OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - script para MetaTrader 5

Todo backtest realizado com dados OHLC de 1 minuto parte de uma suposição implícita: que, dentro de uma barra, o preço seguiu a sequência Abertura – Mínimo – Máximo – Fechamento em uma barra de alta e Abertura – Máximo – Mínimo – Fechamento em uma barra de baixa. É preciso partir de alguma suposição, pois os dados OHLC não registram a trajetória. Os ticks reais, sim.

Essa suposição só importa quando a barra que encerra uma operação atinge tanto o stop quanto a meta. Nesse momento, a ordem determina se a operação foi lucrativa ou deficitária, e o testador está apenas supondo. Este script mede com que frequência essa suposição está errada.

Como funciona. Em cada barra M1, ele abre uma operação virtual entre limites — um nível acima da abertura da barra, outro abaixo, ambos à mesma distância — e avança até que o preço atinja um deles. Se a barra de fechamento atingiu apenas um nível, não havia nada a decidir. Se atingiu ambos, o script compara a suposição do testador com o que os ticks reais daquele minuto realmente fizeram.

A resposta depende inteiramente da amplitude do intervalo, então o script varre várias distâncias e exibe a curva. No XAUUSD, ao longo de 30 dias e 27.844 negociações virtuais:

• stop de 20 pontos — 62,6% das negociações contestadas, 23,84% resolvidas de forma errada
• Stop de 50 pontos — 30,1% contestadas, 8,25% erradas
• stop de 100 pontos — 8,9% contestadas, 1,66% erradas
• Stop de 200 pontos – 1,5% contestadas, 0,18% erradas
• Stop de 500 pontos – 0,1% contestadas, 0,00% erradas
• Stop de 1.000 pontos – nenhuma contestada, nenhuma errada

“Contestado” significa que a barra que fechou a operação atingiu ambos os níveis, de modo que a ordem determinou o resultado. “Errado” é a parcela de todas as operações resolvidas em que a ordem presumida pelo testador foi o oposto do que os ticks realmente fizeram — um lucro registrado como prejuízo, ou o contrário.

Portanto, a conclusão honesta não é “o OHLC sempre mente” ou “o OHLC está correto”. A imprecisão tem um limite, esse limite é específico para cada símbolo, e você pode medi-lo em onze segundos em vez de discutir sobre isso.

Entradas. InpSymbol (vazio = o símbolo do gráfico), InpDays, InpBrackets (as distâncias de stop a serem verificadas, em pontos), InpHorizonBars (por quanto tempo uma operação pode permanecer aberta antes de ser considerada não resolvida), InpStepBars (abre uma operação a cada N barras; aumente esse valor em máquinas lentas) e InpWriteCSV, que lista todas as operações mal resolvidas com sua hora de entrada, sua barra de fechamento, o que o modelo indicou e o que os ticks indicaram, para que você possa analisar casos individuais.

Ele apenas lê o histórico. Nunca coloca uma ordem e nunca altera uma posição aberta.

Requer histórico real de ticks para o símbolo — baixe-o primeiro na janela “Símbolos”; caso contrário, as negociações contestadas não poderão ser decididas.