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변동성(변화성)을 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 일정 기간 동안의 수익률의 표준편차를 계산하는 것입니다. 때때로 짧은 기간(예: 6일)의 현재 변동성은 더 큰 기간(예: 100일)의 변동성과 어떠한 상관 관계가 있습니다. 이 지표는 단기 변동성Vol_short과 긴 변동성Vol_long의 상관 관계를 계산합니다..
표준편차는 종가의 차이가 아니라 당일 종가와 전일 종가의 상관관계의 로그에서 나온 것입니다: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 변화의 기간입니다.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
표준편차는 종가의 차이가 아니라 당일 종가와 전일 종가의 상관관계의 로그에서 나온 것입니다: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 변화의 기간입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7634
MAE 및 MFE를 계산하는 스크립트
자본 감소도 계산됩니다.
상대 강도 지수(Relative Strength Index)
상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI) 기술적 지표