OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - script pour MetaTrader 5

Chaque backtest réalisé sur des données OHLC à la minute repose sur une hypothèse tacite : celle selon laquelle, au sein d’une barre, le cours a suivi l’ordre « Ouverture – Plus bas – Plus haut – Clôture » pour une barre haussière, et « Ouverture – Plus haut – Plus bas – Clôture » pour une barre baissière. Il faut bien partir d’une hypothèse, car les données OHLC n’enregistrent pas le tracé du cours. Les ticks réels, eux, le font.

Cette hypothèse n’a d’importance que lorsque la barre qui clôt une transaction touche à la fois le stop et l’objectif. C’est alors l’ordre qui détermine si la transaction a été gagnante ou perdante, et le testeur ne fait que deviner. Ce script mesure la fréquence à laquelle cette supposition est erronée.

Fonctionnement. Sur chaque barre M1, il ouvre une transaction virtuelle encadrée – un niveau au-dessus de l’ouverture de la barre, un autre en dessous, tous deux à égale distance – et avance jusqu’à ce que le cours atteigne l’un d’entre eux. Si la barre de clôture n’a touché qu’un seul niveau, il n’y a rien à décider. Si elle a touché les deux, le script compare l’hypothèse du testeur avec l’évolution réelle des ticks de cette minute.

Le résultat dépend entièrement de la largeur de la fourchette ; le script explore donc plusieurs distances et affiche la courbe. Sur la paire XAUUSD, sur 30 jours et 27 844 transactions virtuelles :

• stop de 20 points – 62,6 % des transactions contestées, 23,84 % résolues de manière erronée
• Stop de 50 points: 30,1 % de transactions contestées, 8,25 % de résultats erronés
• Stop de 100 points: 8,9 % de transactions contestées, 1,66 % de résultats erronés
• Stop de 200 points – 1,5 % de transactions contestées, 0,18 % de transactions erronées
• Stop de 500 points: 0,1 % contestées, 0,00 % erronées
• Stop de 1 000 points: aucune transaction contestée, aucune erreur

« Contesté » signifie que la barre qui a clôturé la transaction a touché les deux niveaux, de sorte que l’ordre a déterminé le résultat. « Erroné » correspond à la part de toutes les transactions résolues pour lesquelles l’ordre supposé par le testeur était à l’opposé de l’évolution des ticks : un gain comptabilisé comme une perte, ou l’inverse.

La conclusion honnête n’est donc ni « l’OHLC ment toujours », ni « l’OHLC est fiable ». Le mensonge a un seuil, ce seuil est spécifique à chaque symbole, et vous pouvez le mesurer en onze secondes au lieu d’en débattre.

Entrées. InpSymbol (vide = le symbole du graphique), InpDays, InpBrackets (les distances de stop à balayer, en points), InpHorizonBars (durée pendant laquelle une transaction peut rester ouverte avant d’être considérée comme non résolue), InpStepBars (ouverture d’une position toutes les N barres ; augmentez cette valeur sur les machines peu performantes) et InpWriteCSV, qui répertorie chaque transaction mal résolue avec son heure d’entrée, sa barre de clôture, ce qu’indiquait le modèle et ce qu’indiquaient les ticks, afin que vous puissiez examiner chaque cas individuellement.

Il se contente de lire l’historique. Il ne passe jamais d’ordre et n’intervient jamais sur une position ouverte.

Nécessite l’historique réel des ticks pour le symbole – téléchargez-le d’abord dans la fenêtre « Symboles », sinon les transactions contestées ne pourront pas être tranchées.