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Indicador de cambio de la volatilidad - indicador para MetaTrader 4
MetaQuotes
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Hay muchas maneras de medir la volatilidad (mutabilidad). Uno de ellas es el cálculo de la desviación estándar de los retornos durante un tiempo. A veces la volatilidad actual en un periodo corto de tiempo (por ejemplo, 6 días) está correlacionada con la volatilidad de un período mayor (por ejemplo 100 días). Este indicador calcula la correlación de una volatilidad corta Vol_short y una volatilidad larga Vol_long.
La desviación estándar aquí no se toma de la diferencia de precios de cierre, sino a partir de logaritmos de la correlación del precio de cierre del día actual y el precio de cierre del día anterior: Mamá [i] = cerrar [i] / cerrar [i + 1].
Vol_k=Std(Mom,k),
donde k es el periodo de volatilidad de cambio.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
La desviación estándar aquí no se toma de la diferencia de precios de cierre, sino a partir de logaritmos de la correlación del precio de cierre del día actual y el precio de cierre del día anterior: Mamá [i] = cerrar [i] / cerrar [i + 1].
Vol_k=Std(Mom,k),
donde k es el periodo de volatilidad de cambio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7634
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