеличьте это значение на медленных компьютерах) и InpWriteCSV, который выводит список всех неправильно разрешенных сделок с указанием времени входа, бара закрытия, прогноза модели и фактических тиков, чтобы вы могли проанализировать отдельные случаи.

Программа работает только с историческими данными. Она никогда не размещает ордеров и не вмешивается в открытые позиции.

Требуется реальная тиковая история по данному символу — сначала загрузите её в окне «Символы», иначе спорные сделки не могут быть разрешены.